¿Qué no es el Grial? - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No me refería al total de FS, por supuesto, sino al FS de un periodo determinado.
Para aclararlo: se ejecuta durante un año, FS = 3. Ahora se ejecuta durante tres años. Parece que el FS sería aproximadamente 3*3*3. No, no es así, suele ser menos. Bueno, digamos que 10. Por tanto, la media anual es la raíz cúbica de 10, es decir, aproximadamente 2,15.
La FP no tiene nada que ver en absoluto. Y suele disminuir al aumentar el periodo de prueba (aquí es integral).
Alexei, mi error tipográfico...
Me refería al VF.
En general tienes razón, Alexei. El FS (normalizado) disminuye, por supuesto, con el aumento del periodo
No, no lo estoy.
Sin profundizar demasiado en el algoritmo del sistema de trading - Cómo se puede aplicar el método Monte Carlo al trading.
YOUNGA:
Sin profundizar demasiado en el algoritmo del sistema de trading - ¿Cómo puedo aplicar el método Monte Carlo al trading?
Los drawdowns profundos pueden ser curados por la diversificación - pero el algoritmo de encontrar una entrada con buena expectativa matemática es el problema
Y el uso de PiTHIA 8 es la última obra maestra para mí
El método Montecarlo, por su propio nombre, está condenado a asociarse con el juego (en la bolsa, en el casino... da igual)... :-))
ese es el objetivo, identificar ciertas regularidades no aleatorias en un gran número de procesos aparentemente aleatorios....
y pythia es la implementación más adecuada para aplicar este método... no en vano son universidades enteras
desarrollarlo... :-))). Los procesos que se analizan son colisiones de protones o picos de precios... no es importante...:-))
(ya sea una barra no formada o un gato de Schroedinger... son todos los mismos estados de superposición...:-))))
Por supuesto, el FS (normalizado) disminuye a medida que aumenta el periodo, lo cual es puramente empírico.
Supongamos que el máximo detracción es de 5000 y el sistema gana 20.000 al año
en un año: máxima detracción 5000 y ganancia 20000 PV=4
en 2 años: reducción máxima 5000 y ganancias 40000 PV=8
en 3 años: reducción máxima 5000 ganancias 60000 EF=12
etc.
¿A qué se refiere con el método M-K?
Supongamos una detracción máxima de 5.000 y que el sistema gana 20.000 al año.
en un año: máximo detracción 5000 y ganancia 20000 PV=4
en 2 años: reducción máxima 5000 y ganancias 40000 PV=8
en 3 años: reducción máxima 5000 ganancias 60000 EF=12
etc.
1. Esto (véase más arriba) se refiere a la FS NORMAL. Medios normalizados recalculados para un periodo anual.
2. Con el aumento del período de prueba (ampliando el OOS) como regla el CT entra en reducciones más profundas, lo que lleva a un menor FS normalizado.
PYTHIA es un programa para la simulación Monte Carlo de colisiones de partículas a altas energías en aceleradores de partículas elementales.
Digamos más - ya es bastante adecuado para el cálculo de partículas fundamentales también...los mismos planos de partons...y estos ya son quarks y gluones...cientos de órdenes de magnitud más bajos...:-))
el algoritmo de toma de decisiones tiene lugar en una barra no formada, o la profundidad de análisis está todavía presente (más de 1 barra) - puede muy bien influir en el resultado de la prueba
A grandes rasgos, podemos partir de la teoría de los agujeros negros... cualquier horizonte de sucesos establecido nos permite ver no sólo los sucesos pasados sino también los futuros...
y dado que en cualquier agujero negro vivo normal (en rotación y con carga no nula) hay dos horizontes de sucesos separados, nuestra tarea es simplemente
para entrar en una órbita cuasi-estacionaria entre los horizontes (cuya existencia se ha demostrado recientemente), donde podemos obtener la información necesaria y seguir vivos...:-))
es muy primitivo, parecido a la teoría de la divisa cuántica, pero, en principio, bastante factible...(en la tierra, claro...:-))
(la espuma cuántica, de hecho, es un fenómeno parecido al Forex... poco evidente, pero natural...)
y la evaporación del agujero ya no nos molesta, estamos a tiempo... :-))
(es decir, nada se construye con datos reales, sino con una previsión a partir de un punto de referencia... y luego estudiamos cuidadosamente la divergencia...:-))