La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 16
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"¿Cómo se negocia con el ACF?" ACF es una herramienta de análisis de mercado y no se puede utilizar para operar (o más bien no tengo ni idea de cómo hacerlo). El ACF le permite ver y calcular visualmente los parámetros de los procesos que ocurren en este momento en el mercado, pero es necesario entender qué es el ACF y de qué se trata. Pruebe a construir el ACF sin un ordenador, con un papel y un bolígrafo, y se aclarará mucho...
No deberías hacer eso.
Puedes comerciar.
Sólo hay que decidir qué horizonte comercial es preferible.
Para el comercio a medio plazo es perfecto. Bueno, aquí nadie mira a largo plazo.
¿Has resuelto los periodos de 40 y 20?
¿O sigues insistiendo en que hay que esperar "milagros" con el original y el acortado quitando cualquier otra observación?
No estoy discutiendo los "milagros" en absoluto. Ya he escrito sobre el tema. Una vez más: creo que las imágenes que he citado demuestran que el mismo BP (EURUSD en mi caso) en diferentes marcos temporales (M30 y H1 en mi caso) tiene diferentes estadísticas. Si le interesa esta afirmación en particular, estoy dispuesto a discutirla, Krylov no quiere discutirla.
"Milagros" no estoy discutiendo en absoluto. Ya he escrito sobre este tema. Una vez más: creo que las imágenes que he citado demuestran que el mismo BP (EURUSD en mi caso) en diferentes marcos temporales (M30 y H1 en mi caso) tiene diferentes estadísticas. Si te interesa esta afirmación en particular, entonces estoy dispuesto a discutirla, no quiero discutir sobre Krylov.
1. .. Sé lo que son los ARPSS, y hace tiempo que renuncié a ellos, y también a los modelos de regresión (creo que tienes la misma conclusión).
No tengo esa conclusión, pero la idea de usar ese paquete de alguna manera. En este foro una vez hubo un hombre que afirmó haber logrado utilizar el paquete para construir una estrategia rentable en el real.
Según los comentarios sobre el paquete, requiere un alto nivel de habilidad y atención por parte del usuario, a pesar de su simplicidad exterior. Lo principal es que es muy laborioso obtener resultados significativos.
2. Sus gráficos son extraños.
Todavía no puedo decir nada sobre el último gráfico.
Por definición, ACF en 0, es igual a 1 (para cualquier dato) y disminuye gradualmente hasta 0 (cuando el sesgo está completamente fuera de la muestra). No he visto esto en ninguno de sus gráficos.
En cuanto a las dos primeras parcelas del ACF, me gustaría hacer una observación crucial para este foro.
Parece que el ACF de la primera vela debería ser igual a 1. Pero los desarrolladores nunca han olvidado que se trata de un valor aleatorio. Por eso, cualquier estadística debe ir necesariamente acompañada de al menos dos valores: la desviación y la confianza en esta desviación, que es lo que se muestra en los gráficos: se da el valor ACF y el RMS a la izquierda.
3. Estas son las frases que desconciertan "...Veamos el gráfico de Cierre sin ACF. Parece más bien ruido. Pero estamos tratando de deshacernos del componente regular..."
Además, por tendencia me refiero a la ecuación de la línea recta y=a*x+b. Eso es lo que le resto a Close antes de trazar ACF. Y después calculo el ACF - y su forma muestra claramente que además de la tendencia (ecuación en línea recta) siempre hay un proceso oscilatorio en el mercado.
No sé cómo explicarlo.
1. Tomamos Close.
2. Resta la tendencia (y=a*x+b) del Cierre.
3. Construir el ACF.
Cada gráfico de Close muestra lo que se ha restado de ese valor para la desviación. Puede que haya nombrado el gráfico de forma incorrecta, pero el propio gráfico muestra analíticamente lo que se ha restado. Esto elimina la ambigüedad de interpretación que permitía.
