Neuromantes, no paséis de largo :) necesito consejo - página 11
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Hola a todos.
Por lo que tengo entendido, el autor se ocupa de las redes recurrentes, pero los clásicos nos advirtieron de los problemas de la aplicación de dichas redes en los mercados financieros hace mucho tiempo.
Cito: El enfoque conexionista estándar para incorporar la historia del tiempo utiliza redes recurrentes. Cómo-
Siempre, las redes recurrentes no han tenido mucho éxito en los problemas financieros en los que la pequeña cantidad
de la señal contenida en un conjunto de entrenamiento típico parece ser insuficiente para determinar la estructura y
parámetros de esta arquitectura sin restricciones. Es necesario imponer algunas limitaciones. Proponemos
la clase de modelo de expertos de Markov oculto (Shi y Weigend 1997). Esta clase logra un equilibrio
entre los modelos de regresión con asignación de tiempo y las arquitecturas totalmente recurrentes. Los expertos en Markov oculto hacen
tienen en cuenta el tiempo de forma explícita, pero evitan las dificultades de las arquitecturas totalmente recurrentes al imponer
restricciones estrictas en la entrada del tiempo.
Fuente: Density Forecasting Using Hidden Markov Expert (Shanming Shi & Andreas S. Weigend)
No dude en comentar.
Tengo entendido que el autor está tratando con una red recurrente
Porque el siguiente paso fue la normalización por volatilidad. Y tal vez pasar a una pseudo serie de precios, pero la volatilidad no salta tanto...
Sólo hay que tomar las primeras diferencias. Cabe preguntarse por qué no las segundas o terceras diferencias.
Al tomar las primeras diferencias se empieza a depender mucho del TF. Esto nos lleva a preguntarnos por qué acudir a las devoluciones.
Sólo hay que tomar las primeras diferencias. Cabe preguntarse por qué no las segundas o terceras diferencias.
Al tomar las primeras diferencias se empieza a depender mucho del TF. Eso nos lleva a preguntarnos por qué ir a las devoluciones.
¿Cuáles son sus sugerencias además de las devoluciones?
No, creo que es una tontería que esto necesite pruebas. O al menos ejemplos de divergencia en las citas que confirman que la red aprende admirablemente en algunas y mal en otras.
Y "mirar al futuro" entre comillas implica que la historia se reescribe en cada tic-tac... pues eso es una mierda.
Mentiras son más bien sus teorías sobre el mercado de divisas.
Nadie ha dicho que la historia se reescriba a cada instante en tiempo real. Para reducir la "borrosidad" y las lagunas en las cotizaciones históricas, éstas se suavizan mediante algoritmos que miran más allá de la barra de cero (en términos de MT).
Como prueba, puede ejecutar el avance utilizando datos históricos de otras fuentes. Las ilusiones desaparecerán.
¿Es tan difícil de hacer?)
Pero si te gusta construir castillos de aire... No voy a estorbar)
Será mejor que me digas dónde conseguir una historia mejor.
Cuestión de gustos... Reuters, Bloomberg, ... hay muchos de pago.
De los gratuitos, podrías probar con Dukas, y un par de brokers europeos.
¿Cuáles son sus sugerencias, aparte de las devoluciones?
1) Mentiras son más bien sus teorías sobre el mercado de divisas.
2) Nadie ha dicho que la historia se reescriba a cada instante en tiempo real. Para reducir la "esponjosidad" de las cotizaciones históricas, se han suavizado mediante algoritmos que buscan más allá de la barra cero (en términos de MT).
3) Como prueba, puedes ejecutar el forward con datos históricos de otras fuentes. Las ilusiones desaparecerán.
4) ¿No es tan difícil de hacer?)
5) Pero si te gusta construir castillos de aire... No voy a interferir)
1) Las tonterías no están respaldadas por resultados experimentales. Mis teorías se confirman.
2) Si el historial no se sobrescribe, entonces no hay problema. ¿Dónde está la información sobre los algoritmos de filtrado utilizados por los corredores/dts? ¿Pueden los MQ confirmar esta información? ¿Puede aportar pruebas que demuestren estas afirmaciones?
3) No está claro. ¿Qué tipo de delantero? ¿Formar parte de los datos de una fuente y avanzar en otra? ¿Por qué?
4) Supongo que ya lo has hecho. Comparte los resultados entonces.
5) ¿De qué cerraduras estamos hablando?
En general, el sistema en cuestión no es un pipsator, y no es sensible a las cotizaciones difusas. Funcionará igualmente bien con los datos de una fuente, y se entrenará con los de la otra (no se tienen en cuenta las fuentes con historial "roto").
1) El engaño no está respaldado por los resultados experimentales. Mis teorías se confirman.
Bla, bla, bla
2) Si no se reescribe la historia, entonces no hay problema.
Los problemas aparecerán cuando pase de probador a real...
3) No está claro. ¿Cuál es el avance? ¿Formar parte de los datos de una fuente y avanzar en otra? ¿Para qué?
Entrena y reenvía los datos de un proveedor decente.
El sistema no es un pipsator, por lo que no es sensible a las cotizaciones difusas. Igualmente, funcionará con datos de una fuente, y entrenados en la otra (sin tener en cuenta las fuentes con historial "roto").
En general, el sistema en cuestión no es un pipsator, y no es sensible a las cotizaciones difusas. Funcionará igual de bien con los datos de una fuente y con los entrenados en otras fuentes (sin tener en cuenta las fuentes con historial "roto").
A partir del marco temporal del 15M la historia de las diferentes fuentes difiere muy poco, y a partir del 1H los precios OHLC casi siempre coinciden. Por supuesto, si usted no utiliza la historia que se encuentra en algún lugar en el contenedor de basura. No entiendo de qué hablan algunos aquí tampoco....