La evaluación de la probabilidad es puramente matemática - página 13
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Por desgracia, tengo Win7 -64 y no puedo conseguir el matcad en él. la versión 15 ya ha sido lanzado, pero no va a funcionar para mí ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Digamos que Oracle VirtualBox te permite poner una versión anterior de Windows en una máquina que funciona, y ya puedes poner un matcad en ella. Es fácil de configurar y utilizar. Recomiendo utilizar el modo "seamless" - después de iniciar la máquina virtual, pulse la tecla del host (normalmente la tecla de control derecha) junto con " L ", conveniente.
Pista de dónde se ha sacado esta fórmula,
intervalo [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Es una curiosidad, creo que lo calculé de otra manera, si es necesario puedo indagar y encontrarlo.
No lo recuerdo, tienes que buscarlo. Lo vi en un artículo.
2. Es una suposición muy realista que si tomamos un segmento de la historia desplazado 1 barra a la izquierda (o a la derecha) de lo que tomamos en 1, la distribución de probabilidad cambiará muy poco.
En el caso de las barras, depende del número de ticks alcanzados. No entiendo muy bien cómo se promedia, etc., pero puede haber errores relacionados con el hecho de que las barras m15 tienen cambios intradiarios estables en la volatilidad (y en consecuencia en los incrementos). Deberíamos realizar un análisis más detallado. Quizá no sea tan sencillo.
He aquí, por ejemplo, un estudio similar: medimos la longitud incremental media en módulo m15 y h1, por ejemplo. Para SB, según la ley f de Einstein la longitud media del cuerpo h1 será 2 veces mayor, en la realidad también hay desviaciones significativas para diferentes periodos. Pero, de nuevo, tenemos que analizar los incrementos que no tienen una diferencia sistemática en la volatilidad, por ejemplo, para promediar cada hora por separado, o para tomar el marco temporal del día y superior.
Pero yo discutiría sobre la diferenciación: cada operación de diferenciación anula un orden de dependencia, si se representa polinómicamente.
Un profundo error de concepto. Mis sospechas sobre su indicador eran intuitivas y erróneas. Lo más probable es que el indicador sea correcto, pero su uso es metodológicamente incorrecto.
¿Qué muestra su indicador (ACF BP)? que hay dependencias en BP. Lo siento, pero esto es una perogrullada. Nadie niega la presencia de las tendencias y por eso se puede ver sin ninguna matemática. Además, no es correcto investigar los componentes regulares de la PA mediante métodos de estadística matemática. Tu post me ha convencido una vez más de la necesidad de ceñirme a los paquetes de software, ya que así se evitan los errores metodológicos. En nuestro caso tenemos que excluir los componentes regulares - tendencia y componente cíclico, si queremos ver en BP lo que no es visible a simple vista matemática.
¿Qué queremos ver? Queremos ver los parámetros de un modelo, con el que no sólo podríamos analizar los datos históricos, sino también predecir el futuro. Para esto se construye el ACF de diferencias, la diferencia en diferencias, etc. Por ejemplo, al identificar el modelo ARPSS obtenemos inicialmente dos posibles respuestas: el modelo puede ser identificado y el modelo no puede ser identificado. Conviene que este resultado ya es digno de tomar diferencias, y sus argumentos sobre la pérdida de información son infundados, ya que excluimos un hecho establecido (t rand) de la consideración, y tratamos de obtener información que no es inicialmente visible en absoluto.
Sólo se puede hacer analizando los ticks, las barras no sirven. Pero eso es sólo mi opinión...
No es la primera vez que veo tu opinión sobre las garrapatas. En mi opinión las estadísticas de los ticks no tienen nada que ver con las estadísticas de los plazos, y cada plazo tiene sus propias estadísticas, y una no es deducible de la otra. Es deducible a nivel de indicadores analíticos, no de estadísticas.
Como prueba propongo dos imágenes. EURUSD30 tiene 7200 barras en una de ellas. Por otro lado, el EURUSD60 tiene 3600 barras. ¡Tenemos diferentes descomposiciones de Fourier!
Tomé deliberadamente plazos cercanos.
Un profundo error de concepto. Mis sospechas sobre su indicador eran intuitivas y erróneas. Lo más probable es que el indicador sea correcto, pero su uso es metodológicamente incorrecto.
