¿Qué no es el Grial? - página 3
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Adelante, redúcelo e infórmate. Sin embargo, no cambiará el factor de recuperación, será alrededor de 2.
Honestamente lo haré... honestamente lo haré...:-))
¿Cómo puede haber 10 si no hay más de 2 en el primer año? A medida que aumenta el periodo de prueba, el FS suele disminuir.
zoritch: un año de carrera dura 12 horas... es más fácil que me muera...:-))
Es mucho lo que cuentas. Ejecútalo en M1 a precios de apertura, no a ticks. Una estimación bastante adecuada (gracias a paukas por la idea). Y la prueba será mucho más rápida ya que no es necesario generar ticks.
¿Cómo puede haber 10 si no hay más de 2 en el primer año? A medida que aumenta el periodo de prueba, el FS suele disminuir.
Eso es algo que estás contando demasiado. Ejecútalo en M1 a precios de apertura, no a ticks. Una estimación bastante adecuada (gracias a paukas por la idea). Y la prueba será mucho más rápida, porque no hay necesidad de generar ticks.
Corre...
se puso aún peor... ¿qué hacer...? :-))
¿Cómo puede haber 10 si no hay más de 2 en el primer año? A medida que aumenta el periodo de prueba, el FS suele disminuir.
Apuesto, puramente matemática...
Cuanto más largo sea el periodo, más estable será la FP, ¿no te parece?
¿Cómo puede haber 10 si no hay más de 2 en el primer año? A medida que aumenta el periodo de prueba, el FS suele disminuir.
При увеличении периода тестирования ФВ обычно уменьшается.
¡Y aquí puedo argumentar y demostrarlo!
No me refería al VF total, por supuesto, sino al VF de un periodo determinado.
Para aclararlo: se ejecuta durante un año, FS = 3. Ahora se ejecuta durante tres años. Parece que el FS sería aproximadamente 3*3*3. No, no es así, suele ser menos. Bueno, digamos que 10. Por tanto, la media anual es la raíz cúbica de 10, es decir, aproximadamente 2,15.
Por supuesto, puede ser al revés, pero por razones puramente psicológicas sucede así: al principio un hombre pone una prueba para un buen año, con un buen FS. Y cuando se le pide que lo haga funcionar durante un periodo de prueba más largo, resulta que el sistema no funciona tan bien.
Cuanto más largo sea el periodo, más estable será la FP, ¿no te parece?
La FP no tiene nada que ver. Y suele disminuir a medida que aumenta el periodo de prueba (aquí es donde entra la integral).
soy honesto... lo pondré en evidencia...:-))
Zhenya ... Yo también tengo un grial... y más detallado que el tuyo ... desde el 4.26.2011 - 5.05.2011 de 3000$ subió el depósito a 55 426,67 ... Bueno, ¿cómo?
Pero no soy un tonto... Tomé un enfoque más simple... Me he atornillado en el PiTHIA 8... y yo estaba buscando específicamente para los retrasos después de las señales de comercio ...
(Una vez más, me disculpo por mi explicación descuidada... Soy nuevo aquí...)
Sin profundizar demasiado en el algoritmo del sistema de trading - ¿Cómo puedo aplicar el método Monte Carlo al trading?
No me gusta el comercio, pero no me gusta el comercio.
Y el uso de PiTHIA 8 es el mejor para mí
Sin profundizar demasiado en el algoritmo del sistema de trading - ¿Cómo puedo aplicar el método Monte Carlo al trading?
En principio, las depresiones profundas pueden curarse con la diversificación, pero el problema es el algoritmo para encontrar una entrada con una buena expectativa matemática
Y la aplicación de PiTHIA 8 es para mí la mayor habilidad
El método de Montecarlo por su nombre está condenado a asociarse con el juego (bolsa, casino... da igual)...:-))
el objetivo es identificar ciertas regularidades no aleatorias en un gran número de procesos aparentemente aleatorios....
y pythia es la implementación más adecuada para este método... no en vano todas las universidades
desarrollarlo... :-))). Los procesos que se analizan son colisiones de protones o picos de precios... no es importante...:-))
(ya sea una barra sin forma o un gato de Schrödinger... son todos los mismos estados de superposición...:-))))