¿Es necesario un T.A.? - página 23

 
FreeLance: ¿Puede determinar de forma independiente el porcentaje de "excelente" y superior?

El coeficiente intelectual de los estudiantes excelentes (en Estados Unidos) ronda los 135-140 o más.

La "condición de normalización", que define el s.c.o. de la curva, dice que en IQ=90 la función de distribución integral es 0,25, y en IQ=110 es 0,75. Es fácil estimar que para una distribución gaussiana, el valor de la función integral es 0,75 en un punto aproximadamente igual a 0,6745 sigma. Por lo tanto, la sigma de la campana del CI es aproximadamente 10/0,6745 = 14,8.

Por lo tanto, los estudiantes excelentes estarían en el lado derecho de 2,36-2,70 sigma. Pues una media de 2,53 sigma. El valor i.f. en este punto es de 0,9943. De ahí la respuesta: los alumnos excelentes y los más empinados están en torno al 0,57%.

Eso no es mucho, de hecho hay más. Los estadounidenses sobreestiman el coeficiente intelectual de sus excelentes estudiantes. O es más sencillo: no es necesario tener un alto coeficiente intelectual para ser un excelente estudiante. En realidad, sólo son conceptos correlacionados, pero no idénticos.

 
Mathemat:

El coeficiente intelectual de los estudiantes (estatales) excelentes es de unos 135-140 o más.

La "condición de normalización", que define el s.c.o. de la curva, dice que en IQ=90 la función de distribución integral es 0,25, y en IQ=110 es 0,75. Es fácil estimar que para una distribución gaussiana el valor de la función integral es 0,75 en un punto aproximadamente igual a 0,6745 sigma. Por lo tanto, la sigma de la campana del CI es aproximadamente 10/0,6745 = 14,8.

Por lo tanto, los estudiantes excelentes estarían a la derecha de 2,36-2,70 sigma. Pues una media de 2,53 sigma. El valor i.f. en este punto es de 0,9943. De ahí la respuesta: los alumnos excelentes y los más empinados están en torno al 0,57%.

Eso no es mucho, en realidad hay más. Los estadounidenses sobreestiman el coeficiente intelectual de sus excelentes estudiantes. O es más sencillo: no es necesario tener un alto coeficiente intelectual para ser un excelente estudiante. En realidad, sólo son conceptos correlacionados, pero no idénticos.


Se trataba básicamente de pruebas y este enfoque es especulación, el cerebro en general está bien adaptado (optimizado) para la especulación, para las conclusiones simples y rápidas, para la vida cotidiana
 
Mathemat:

El coeficiente intelectual de los comerciantes excelentes (en Estados Unidos) ronda los 135-140 y más.

La "condición de normalización", que define el s.c.o. de la curva, dice que en IQ=90 la función de distribución integral es 0,25, y en IQ=110 es 0,75. Es fácil estimar que para una distribución gaussiana, el valor de la función integral es 0,75 en un punto aproximadamente igual a 0,6745 sigma. Por lo tanto, la sigma de la campana del CI es aproximadamente 10/0,6745 = 14,8.

Así que los comerciantes de honor estarán a la derecha de 2,36-2,70 sigma. Pues una media de 2,53 sigma. El valor i.f. en este punto es de 0,9943. De ahí la respuesta: los alumnos excelentes y los más empinados están en torno al 0,57%.

Eso no es mucho, en realidad hay más. Los estadounidenses sobreestiman el coeficiente intelectual de sus excelentes estudiantes. O es más sencillo: no es necesario tener un alto coeficiente intelectual para ser un excelente estudiante. En realidad, sólo son conceptos correlacionados, pero no idénticos.

Así es con el éxito en la especulación...

Exagerado alrededor del 10% e incluso el 5% y el 3%.

Un buen especulador es como un buen pescador o cazador.

Me pregunto qué porcentaje del tiempo un pescador tira de su caña y pesca, y qué porcentaje del tiempo está perdiendo el aire.

Probablemente no más del 0,57% del tiempo en promedio...

;)

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Como alaverde, un ejemplo de prueba de una estrategia de trading "a la Lovina", pero con señales de trading raras...