¿Qué muestra su indicador (ACF BP)? Que hay dependencias en BP. Lo siento, pero esto es una perogrullada. Nadie niega la presencia de tendencias y se puede ver así sin necesidad de matemáticas. Además, no es correcto investigar los componentes regulares de la PA mediante métodos de estadística matemática. Tu post me ha convencido una vez más de la necesidad de ceñirme a los paquetes de software, ya que así se evitan los errores metodológicos. En nuestro caso tenemos que excluir los componentes regulares - tendencia y componente cíclico, si queremos ver en BP lo que no es visible a simple vista matemática.
¿Qué queremos ver? Queremos ver los parámetros de un modelo, con el que no sólo podríamos analizar los datos históricos, sino también predecir el futuro. Para esto se construye el ACF de diferencias, la diferencia en diferencias, etc. Por ejemplo, al identificar el modelo ARPSS obtenemos inicialmente dos posibles respuestas: el modelo puede ser identificado y el modelo no puede ser identificado. Por favor, convenga en que este resultado ya es digno de tomar diferencias, y sus argumentos sobre la pérdida de información son infundados, ya que excluimos un hecho establecido (t rand) y tratamos de obtener información que no es inicialmente visible en absoluto.
En cuanto a la hipótesis de aleatoriedad o no aleatoriedad de la PA - yo, personalmente, prefiero el modelo geométrico de vagabundeo browniano con deriva, en el que se utiliza como deriva el valor de una media móvil bastante amplia (por ejemplo, de 200 períodos).
Si a continuación se observan las diferencias con respecto a esa media, se pueden obtener resultados curiosos sobre la distribución...
;)
Voy a poner mi propio centavo. No voy a dar una prueba general, sino que voy a demostrar una experiencia sencilla. Tomamos un punto arbitrario en el tiempo y calculamos la distribución de los incrementos, por ejemplo, durante 10 minutos (estamos en M1). No es exactamente simétrico, es el efecto de una tendencia global para el periodo analizado.
En la esquina superior izquierda se dan las integrales de las mitades positiva y negativa de la distribución, que son 0,503 y 0,497.
Ahora, complicamos la condición y tomamos incrementos sólo si el precio se movió negativamente en los 10 minutos anteriores y no menos de 5 puntos. Resulta que esta condición deforma significativamente la distribución. No mostraré ninguna imagen; las integrales se convierten en 0,5135 y 0,4865. Es decir, la probabilidad de que se produzca un movimiento positivo es mayor.
Si no ponemos -5 sino +5, obtenemos 0,4439 y 0,5561, ahora la probabilidad de movimiento negativo ha aumentado (mucho más significativa).
En otras palabras, podemos ver claramente el efecto llamado reversión del mercado.
Desgraciadamente, un simple cálculo muestra que incluso 1 punto antiguo de diferencial mata completamente este efecto, es decir, lo hace inutilizable para obtener beneficios.
Si acepta que el movimiento actual de los precios se deriva de las noticias macroeconómicas o de las tendencias especulativas, entonces le sugiero que simplemente recalcule (1,2,3, ....) el número de factores y complejidades (terriblemente complejas) en forma de superposición constante de una noticia sobre otra, de ecos de un mercado a otro y de otros acontecimientos, idiotamente innumerables, que afectan a la posición actual de los precios. ¿Si le parece bien "conservar" las estadísticas y utilizarlas (literalmente) como base para probar las tendencias a largo plazo del mercado? Entonces todo es un planteamiento estándar de los estadísticos, que es una ilusión.
¿Cómo se puede observar la enorme cantidad de factores superpuestos, que supuestamente impulsan el mercado, y luego basar un plan a largo plazo en ese ...........? ¿CÓMO? ¿De qué pruebas habla?
Ya lo he escrito aquí antes, pero lo volveré a decir ........
Los fantasmas que creamos:
Que me perdone el ejército de "elioters", pero la adhesión a la técnica de identificación de ondas, rebote de niveles y la expectativa de principio de pasar por niveles psicológicos con .0000 (ceros) después del punto decimal, no es más que el culto de masas a una idea odiosa. Pero a expensas de la masividad de este culto, técnicamente este modelo tiene cabida. Y eso es genial. Pero, ¿en qué se diferencia de la lectura de los posos del café? ¿Y cómo puede ayudar en este caso un indicador de retraso seguro, o una pintura rupestre sobre las huellas históricas de las cotizaciones?