Por lo que he aprendido sobre el paquete, lo fundamental de su éxito es la preparación preliminar de los datos que precede al paso de identificación del modelo. Se toma la ecuación más simple para una tendencia. ¿En qué se basa? He dado dos ecuaciones diferentes para el detrending (la regresión es más compleja, obtenida por el paquete) y he calculado (a ojo) que es mejor si se resta la ACF de la Cláusula. Gran parte del paquete contiene herramientas para desdiferenciar y eliminar el componente cíclico. Creo que la dificultad de su uso radica precisamente en este punto (aparte de las limitaciones inherentes a la idea del paquete: la estacionariedad de BP). Lo que se cocina es lo que se obtiene.
4. Obtenemos la siguiente imagen https://www.mql5.com/ru/code/8295 rojo es lo que obtenemos. En ese momento concreto se trata del 2º orden oscilante. También hay un gráfico ACF obtenido a partir del modelo con los correspondientes coeficientes calculados (gráfico azul), prácticamente una coincidencia perfecta... Pero no siempre es así, hoy este ACF puede parecer diferente, respectivamente un modelo diferente opera en el mercado...
Todavía no estoy preparado para discutirlo.
¿no es obvio para usted que el período 40 se convertirá en 20 en una fila acortada?
Jesús, qué tiene que ver el periodo si voy a traer un analizador de espectro que utiliza el algoritmo Parks-McGlellan para construir filtros.
¿no es obvio para usted que el período 40 se convertirá en 20 en una fila acortada?
Creo que eso es suficiente para iluminar. El hombre es lo suficientemente competente. Que lo descubra por sí mismo. Es una pena que crea en paquetes y programas que lo harán todo por él. Necesita comprender la esencia de estas transformaciones.
faa1947 13.09.2010 19:01.
Si no crees que los operadores de este foro son lo suficientemente competentes... y todas estas transformaciones han sido masticadas aquí más de una vez... al menos deberías leer detenidamente lo que adjuntaste como archivo al post... hay un enlace a este foro al final.
Si tal vez no te permites una idea de que este foro está lleno de comerciantes competentes y todas estas construcciones han sido masticadas aquí más de una vez... deberías haber leído cuidadosamente lo que adjuntaste como archivo a tu post.
No puedo juzgar la calidad de los comerciantes, no tengo sus informes financieros.
Te aseguro que sigo el foro desde hace mucho tiempo, participo desde hace tiempo. Tengo una mala opinión de este foro. Aparte del inconveniente obvio -la participación generalizada de ignorantes y la reinvención de las motos pequeñas-, el principal inconveniente es el carácter abrumadoramente fragmentario de los temas tratados, incluido el hilo de tu enlace.
No estoy promoviendo la ESTADÍSTICA, además hay un gran número de paquetes a menudo con mayores capacidades, por ejemplo, Matlab. Abogo por el uso de cualquier paquete en lugar de reinventar la rueda. Utilizando quizás la más primitiva, la ESTADÍSTICA, puede evitar muchos pequeños errores y resolver siempre el problema completo, desde el análisis hasta la previsión. Habrá otros problemas causados por el propio paquete, pero es un mal menor que razonar sobre los fundamentos de la estadística y los teóricos.
Me parece una idea interesante y la pondré en práctica (lo intentaré), pero en otro momento y en otro hilo.
Gracias, tú, Prival, por tu opinión sobre mis posts.
...
Intentaré ayudar a FreeLance, quería que entendieras la simple verdad de que si alimentas con diferentes datos al analizador de espectro, obtendrás diferentes espectros. Es muy sencillo y claro. Y no es una prueba.
su presupuesto
"No es la primera vez que veo tu opinión sobre las garrapatas. En mi opinión, las estadísticas de los ticks no tienen nada que ver con las estadísticas de los plazos, y cada plazo tiene sus propias estadísticas, y no se puede deducir una de otra. Es deducible a nivel de indicadores analíticos, no de estadísticas.
