La esencia de la optimización - página 2
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La optimización responde a la pregunta: ¿Quévalores (numéricos) de los parámetros tienen los mejores valores en el lugar estudiado?
Hicimos la optimización, obtuvimos los valores, ¿y qué? Estos "mejores" valores de los parámetros en una zona distinta a la investigada darán resultados diferentes.... :)
No estoy optimizando en absoluto, ya que lo encuentro sin sentido.
Compruebo la idoneidad de mis estrategias de negociación de una manera: cambio la dirección de apertura de la posición a la opuesta (por ejemplo, de Comprar a Vender). Si el modus operandi de la estrategia sigue siendo positivo, lo aplico.
+1
En cuanto a mí, creo que incluso el MO puede ser eliminado como un rudimento, o más bien como un factor que tiene un efecto bastante remoto en los resultados de la negociación, con la media ponderada dirigida. Se trata de un proceso de Wiener(W), "martingala" y por lo tanto sólo podemos controlar los riesgos, incluso condicionalmente.
Mi receta - BUENA SATISFACCIÓN, martin suave, y serás feliz. Y la "previsión" se deja en manos de todo tipo de hippies. Sólo los enfermos de la cabeza o los sinvergüenzas creen que se puede "predecir".
¿Ha intentado alguien correlacionar con números la solidez de los parámetros optimizados y los resultados de la optimización?
Por lo tanto, es posible calcular intervalos de confianza para los parámetros utilizando métodos conocidos, y luego comprobar el rendimiento del sistema en los intervalos resultantes.
¿En qué sentido?
http://quantile.ru/03/03-SA.pdf
Dado que la optimización y la evaluación se realizan sobre datos diferentes y
Obviamente, estimar los parámetros en una parte de la muestra y probar en la otra.
¿Las estadísticas de la estrategia en el forward y el backtest no tienen que coincidir?
Limítese a considerar sólo los sistemas que funcionan de muestra y no pierda el tiempo con el resto.
Limítese a considerar sólo los sistemas que funcionan de muestra y no pierda el tiempo con el resto.
Un sistema en OOS puede funcionar pero tener resultados sorprendentemente diferentes a los del backtest.
Lo entendí perfectamente. Mis declaraciones no lo contradicen.
¿Así que propones que no se consideren estos sistemas de inmediato?
Tampoco tiene sentido abandonar del todo estas estrategias, ya que pueden servir de base para otra estrategia, o mejorar las que ya se utilizan. Pero tienen poco interés para el comercio.
Resulta que no todas las estrategias con parámetros numéricos pueden optimizarse de manera significativa.
por ejemplo, para tu estrategia necesitas una máquina de ondas cortas. ¿cuál coges? 2,3,4,5 ? ¿Y en qué rango puede seguir considerándose corto?
Otra cosa es que si la idea de comercio es buena, entonces no debe tener un rango demasiado grande de parámetros numéricos para elegir, de lo contrario esto más bien muestra la ausencia de la idea o su incompleto. por ejemplo, si usted sabe que necesita un Mach corto. no se comprueba el período de 200 y se limita a un rango (2.....10). pero todavía tiene que elegir algo específico