¿Funciona alguno de los AT en los gráficos de ticks? - página 5
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El tiempo entre ticks no hace ninguna diferencia.
Que el mercado haya entrado en 100 ticks en un segundo o en un minuto no supone ninguna diferencia.
Las construcciones de garrapatas se ven privadas de información crucial: los tiempos entre las llegadas de las garrapatas vecinas.
¿Privado por quién? La garrapata llegó - inicio de inicio, arreglar el tiempo.
Diamant:
Tengo esta opinión - basada en mi investigación de diferentes indicadores y estrategias.
El precio de cierre no es tan importante como parece. Lo importante es alguna tendencia _general_... más ampliamente, algún cambio significativo en el precio justificado por algo (como noticias, divergencia, %paradigmname%). Y creo que muchos comerciantes en activo estarían de acuerdo conmigo.
En este aspecto, los candelabros, los ticks, etc. no son tan importantes.
Eso si coleccionas tics :)
Vamos a tratar algunas cuestiones abiertas para el debate.
¿Qué es un gráfico por minutos o, digamos, por horas? Es el cambio en el precio durante un periodo de tiempo definido en el que el precio se movió.
Un tic es como si no tuviera un tiempo definido de su existencia o fuera demasiado corto para ser contabilizado :))
La información en ticks no es ni más ni menos que en las barras diarias, pero debe ser considerada en su propio rango de tiempo.
Pero es absurdo buscar tendencias horarias o diarias en los ticks:))) Pero es posible, si se utilizan hábilmente los conocimientos de programación y la comprensión de los procesos de formación de precios.
Es mejor, por supuesto, que el indicador haya sido desarrollado de acuerdo con las características y propiedades de los diagramas de ticks.
Una vez más: ¡sólo en el contexto de la CT actualmente en uso tiene sentido hablar de la importancia o no de omitir alguna información del entorno del mercado! No tiene sentido decir que algo no es importante en sí mismo.
Es una categorización extraña. ¿Por qué? ¿No lo hace? Para los niveles absolutos de los tipos de cambio, no. Para medir la liquidez del mercado, sí. ¿De qué estamos hablando? Todo depende de la ST en cuestión. Más concretamente, en el modelo de mercado utilizado eficazmente.
No hay diferencia en el mercado.
Cuando se habla de una serie temporal (TP) de los precios del mercado, no se quiere decir que se haya leído el mercado en algún momento habitual del ser humano (como es habitual en la vista de barra).
Cada nuevo tick del mercado, sin importar el tiempo transcurrido desde el anterior, es un miembro de pleno derecho del BP del mercado.
Por lo tanto, los indicadores de barra son incorrectos. El indicador correcto, que no depende del tiempo - ZigZag.
Y esta es la razón principal, por la que la RV del mercado para el análisis debe estar formada no por la barra, sino por el vértice (ZigZag).
El ZigZag con una rodilla mínima es todo garrapatas. Cuando se aumenta la condición de rodilla mínima, se produce el filtrado. Y es mucho más correcto que filtrar por tiempo (plazos).
P.D. Estoy seguro de que casi nadie estará de acuerdo conmigo.
No hay diferencia en el mercado.
Cuando se habla de una serie temporal (TP) de los precios del mercado, no se quiere decir que se haya leído el mercado en algún momento habitual del ser humano (como es habitual en la vista de barra).
Cada nuevo tick del mercado, sin importar el tiempo transcurrido desde el anterior, es un miembro de pleno derecho del BP del mercado.
Por lo tanto, los indicadores de barra son incorrectos. El indicador correcto, que no depende del tiempo - ZigZag.
Y esta es la razón principal, por la que la RV del mercado debe estar formada no por la barra, sino por el vértice (ZigZag).
El ZigZag con una rodilla mínima es todo garrapatas. Cuando se aumenta la condición de rodilla mínima, se produce el filtrado. Y es mucho más correcto que filtrar por tiempo (plazos).
P.D. Estoy seguro de que casi nadie estará de acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo. Aunque yo no uso el 33 en mis CTs para nada.
No hay diferencia en el mercado.
Cuando se habla de una serie temporal (TP) de los precios del mercado, no se quiere decir que se haya leído el mercado en algún momento habitual del ser humano (como es habitual en la vista de barra).
Cada nuevo tick del mercado, sin importar el tiempo transcurrido desde el anterior, es un miembro de pleno derecho del BP del mercado.
Por lo tanto, los indicadores de barra son incorrectos. El indicador correcto, que no depende del tiempo - ZigZag.
Y esta es la razón principal, por la que la RV del mercado para el análisis debe estar formada no por la barra, sino por el vértice (ZigZag).
El ZigZag con una rodilla mínima es todo garrapatas. Cuando se aumenta la condición de rodilla mínima, se produce el filtrado. Y es mucho más correcto que filtrar por tiempo (plazos).
P.D. Estoy seguro de que casi nadie estará de acuerdo conmigo.