Como prueba propongo dos imágenes. EURUSD30 tiene 7200 barras en una de ellas. Por otro lado, el EURUSD60 tiene 3600 barras. Tenemos diferentes descomposiciones de Fourier".
Introduces datos diferentes y por eso obtienes imágenes diferentes. Y resulta que no es la transformada de Fourier, sino otra cosa (se descubrió sólo después de varias páginas).
Y respecto a los ticks mediante velas (barras) que estás extrayendo del flujo de ticks, en estadística se llama censura. Y lo peor es que no se controla esta censura durante el análisis. Esto es lo que hace que los ticks sean valiosos, pero no se pueden obtener ticks de las barras; se puede intentar hacerlo, pero se pierde mucha información, se pierde la estructura del flujo de ticks, su intensidad, densidad, distribución temporal de los ticks... Aquí puedes leer mi otra batalla con los desarrolladores https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Hasta ahorahe llegado a mi opinión, el historial en forma de gráfico de ticks es mejor que el historial en forma de barras - es mejor desde el punto de vista del análisis del mercado (investigación).
Oh, se me olvidaba, eso es sólo para ti, para la educación. Introduzca este algoritmo BGS, no EURUSD30 - 7200 barras, pero 7200 BGS cuenta y ver lo que sucede. Creo que los resultados te sorprenderán...
Intentaré ayudar a FreeLance, quería que entendieras una simple verdad: si alimentas con diferentes datos al analizador de espectro, obtendrás diferentes espectros. Es muy sencillo y comprensible.
Eso es exactamente lo que intento decir. Las cotizaciones en diferentes plazos son estadísticamente diferentes.
Y con respecto a los ticks, al usar los candelabros (barras) estás extrayendo del flujo de ticks; en estadística se llama censura. Y lo peor es que no se controla esta censura durante el análisis.
¿Por qué controlarlo? El propio cociente del plazo correspondiente tiene un valor autosuficiente.
... aquí puedes leer mi próxima batalla con los desarrolladores https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Lo he leído con atención, pero las preguntas siguen siendo válidas.
Esto es lo que son los valores de los ticks, pero no se pueden utilizar las barras para obtener los ticks, se puede intentar modelarlos, pero se pierde mucha información, se pierde la estructura del flujo de ticks, su intensidad, densidad, posicionamiento temporal de los ticks.
Cuando medimos la temperatura del cuerpo, se pierde mucha, quizás, información valiosa sobre el movimiento browniano. ¿Y qué? Nos interesa la temperatura, no el mecanismo molecular de su formación.
Cada marco temporal revela alguna información nueva sobre el mercado. Y de un gráfico con un marco temporal pequeño no puedo obtener ni siquiera información importante: lo que puede ser considerado como una tendencia en un marco temporal pequeño, puede parecer una corrección o un retroceso en uno más grande (entonces es una tendencia en un marco temporal más pequeño).
Cuando escribes sobre la pérdida de información al dejar las garrapatas, no queda claro, ¿para qué es esta información? ¿Cómo puede utilizarse para predecir una cotización y en qué horizonte temporal? ¿Es posible predecir la siguiente vela M5, M30, H1, etc. a partir de los ticks? ¿Y es posible?
Tengo dudas de que sea posible obtener la respuesta a estas preguntas prácticamente importantes por la siguiente razón.
Al analizar los ticks, ignoran una circunstancia muy importante: todos los ticks son diferentes: un tick tiene el volumen de 0,1 lotes, otro tick tiene varios cientos de lotes. Un tick es de un pipser, otro tick es de un inversor y el tercer tick es de un hedger. Cada uno trabaja en su propio horizonte temporal. Mientras que el mercado de valores tiene volúmenes conocidos de posiciones, nosotros no tenemos volúmenes. Pero de todos los tipos de mercados financieros, no hay información sobre el horizonte temporal para el que surgió la posición. Ahora recuerdo que hay una estrategia de negociación: seguir los volúmenes de compra de los grandes fondos y comprar también.