Valoro todo lo que ocurre como un movimiento primitivo de precios al alza y a la baja. Y eso es suficiente para mí, sobre todo porque es un fenómeno absolutamente repetible. El cálculo de la probabilidad de los resultados (enlace al topicstarter) con las mismas condiciones de partida tenderá constantemente al valor de 50/50 durante un período. Y esta tendencia también es absolutamente sistemática.
Los acontecimientos (movimientos de precios) del pasado no son más que datos estadísticos que tienen una representación visual, no me gusta considerar las medias móviles históricas vinculadas a los cambios de precios en el presente. Aunque sólo sea porque extraer preciosas regularidades de tales prácticas es algo parecido al autoengaño.
Un número innumerable de factores superpuestos que empujan algo en este mundo lo estabiliza y lo simplifica a una abominación. El incalculable número de electrones y protones de su cuerpo no impide que éste sea estable. Dios no lo quiera, si hay más electrones que protones, tu cuerpo deja de existir.
Un ejemplo más complicado. La luz del Sol vuela hasta nosotros en línea recta sólo porque sufre un número incalculable de interacciones (empujes) en cada uno de sus pasos. Si no hubiera una sola interacción, la luz del Sol nos llegaría desde todas partes.
El número incalculable de interacciones sin excepciones indica un efecto acumulativo cero, que reduce la construcción de los planos a una primitiva - su cuerpo, sea como sea, no se desintegra de repente, y la luz del Sol alrededor de Marte no da vueltas antes de llegar a nosotros en la Tierra.
Por desgracia, el lírico "número incalculable de factores" no se aplica al movimiento de los precios. El movimiento primitivo del precio hacia arriba y hacia abajo se debe a muy pocos factores, de lo contrario el precio se movería en línea recta hasta el nivel especulativo con el mínimo potencial o lo tomaría instantáneamente. Hay relativamente pocos cambios de precio durante el día como resultado de las transacciones. Los movimientos de los precios se deben a un pequeño número de factores. Lo que hace que sea difícil para todos. ¿Lo ves? Si hubiera innumerables oficios, podríamos descuidar su efecto nulo y no pensar nunca en ello, como no pensamos en la carga eléctrica de nuestro cuerpo o en cómo brilla el sol. Pero no hay muchas operaciones, por lo que el precio sube y baja en función de la diferencia en el sentimiento de los comerciantes, que es comparable al tamaño del propio sentimiento. No es difícil construir un modelo con el sentimiento que generará un precio que tiende constantemente a un valor de 50/50 en un período, pero al conocer el sentimiento, se consigue hacer planes para el futuro.
En pocas palabras, un modelo de sentimiento tan sencillo puede explicar:
1) por qué el precio se mueve hacia arriba y hacia abajo;
2) por qué el precio tiende al 50/50;
3) cómo, conociendo el sentimiento, se puede obtener un beneficio.
Dudo que hayas construido un modelo con "innumerables factores" o algo así. Lo más probable es que hayas confiado en tu intuición. Pero imaginemos que existen modelos que explican el comportamiento de los precios. Y, por ejemplo, para argumentar que dentro del modelo anterior el precio es absolutamente aleatorio, habría que demostrar que la diferencia en el sentimiento es absolutamente aleatoria, que el deseo de compra de ayer no tiene ningún efecto sobre el de hoy. Para ello, con un poco de trabajo y sincronizando el modelo con el mercado real, obtendrá una respuesta de confirmación: el sentimiento es absolutamente aleatorio. O no lo harás.
No es tan sencillo como parece. Los elioters o medias móviles son sólo un complemento del precio. Es fácil acusarles de autoengaño mientras hacen malabares con la consecuencia. Intenta abordar la causa, buscando debajo del precio, por así decirlo.
¿Cree que las tendencias y componentes cíclicos que ha identificado tienen derecho a ser considerados como tales en el futuro?
En un mercado estacionario, sí. En una sección estacionaria de un mercado no estacionario, sí.