Extrañamente, hay muy pocos intercambios en m15.

;)


Probador de estrategias: Lovina
Informe de comprobación de la estrategia
Lovina
FXCM-Demo (Build 226)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo15 minutos (M15) 2010.02.08 19:30 - 2010.08.27 20:59 (2009.10.05 - 2010.10.15)
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
ParámetrosPOINT_TakeProfit=1995; K_SLoss=451; ProfDreams=-10000; Max_Orders=24; Luft=1; Tolerance=1; Kz=25; Mz=220; BBack=220; SlipPage=2; K=1.5; KTrends=1.7; H=1.5; Lots=0.3; Alfa=4; M=10; TPSL=false; T_Expir=false; HV_Lag=11; grznt=4; FastLimit=0,07; SlowLimit=0,005; win=44; weith=0,2; betta=0,25; BarOnly=true; xFile=false;

Bares en la historia13790Garrapatas modeladas27480Calidad de la simulaciónn/a
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial50000.00



Beneficio neto349629.17Beneficio total642312.65Pérdida total-292683.48
Rentabilidad2.19Remuneración esperada2093.59

Reducción absoluta26632.41Reducción máxima131924.01 (30.98%)Reducción relativa61.61% (37496.61)

Total de operaciones167Posiciones cortas (% de ganancias)82 (68.29%)Posiciones largas (% de ganancias)85 (57.65%)

Operaciones rentables (% del total)105 (62.87%)Operaciones con pérdidas (% del total)62 (37.13%)
El más grandecomercio rentable50336.49transacción perdedora-20978.03
Mediaacuerdo rentable6117.26trato perdedor-4720.70
Máximovictorias continuas (beneficios)13 (84653.24)Pérdidas continuas (pérdida)6 (-57723.24)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)116501.42 (8)Pérdida continua (número de pérdidas)-57723.24 (6)
Mediaganancias continuas5pérdida continua3

Así que con 27480 ticks sólo hay 167 decisiones de negociación.

El total es del 0,6%.

 
FreeLance: Por tanto, sólo hay 167 decisiones de negociación por cada 27480 ticks.

El total es del 0,6%.

Pues bien, no es en absoluto el 0,6% del que se hablaba. En principio (esta idea ha sido expresada aquí varias veces - y por C-4, y por mí, y por alguien más) existe la esperanza de construir un buen sistema, si se combinan varias medias con altas... er, no puedo recordar... "Estroboscopia" (alta relación entre tiempo completo y tiempo en el mercado).
 
Mathemat:
Bueno, no es en absoluto el 0,6% del que se hablaba. En principio (esta idea ha sido expresada aquí varias veces - y por C-4, y por mí, y por alguien más) hay esperanza de construir un buen sistema si se combinan unos pocos medios con altos... er, no puedo recordar... "Estroboscopia" (alta relación entre tiempo completo y tiempo en el mercado).

Creo que según el Sr. Taleb - ¡ta!

El tiempo es un integrador implacable...

;)

 
FreeLance:
На семинарах часто спрашивают: «Каков процент успешных трейдеров из всех людей, приходящих на рынок?». Честно скажу, - не обладаю подобной статистикой. Некоторые авторы утверждают, что не более 10 процентов. Вполне возможно.

В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.

Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!

Т.е. 3 % в нашем рассматриваемом случае.

¿Puede determinar de forma independiente el porcentaje de "honores" y superiores?

¿cómo demuestra esto la correlación entre los beneficios y el coeficiente intelectual?
 
FreeLance:

Avals 29.08.2010 09:26
FreeLance:

Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.

Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)

я только о спекулянтах писал.

Sigo creyendo que la economía real alimenta a los especuladores, y no al revés.

;)


no contradice el hecho de que el beneficio del especulador es una pérdida o un déficit de beneficios para otros comerciantes.
 
Avals:

Esto no contradice el hecho de que el beneficio de un especulador es una pérdida o un déficit en los beneficios de otros comerciantes.

pero siempre - cualquier transacción es un beneficio de servicio... y un coste para el participante.