No estoy del todo de acuerdo en que la construcción de un marco temporal superior se obtenga mediante la censura. Por lo general, se censuran las PA que tienen algunas mediciones correspondientes a eventos importantes: tomó la medicación y luego murió. Todas las cotas intermedias pueden saltarse. Por supuesto, sería muy interesante censurar un cotier construido sobre tics con un volumen mayor (menor) que algún valor. Pero no es tan importante.
A juzgar por la literatura, la ampliación del marco temporal permite despejar la cotización de los ruidos (pips) y centrarse en los actores más grandes, que determinan el movimiento del mercado.
El incalculable número de factores que se apilan unos sobre otros, empujando algo en este mundo, lo estabiliza y lo simplifica fuera de toda proporción. ............
Dudo que haya construido un modelo con "innumerables factores" o algo parecido. Lo más probable es que hayas confiado en tu intuición. Pero imaginemos que existen modelos que explican el comportamiento de los precios. Y, por ejemplo, para argumentar que dentro del modelo anterior el precio es absolutamente aleatorio, habría que demostrar que la diferencia en el sentimiento es absolutamente aleatoria, que el deseo de compra de ayer no tiene ningún efecto sobre el de hoy. Para ello, con un poco de trabajo y sincronizando el modelo con el mercado real, obtendrá una respuesta de confirmación: el sentimiento es absolutamente aleatorio. O no lo harás.
No es tan sencillo como parece. Los elioters o medias móviles son sólo un complemento del precio. Es fácil acusarles de autoengaño mientras hacen malabares con la consecuencia. Intenta abordar la causa, mirar por debajo del precio, por así decirlo.
Veamos bajo el precio .......
¡Un modelo que explica el comportamiento del precio, eso es exactamente lo que es Vita , un modelo bastante primitivo y propenso a la duda, o incluso una plantilla que toma estereotipos comunes como tendencias, para explicar y la naturaleza de los cuales sustituyes los valores que has logrado ver en ellos en el momento! Es cómodo para ti, es comprensible para ti y es normal. Para ti. (por favor, disculpen el modelo)
El mañana (el futuro) llegará, independientemente de lo que quieras, y mucho más rápido de lo que puedas imaginar. Y es inevitable. La cuestión es que ninguno de nosotros sabe cómo será ese futuro. En ese momento los estereotipos dejan de funcionar, el mercado hace cualquier cosa menos lo que se espera y en ese momento la tímida estabilidad se convierte en armagedón.
La nulidad de esas herramientas y trucos, con los que se pretende rentabilizar las tendencias que se entienden, que crecen en tendencias, que se basan en el sentimiento de ayer y que tienen patrones y consecuencias claras, no es más que un modelado de una situación. Y la situación no tiene nada que ver con lo que ocurre realmente en el mercado. Te diré un secreto: ¡nadie lo sabe! Pero todo el mundo hace previsiones, que con una probabilidad del 50/50 se convierten en leyendas (alrededor del 5% de los operadores con éxito), y luego en pesadillas apocalípticas y pagarés.
La estabilidad condicional que ha rastreado en la historia genera el deseo de actuar de acuerdo con la tendencia actual y eso es lo que hace la gran mayoría. De este modo, se crea la llamada memoria del mercado. Los estereotipos engendran estereotipos y eso es cierto. Pero no puedes ganar dinero con ello. Esto no es lo que necesitas, a no ser que estés escribiendo otra obra maestra sobre cómo he aprendido los trucos del oficio.
He ofrecido un modelo de comportamiento en el mercado completamente desprovisto de convenciones y prejuicios, porque simplemente he excluido las causas y los efectos, esos con los que ustedes manipulan tan fácilmente la situación creando patrones de mercado ficticios.
No tiene sentido explicar algo que no tiene aplicación práctica. No tiene sentido hacer ilusiones. No tiene sentido perder el tiempo en algo que desafía todas las reglas y estereotipos.
Me refiero a lo que ocurrirá mañana o dentro de 10 minutos.