un retorno al cuento de hadas - página 10

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aquí hay una prueba de un experto en 3 puntos - cierre anterior - precio de apertura - y el precio de la segunda garrapata ...con una distancia establecida entre ellos 3 pips lote constante 0,5 a 100 apalancamiento arrastre 20 parada 50 ...alpari ndd

Barras en el historial 66209

Errores de desajuste de los gráficos 0
Depósito inicial 1000.00
Beneficio neto 3631.44
Beneficio total 5990.88
Pérdida total -2359.44
Rentabilidad 2.54
Expectativa de ganar 9.10
Drawdown absoluto 40.80
Drawdown máximo 165.00 (4.53%)
Drawdown relativo 9.48% (118.20)
Total de operaciones 399
Posiciones cortas (% ganador) 87 (64.)37%)
Posiciones largas (% de ganancias) 312 (83,97%)
Operaciones rentables (% de todas) 318 (79,70%)
Operaciones perdedoras (% de todas) 81 (20,30%)
Mayor
operación rentable 115,80
operación perdedora -40,20
Media
operación rentable 18,84
operación perdedora -29,13
Máximo
ganancias continuas (beneficio) 34 (496,80)
pérdidas continuas (pérdida) 3 (-90,48)


if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volumen[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,"",MAGIC,0,Green);
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volumen[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
 

la fabulosa idea de analizar el bar actual sigue abierta

tal vez un filtro en forma de indicador de garrapatas sería útil... por ejemplo estocástico...

Desgraciadamente los indicadores de ticks en MT4 son el más puro fraude! (¿Has visto alguna vez una barra min. con 120 o más ticks, que no son raros? )

los niveles de stoch. en el EA se pueden desactivar marcando buy level = 150nap y sell level = -10 .... en este caso se filtrará la posición actual de las líneas

Archivos adjuntos:
woc.sp.mq4  9 kb
tst1.mq4  9 kb
 
atik:

la fabulosa idea de analizar el bar actual sigue abierta

tal vez un filtro en forma de indicador de garrapatas sería útil... por ejemplo estocástico...

Desgraciadamente los indicadores de ticks en MT4 son el más puro fraude! (¿Has visto alguna vez una barra min. con 120 o más ticks, que no son raros? )

Los niveles de estocaje se pueden desactivar en el Asesor Experto marcando Nivel de Compra = 150napr. y Nivel de Venta = 0 .... en este caso sólo quedaría el filtrado por posición de líneas

Slava, imho - inequívocamente, las garrapatas deben ser arrayed con tamaño constante, y los datos deben ser filtrados de alguna manera - aunque lo curioso es que los gráficos de garrapatas son casi similares a M1 (pero no tomar velas, pero el mismo Open o Close) - por lo que la siguiente pregunta surge - ¿por qué los datos de garrapatas se analizarán más eficazmente con las herramientas estándar de TA? de nuevo imho - ¡nada! tendrá los mismos resultados.

Pero si creas tu propio filtro realmente efectivo para los ticks - será igual de efectivo para el mismo marco temporal M1 - pero la amplitud para el comercio será un poco mayor

 
Y si no se analizan los ticks, sino la velocidad del precio, cuántos pips pasaron de Apertura a Cierre en 1, 2, ... ¿barras de minutos?
 
dmitriy086:
Y si no se analizan los ticks, sino la velocidad del precio, cuántos pips han pasado desde la Apertura hasta el Cierre en 1, 2, ... ¿barras de minutos?
Si consideramos las barras - la velocidad de cambio del precio parece ser = (Cierre-Apertura)/cuadro de tiempo - pero de hecho no es así - en 1 barra el precio puede prácticamente correr de Alto a Bajo y volver varias veces. Y los ticks junto con su tiempo de registro por TimeCurrent() pueden ser escritos en un array bidimensional - habrá una estimación absolutamente objetiva de la velocidad de cambio del precio.
 

y si, en lugar de escribir los ticks en un array, se utiliza un Renko con cláusula box size=1

 

Corregido uno de mis Asesores Expertos ( Force Index 3 ) - eliminado la barra actual de todos los índices y condiciones, poniendo condiciones... sólo la anterior (1ª) y la anterior (2ª)

la prueba de este año alpari ndd apalancamiento 100 ...que interesante que la prueba sea de confianza ?

Barras en el historial 70133
Ticks simulados 3005727
Errores de desajuste del gráfico 0
Depósito inicial 500,00
Beneficio neto 17493,16
Beneficio total 31176,88
Pérdida total -13683,72
Rentabilidad 2,28
Expectativa de ganancia 16,76
Drawdown absoluto 8,58
Drawdown máximo 585.43 (5,03%)
Drawdown relativo 8,00% (102,74)
Total de operaciones 1044
Posiciones cortas (% de ganancias) 539 (61,22%)
Posiciones largas (% de ganancias) 505 (64,16%)
Operaciones rentables (% de todas) 654 (62,64%)
Pérdidas (% de todas) 390 (37,36%)
Media
ganancia continua 3

pérdida continua 2


si añadimos a la anterior las condiciones de comparación de la barra 0 ( actual ) y el ask y bid obtenemos lo siguiente ;

Barras en el historial 70152
Ticks simulados 3006527
Errores de desajuste del gráfico 0
Depósito inicial 500,00
Beneficio neto 53985,03
Beneficio total 66960,78
Pérdida total -12975,75
Rentabilidad 5,16
Expectativa de ganar 69,93
Drawdown absoluto 3,74
Drawdown máximo 916,20 (2,55%)
Drawdown relativo 3.30% (482,60)
Total de operaciones 772
Posiciones cortas (% de ganancias) 392 (74,49%)
Posiciones largas (% de ganancias) 380 (73,68%)
Operaciones rentables (% de todas) 572 (74,09%)
Operaciones con pérdidas (% de todas) 200 (25,91%)
Máximo
ganancias continuas (beneficios) 22 (10851,74)
pérdidas continuas (pérdidas) 4 (-32,48)
 
if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits)
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Digits);
double F=iForce(NULL,1,1,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5);
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UForce|||df3<-UForce||df4<-UForce||||df5<-UForce||||6<-UForce|||df7<-UForce))B=1;

si ((D<UATR||D<D1)&&(df2>Fuerza||df3>Fuerza||df4>Fuerza||df5>Fuerza|||df6>Fuerza|||df7>Fuerza))S=1;

//.......................................................

if (Oferta>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&BUY==1&&ZB==0&&R==1&&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&SELL==1&&ZS==0&&R==1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.wav");
return(0);
}
 
¿Estas pruebas son con ticks reales o con ticks del mt4?
 
atik:

...¿qué tan interesante es que se pueda confiar en una prueba de este tipo?

En el probador MT4 y wok muestra resultados sorprendentes. Escribí mi propio probador, cargué los ticks de dukos en él e hice 13824 ejecuciones en el wok. Fracaso total, nada que colgar, pero en el probador de MT4 es prácticamente un grial...
1...34567891011
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