Pero en el retorcido "espacio especulativo de las divisas al por menor" para los fundadores de un DC, la pérdida del "especulador" es su beneficio neto. Demasiado incluso el beneficio neto.

Se pueden reducir los diferenciales y las bonificaciones en los depósitos, o se pueden añadir bonificaciones por "trading" activo ;)

Eso es realmente "hilarante".

Esto es tan parecido al forex como lo es el tema de las apuestas.

[Eliminado]  
FAGOTT:


Si crea una ST que gane un 10% al mes sobre un depósito en dólares en el mercado real, ¡será rechazada por cualquier banco comercial! Aunque sea un 5%, te besarán por todas partes.

No pierde en ningún depósito.


Tengo el Expert Advisor de lote fijo más sencillo, algo más complejo que Avalanche y matemáticamente sólido, que gana entre un 5 y un 10% al mes. Coloca una orden no limitada con SL y TP=SL o TP=2*SL. La reducción de la deuda para la SL fija puede alcanzar el 25%-30%. Si se diversifica, es decir, si se ejecutan varios sistemas con diferentes parámetros de SL, el drawdown puede reducirse al 15%. Puedo mostrar pruebas para cualquier parámetro, por ejemplo SL=20 pips y TP=40 pips, gano unos 1000 pips al año, este es un buen parámetro, y 800 pips para el eurusd.

Informe de comprobación de la estrategia
R3
Alpari-Demo (Build 226)
Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 1 minuto (M1) 2009.05.01 00:00 - 2010.08.27 22:59 (2009.05.01 - 2010.08.29)
Modelo Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros bullpos=true; bearpos=true; lot1=0.1; SystemNumber=1; H0=200; B0=0; T0=2; H1=0; B1=0; T1=0; H2=0; B2=0; T2=0; H3=0; B3=0; T3=0; H4=0; B4=0; T4=0; H5=0; B5=0; T5=0; H6=0; B6=0; T6=0; H7=0; B7=0; H7=0; B8=0; T8=0; B9=0; T9=0;
Bares en la historia 489898 Garrapatas simuladas 16269457 Calidad de la simulación 25.00%
Errores de concordancia de los gráficos 0
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 1281.72 Beneficio total 8875.49 Pérdida total -7593.77
Rentabilidad 1.17 Remuneración esperada 1.71
Reducción absoluta 97.20 Reducción máxima 255.91 (2.38%) Reducción relativa 2.38% (255.91)
Total de operaciones 750 Posiciones cortas (% de ganancias) 367 (31.34%) Posiciones largas (% de ganancias) 383 (30.03%)
Operaciones rentables (% del total) 230 (30.67%) Operaciones con pérdidas (% del total) 520 (69.33%)
El más grande comercio rentable 38.60 trato perdedor -21.70
Media acuerdo rentable 38.59 comercio perdedor -14.60
Máximo victorias continuas (beneficios) 4 (154.40) Pérdidas continuas (pérdida) 12 (-157.08)
Máximo Beneficio continuo (número de victorias) 154.40 (4) pérdida continua (número de pérdidas) -195.40 (11)
Media ganancias continuas 1 pérdida continua 3

 
FreeLance:

Pero siempre - cualquier transacción es un beneficio de servicio ... y un costo para el participante en el proceso.

Pero en el retorcido "espacio especulativo de las divisas al por menor" para los fundadores de un DC, la pérdida del "especulador" es su beneficio neto. Demasiado incluso el beneficio neto.

Se pueden reducir los diferenciales y las bonificaciones en los depósitos, o se pueden añadir bonificaciones por "trading" activo ;)

Es un verdadero "hazmerreír".

Tiene tanto que ver con el mercado de divisas como el de las apuestas.


¿Qué es lo gracioso? ¿No te gustan los intermediarios o el hecho de que cobren dinero por ello? El intermediario (la tienda) te vende comida, el banco te cobra intereses por tu alquiler, el corredor te da la oportunidad de

O tal vez sólo sean corredores que no te gustan.

¿Y qué tiene que ver esto con la relación entre especuladores y no especuladores?