Avalancha 6.2 - página 5
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Estás haciendo preguntas complicadas. )) No sé lo que tengo...
Pero puedes tomar éste como ejemplo:
https://www.mql5.com/ru/articles/131
La rentabilidad es casi la misma, pero el deslizamiento es mucho menor.
¿Por qué me muestras pruebas optimizadas de 8 meses?
¡En un periodo de dos años puedo hacer un Avalanche con una reducción del 10% y una rentabilidad de alrededor del 3! Pero esto es un autoengaño.
En esta avalancha puede haber tanto, tanto, que todas las opciones deben ser muy diferentes entre sí. No me refiero al uso de indicadores, sino a variaciones de trabajo con canal(es), ciclo(s), volúmenes, cierre/posiciones parciales, toma de beneficios, uso parcial, me atrevo a decir "loca", aparición y uso de condiciones para acciones alternativas... en función de lo anterior, trabajando con los niveles adecuados y mucho más....
Todos tenéis lo mismo, ningún pensamiento, ninguna idea rompedora (aunque sea errónea).
En esta avalancha puede haber tanto, tanto, que todas las opciones deben ser muy diferentes entre sí. No me refiero al uso de indicadores, sino a variaciones de trabajo con canal(es), ciclo(s), volúmenes, cierre/posiciones parciales, toma de beneficios, uso parcial, me atrevo a decir "loca", aparición y uso de condiciones para acciones alternativas... en función de lo anterior, trabajando con los niveles adecuados y mucho más....
Todos tenéis lo mismo, ningún pensamiento, ninguna idea rompedora (aunque sea errónea).
Tú tampoco :D
como tú :D
Quiero que los tengas:) Aunque tengo algunas ideas, las estoy escribiendo:)
¿Cómo se inicia una avalancha?
Por qué no abre las órdenes (puestos de autorización de comercio)
¿Cómo se inicia una avalancha?
Por qué no abre las órdenes (puestos de autorización de comercio)
Depende de qué tipo. ¿Cuál es el nombre del EA que quiere ejecutar?
Me gustaría que los tuvieras:) Aunque tengo pensamientos, los estoy escribiendo:).
también estamos intentando (o tratando de intentar...)
En realidad, IMHO: todos los sistemas con una mezcla de Martin son análogos a StopLoss=K*TakeProfit (donde 64<=K<=256), que es un gran CAC.
P.D. No quiero imponer mi punto de vista a nadie.
También estamos probando (o intentando probar...)
En realidad, IMHO: todos los sistemas con una mezcla de Martin son análogos a StopLoss=K*TakeProfit (donde 64<=K<=256), que es un gran CAC.
P.D. No estoy imponiendo mi punto de vista a nadie.