Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 24
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si sólo hubiera algo por lo que discutir. Cuestiones abstractas, prácticamente inútiles para el pequeño especulador. Deje que los propietarios de grandes carteras o de acceso rápido a las plataformas de negociación se devanen los sesos. :)
La cuestión es que estas operaciones, para obtener valores estadísticos (estimaciones), pueden realizarse sobre las series de datos, que son adecuadas para este fin. En nuestro caso, la serie no era adecuada y, por tanto, no puede haber una estimación estadística.
No se trata de una abstracción, sino de un enfoque muy real.
La cuestión es que estas operaciones, para obtener valores estadísticos (estimaciones), se pueden realizar sobre series de datos adecuadas para ello. En nuestro caso, la serie no era adecuada, por lo que no puede haber una estimación estadística.
estas discusiones están vacías. Que el autor tenga errores o no, no es importante. Por esta razón, debemos proceder de la meta - cómo hacer el beneficio en el mercado kotnkrete en un momento determinado (incluso el tiempo suficiente para detectar las estimaciones estadísticas). Y no calcular algo incomprensible y tratar de ponerlo en algún sitio.
Colegas, hace un poco de calor aquí.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Están bien. Así es, y no es una opción. Lo único que hay que tener en cuenta es que dos señales muy similares cuando una está desplazada con respecto a la otra (retardo, desplazamiento, cambio de fase, ... como se quiera llamar) puede dar una correlación nula. Se trata de un problema conocido en la práctica del DSP, que suele resolverse con un simple rebasamiento.
Dickens:
Sin comentarios ...
Ejemplo de dos gráficos con MO cero, varianza uno y correlación cero. Es decir, la correlación en este caso es la suma de los productos de los términos de la PA dividida por la longitud de la PA. Estos son los gráficos de EURUSD y GBPUSD en el intervalo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
¿Es así como ha obtenido la expectativa matemática de las cotizaciones? Siento decírtelo, pero es sólo una media de muestreo y no tiene nada que ver con el modus operandi. Y seguramente una cotización no puede tener una media de cero, el 2012 habría llegado un poco antes :o)
PS:
Esta es la diferencia fundamental entre ellos. Las estadísticas no existen sin un terver ...
Estas discusiones no tienen sentido. Que el autor tenga errores o no, no es importante. La razón es que hay que tener en cuenta nuestro objetivo, es decir, cómo obtener beneficios en un determinado mercado en un período de tiempo determinado (lo suficientemente largo como para revelar las evaluaciones estadísticas). Y no calcular algo incomprensible e intentar retorcerlo en algún sitio.
Una forma de utilizarlo:
Si se encuentran dos instrumentos financieros altamente correlacionados, es posible operar con su "spread", o lo que se conoce como "paired trading". O, de forma más general, el arbitraje estadístico. Se trata de una estrategia muy sencilla, basada en el uso de instrumentos financieros altamente correlacionados. En FOREX prácticamente no es aplicable, en fondos - sin problemas.
Pero incluso en FOREX, es posible construir una cartera de "majors" con coeficientes de peso que cambian dinámicamente, de modo que se puede predecir su valor...
Esta es una discusión vacía. Que el autor se equivoque o no, no importa. Porque hay que partir del objetivo: cómo obtener beneficios en un determinado mercado en un tiempo determinado (aunque sea el suficiente para encontrar evaluaciones estadísticas). Y no calcular algo incomprensible e intentar retorcerlo en algún sitio.
Una forma de utilizarlo:
Si se encuentran dos instrumentos financieros altamente correlacionados, es posible operar con su "spread", o lo que se conoce como "paired trading". O, de forma más general, el arbitraje estadístico. Se trata de una estrategia muy sencilla, basada en el uso de instrumentos financieros altamente correlacionados. En FOREX prácticamente no es aplicable, en fondos - sin problemas.
Pero incluso en FOREX es posible construir una cartera de "majors" con coeficientes de ponderación que cambien dinámicamente, de modo que su patrimonio pueda ser predecible...
Cambié sperds en la mmwb hace unos 10 años. Antes era un tema, pero cuando mucha gente se enganchó, este negocio pasó a ser interesante sólo para los que tienen ventaja en los costes de ejecución y negociación. Esto no es para el pequeño especulador, a no ser, claro, que quiera ordeñar la CC para conseguir retrasos, lo cual es una tarea muy ingrata :)
Solía comerciar con sperds en el MMwb hace unos 10 años. Antes era un tema, pero cuando mucha gente se enganchó, este negocio pasó a ser interesante sólo para los que tienen ventaja en los costes de ejecución y negociación. Esto no es para el pequeño especulador, a menos que, por supuesto, quiera ordeñar la DC para obtener retrasos, lo cual es una tarea ingrata :)
Me refiero al mercado real, no a los DC. La negociación por diferencias es un caso especial de la negociación de carteras. La creación de una cartera de este tipo es una tarea que se puede resolver.
Cuando llegue a la práctica, descubrirá que esos métodos son interesantes cuando tiene varios miles de millones de libras propias en la gestión o más de un orden de magnitud de las ajenas.
Es cierto lo que dicen. Así es, sin opciones. Es de hierro.
Han hecho un puntoaquí sobre los vínculos.
Lo único que hay que tener en cuenta es que dos señales muy parecidas al desplazar una con respecto a la otra (retardo, desfase, ... como se quiera llamar) puede dar una correlación nula. Se trata de un problema conocido en la práctica del DSP, que suele resolverse con un simple rebasamiento.
Es una situación realista cuando la autocorrelación con un pequeño retardo es cero:
¿Es así como has obtenido la expectativa matemática de las cotizaciones? Odio tener que decírtelo, pero esto es sólo un promedio de la muestra, nada que ver con MO. Y seguramente una cotización no puede tener una media de cero, el 2012 habría llegado un poco antes :o)
Los que querían, hace tiempo que se dieron cuenta de que estamos hablando de estimaciones muestrales.
Media de la muestra
Variación de la muestra