El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 18
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gracias interesante...pero la pregunta es ¿por qué Hedrick y no MA por ejemplo? o SSA...
Se podría decir que HP es de mayor calidad que MA, pero esa no es la cuestión. El objetivo de descomponer un cociente inicial no estacionario es obtener un residuo estacionario.
¿y cuánto depende el residuo del número de muestras? es decir, 137 ahora y si tomamos 2000 por ejemplo.
Lo he probado, el error de predicción aumenta. Creo que hay que reducir el tamaño de la muestra. Necesitamos una previsión de un paso adelante, ¿no? No veo el problema del remuestreo porque para la previsión de la siguiente vela volvemos a estimar el modelo. Es probable que el coeficiente cambie. Me gustaría mantener el modelo sin cambios estructurales.
Sugiero que terminemos, respetando al autor del hilo. Tengo previsto abrir una sucursal adecuada. Te invito a ir.
Por el contrario, en econometría el objetivo de la descomposición es aislar al máximo las tendencias estacionarias, reduciendo así el error introducido por el residuo no estacionario. Es decir, cuanto más no estacionario sea el residuo, mejor se produce la descomposición. En términos generales, esto es así.
reduciendo así el error introducido por el residuo no estacionario.
Esto es nuevo para mí. Mientras el residuo sea no estacionario - no es posible la predicción, porque en una serie no estacionaria la variable es mo y varianza. Este es el sentido de utilizar modelos ARCH, que modelan diferentes tipos de no estacionariedad en el residuo.
Si es que sí - la caída tampoco se coge... Pero es interesante... Deberíamos usar el TS y mirar la equidad...
Eso tendría más sentido.
.
Hay señales en la figura que se refieren al momento actual, así que no les prestes atención.
El momento en cuestión está resaltado con líneas verticales: esto es lo que nos interesa.
Así,
en TF D -- OpenSell ........... en TF H4 -- CloseSell
Aquí las opciones de trabajo hacia abajo sólo -- Vender
El rebote es obviamente falso: la variante Comprar ni siquiera se considera.
En econometría, el objetivo de la descomposición es aislar al máximo las tendencias estacionarias
Sugiero que terminemos, respetando al autor del hilo. Tengo previsto abrir un hilo apropiado. Te invito a ello.
reduciendo así el error introducido por el residuo inestable.
Esto es nuevo para mí. Mientras el residuo sea inestable, no es posible la predicción, ya que la variable de la serie inestable es el mo y la varianza. Este es el sentido de utilizar modelos ARCH que modelan diferentes tipos de no estacionariedad en el residuo.
Me olvidé de aclarar... ¿Con qué parámetro se utiliza Hedrick? Es decir, ¿cuántas barras se redibujan posteriormente en el modelo de precios? o se cortan inmediatamente?
La predicción se realiza a partir de los componentes estacionarios asignados. Por eso se destacan. El residuo se considera un error, aunque también se puede predecir si se desea.