Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 4
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Condición para una posición abierta hacia arriba:
si (Ind_0 > 0 && Ind_1 < 0)
Condición para cerrar una posición abierta al alza:
si (Ind_0 <= 0)
Condición para abrir una posición a la baja:
si (Ind_0 < 0 && Ind_1 > 0)
Condición para cerrar una posición abierta a la baja:
si (Ind_0 >= 0)
Los términos son controvertidos y no se basan en estadísticas: no basta con tener un signo positivo para el primer índice monetario y un signo negativo para la segunda moneda para abrir un largo. Habrá demasiadas entradas falsas.
Además, no está claro por qué para cerrar una posición abierta basta con considerar el signo del índice de una sola divisa.
Y sab1uk también señala correctamente que los cruces sintéticos en TFs pequeños diferirán seriamente de los reales.
P.D. Todavía no he mirado el código, pero yo también estoy intentando hacer algo parecido. Parece que el enfoque de Semenych es fundamentalmente diferente, ya que sugiere abrir en el rebote y no en la ruptura, como aquí?
Creo que la señal más fuerte será cuando un índice alcanza su máximo (valor absoluto) y gira en la dirección opuesta, y luego el segundo índice también debe girar ... esta es la señal más fuerte, que debe mostrar la inversión de la dirección principal del movimiento en el marco de tiempo actual ... Si no hay tal señal, entonces usted puede confiar en una señal más débil - el cruce de la tabla de índice, pero antes del cruce, los gráficos deben tener una dinámica de cambio pronunciado, no que se arrastró "de lado a lado en el flujo
Si quieres utilizar una señal diferente de la misma manera que la anterior, tienes que crear una señal diferente.
Las condiciones son controvertidas y no se basan en la estadística: no basta con tener un signo positivo para el primer índice monetario y un signo negativo para la segunda moneda para abrir un largo. Habrá demasiadas entradas falsas.
Además, no está claro por qué es suficiente tener en cuenta sólo una señal de índice de divisas para cerrar una posición abierta.
Y sab1uk también señala correctamente que los cruces sintéticos en TFs pequeños serán seriamente diferentes de los reales.
P.D. Todavía no he mirado el código, pero yo también estoy intentando hacer algo parecido. Parece que el enfoque de Semenych es fundamentalmente diferente, porque sugiere abrir en el rebote y no en la ruptura como aquí?
CL1i - este indicador muestra la diferencia entre los "precios de grupo" de la moneda base y la cotización del instrumento en el que se está ejecutando.
Así,
Ind_0 es la diferencia entre los "precios de grupo" de la moneda base y la moneda de cotización del instrumento en la barra 0 - barra actual
Ind_1 es la diferencia entre los "precios de grupo" de la moneda base y la moneda de cotización del instrumento en la barra 1 - la primera barra pasada
Resulta entonces que nos abrimos, por ejemplo, en el primer momento en que el "precio de cluster" de la moneda base empieza a superar el "precio de cluster" de la moneda cotizada.
Te aseguro que Semen Semenych tiene el mismo sistema de apertura/cierre de posiciones.
en los plazos de un minuto los pares sintéticos tendrán discrepancias con los pares naturales
He probado todos los instrumentos "naturales" disponibles (sólo faltan los cruces de GBPNZD),
Sin embargo, la carga del ordenador era tal que resultaba casi imposible trabajar.
Получается тогда, мы открываемся, к примеру, вверх, в самый первый момент, когда "кластерная цена" базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты.
Ah, ahí lo tienes. Gracias, ssd.
Sin embargo, la carga del ordenador era tal que resultaba casi imposible trabajar.
Por supuesto que es factible. El truco está en la cantidad de historial cargado. No necesitas mucho. Y los cálculos allí son muy sencillos, incluso un mononúcleo puede manejarlos. Bueno, por supuesto, si no calculas en cada tic.
Pero mi criterio de entrada no es tan turbio. Si estás interesado, escríbeme y lo discutiremos.
Probado todas las herramientas "naturales" disponibles (con el modelado a través de cruces sólo falta la herramienta GBPNZD),
Sin embargo, la carga del ordenador era tal que resultaba casi imposible trabajar.
El uso de topes cíclicos para los cálculos reduce la carga
Ah, ahí lo tienes. Gracias, ssd.
Por qué, es posible trabajar. El truco está en el volumen del historial descargado. No necesitas mucho. ¿Qué necesita minutos para unos años con este sistema?
Así es, una larga historia con este enfoque es algo innecesario.
Sin embargo, la frecuencia del "error" - ERR_HISTORY_WILL_UPDATED 4066 era tal que había incertidumbre en las lecturas del indicador.
En otras palabras, la carga del ordenador era realmente pequeña, el tiempo de espera de las herramientas de paginación ralentizaba todo el trabajo.
Mantener las 28 herramientas abiertas es muy incómodo.
Aquí hay un hilo en el que los desarrolladores han dado consejos sobre cómo solucionarlo. Y no es necesario mantener todas las herramientas abiertas. Basta con tenerlos en Market Watch.
Una vez más: no es necesario contar todo en cada tic. Es redundante para este sistema. Basta con abordar los cálculos, por ejemplo, una vez por minuto. Pero también es deseable simplemente acceder a cada símbolo con más frecuencia, por ejemplo, simplemente con iClose().
Aquí hay un hilo en el que los desarrolladores han dado consejos sobre cómo solucionarlo.
>> Sí, eso es. >> Gracias, le echaré un vistazo.
Probado todas las herramientas "naturales" disponibles (con el modelado a través de cruces sólo de la herramienta GBPNZD que falta),
Sin embargo, la carga del ordenador era tal que resultaba casi imposible trabajar.
Tenía el mismo problema. Se tardó tres años en optimizarlo.
Ahora cuenta en 5 segundos lo que antes tardaba 5 minutos.