¿Cuáles son las "correctas" según su criterio? ¿Tal vez pueda compartir algunos ejemplos concretos? Tal vez me haya perdido algo... Me encantaría que me lo dijeras, si es que puedes resolverlo :)
Una idea: basta con utilizar tres ticks conocidos... precio de apertura de la barra, precio de cierre de la anterior y el primer tick de la actual (por encima o por debajo del precio de apertura)... y un cierto umbral entre ellos ( una distancia que debe ser como mínimo)
Errores de desajuste de los gráficos 0 Depósito inicial 1000.00 Beneficio neto 54716.16 Beneficio total 70172.98 Pérdida total -15456.82 Rentabilidad 4.54 Esperanza de ganancia 138.87 Drawdown absoluto 7.40 Drawdown máximo 3049.42 (6.56%) Drawdown relativo 6,56% (3049,42) Total de operaciones 394 Posiciones cortas (% de ganancias) 133 (60,90%) Posiciones largas (% de ganancias) 261 (75,10%) Operaciones rentables (% de todas) 277 (70,30%) Operaciones con pérdidas (% de todas) 117 (29,70%)
Una idea: basta con utilizar tres ticks conocidos... precio de apertura de la barra, precio de cierre anterior y el primer tick del tick actual (por encima o por debajo del precio de apertura)... y un cierto umbral entre ellos (al menos la distancia que deberían tener)
Esto es correcto! Esta es exactamente la forma en que usted debe buscar la entrada óptima en el mercado, pero usted debe probarlo usando ticks de su corredor / empresa de corretaje con la que trabaja su código - los filtros de cociente son diferentes para todas las empresas de corretaje.
mierda... Es imposible escribir un experto comparando el cierre del tick anterior, la apertura del tick actual y el siguiente tick en Dukas... la apertura es casi siempre igual al cierre del tick anterior... (y en mt demasiado a menudo... por eso las operaciones son mucho más pequeñas)
Bueno, está claro que al final hay que comprobarlo en la cuenta, no en el probador... Pero mientras no haya un sistema que funcione, sólo hay que escribir un banco de pruebas con ajustes flexibles para los experimentos... ...y luego a trabajar en el emulador...
es tan bonito creer en el cuento de hadas :) pero el probador en MT4 no es un probador - es un emulador de mercado :(
es sencillo: ¡más del 90% de los tratos se "hacen" dentro de una vela sin precios reales! En M1, aún peor: TODO el 100% de los tratos se hacen dentro de una barra. ¿Qué lleva tiempo? :(((((
¿Cuáles son las "correctas" según su criterio? ¿Tal vez pueda compartir algunos ejemplos concretos? Tal vez me haya perdido algo... Me encantaría que me lo dijeras, si es que puedes resolverlo :)
Creo que hay personas que pueden explicarte mejor que yo por qué tu condición es autodestructiva.
probablemente esto: http://forum.liteforex.org/showthread.php?t=3911
Una idea: basta con utilizar tres ticks conocidos... precio de apertura de la barra, precio de cierre de la anterior y el primer tick de la actual (por encima o por debajo del precio de apertura)... y un cierto umbral entre ellos ( una distancia que debe ser como mínimo)
Errores de desajuste de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 54716.16
Beneficio total 70172.98
Pérdida total -15456.82
Rentabilidad 4.54
Esperanza de ganancia 138.87
Drawdown absoluto 7.40
Drawdown máximo 3049.42 (6.56%)
Drawdown relativo 6,56% (3049,42)
Total de operaciones 394
Posiciones cortas (% de ganancias) 133 (60,90%)
Posiciones largas (% de ganancias) 261 (75,10%)
Operaciones rentables (% de todas) 277 (70,30%)
Operaciones con pérdidas (% de todas) 117 (29,70%)
double ask = iMA(NULL,1,3, 0, 2,0,0);
double ask1 = iMA(NULL,1,3, 0, 2,0,1);
if((ask1+p<iOpen(NULL,1,0)&&ask-p>iOpen(NULL,1,0))||(ask1-p>iOpen(NULL,1,0)&&ask+p<iOpen(NULL,1,0)))openOrders();Una idea: basta con utilizar tres ticks conocidos... precio de apertura de la barra, precio de cierre anterior y el primer tick del tick actual (por encima o por debajo del precio de apertura)... y un cierto umbral entre ellos (al menos la distancia que deberían tener)
prueba del año alpari classic:
Errores de desajuste de gráficos 0Depósito inicial 50,00
Beneficio neto 4372655,50
Beneficio total 5797580,50
Pérdida total -1424925,00
Rentabilidad 4,07
Expectativa de ganancia 5205,54
Drawdown absoluto 1,50
Drawdown máximo 206000,00 (4,76%)
Drawdown relativo 20.87% (658,80)
Total de operaciones 840
Posiciones cortas (% de ganancias) 302 (60,60%)
Posiciones largas (% de ganancias) 538 (78,81%)
Operaciones rentables (% de todas) 607 (72,26%)
Pérdidas (% de todas) 233 (27,74%)
Mayor
operación rentable 255000,00
operación perdedora -37000,00
ya he negociado el 15% del depósito en la cuenta wok de ducas (casi...)
Bueno, está claro que al final hay que comprobarlo en la cuenta, no en el probador... Pero mientras no haya un sistema que funcione, sólo hay que escribir un banco de pruebas con ajustes flexibles para los experimentos... ...y luego a trabajar en el emulador...
es tan bonito creer en el cuento de hadas :) pero el probador en MT4 no es un probador - es un emulador de mercado :(
es sencillo: ¡más del 90% de los tratos se "hacen" dentro de una vela sin precios reales! En M1, aún peor: TODO el 100% de los tratos se hacen dentro de una barra. ¿Qué lleva tiempo? :(((((
es tan bonito creer en cuentos de hadas :) pero el probador en MT4 no es un probador - es un emulador de mercado :(
Es sencillo: ¡más del 90% de las operaciones se "hacen" dentro de una vela donde no hay precios reales! :(((((