Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 14
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Si el tema sigue "vivo", me gustaría reflexionar colectivamente sobre él:
hay tres variables: X, Y, Z
hay relaciones de las variables X/Y y Z/Y, y el orden es diferente X/Y > Z/Y por ~1000 veces, es decir, tres órdenes de magnitud más antiguos
hay un cambio de paso de estas variables es constante y es igual a delta = 0,01
es decir, encontrar cuántos pasos ha cambiado Y, es decir, n*delta desde el valor inicial Y0, otras variables no son importantes, pero también cambian
Busqué en Google métodos aproximados de cálculo, no recuerdo las matemáticas, ahora me inclino por la derivada, es más simple, porque por definición la derivada es
f(Y)` = f(Y0+delta)
Pero entonces surge una doble pregunta: si buscamos la derivada del producto de X/Y y Z/Y --> (X/Y) * (Z/Y), obtenemos Y al cuadrado
en definitiva, me gustaría saber la respuesta a esto
gracias
Aquí tenemos otro problema: tenemos un TS en la intersección de dos MAs con períodos de 5 y 10, por ejemplo.
Supongamos que la MA5 se predice perfectamente con 2 barras de antelación.
Obtenemos un resultado atractivo.
Pregunta: ¿cuántas barras debemos pronosticar de la propia serie temporal para obtener el valor de MA(x) a dos barras vista?
P.D. No pretendo predecir la BP, la pregunta es puramente especulativa.
Aquí tenemos otro problema: tenemos un TS en la intersección de dos MAs con períodos de 5 y 10, por ejemplo.
Supongamos que la MA5 se predice perfectamente con 2 barras de antelación.
Obtenemos un resultado atractivo.
Pregunta: ¿cuántas barras debemos pronosticar de la propia serie temporal para obtener el valor de MA(x) a dos barras vista?
P.D. No quiero pronosticar sobre BP, la pregunta es meramente especulativa.
Cualquier MA da correctamente el primer valor sólo después de haber pasado al menos uno de sus períodos, es decir, tenemos МА10 en Н1, significa que en 10 horas aparecerá el primer valor de МА10, para МА5 = 5 horas
y teniendo en cuenta que no hay valor de precio final en la barra no cerrada, significa que necesitamos una barra más
Pero si sólo tenemos МА rápido, entonces el marco temporal seguirá estando limitado por el МА lento, es decir, seguimos necesitando 11 compases para tomar una decisión, porque no es seguro que el МА rápido esté en la posición necesaria por encima/debajo del lento después de 3 compases
Pregunta: ¿cuántas barras necesito para predecir la propia serie temporal para obtener el valor de MA(x) dos barras por delante?
Igor, tu problema carece de condicionalidad: hay tres variables y, perdón, sólo dos ecuaciones: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
Y los diferenciales no ayudan: no reducen el número de variables. En general, si no conocemos al menos un valor aproximado de la variable X o Z o alguna combinación de ellas, el problema tiene un número infinito de soluciones.
Igor, tu problema carece de condicionalidad: hay tres variables y, perdón, sólo dos ecuaciones: { d(X/Y) = delta ; d(Z/Y) = delta }
Y los diferenciales no ayudan: no reducen el número de variables. En general, si no conocemos al menos un valor aproximado de X o Z o alguna combinación de ellos, el problema tiene infinitas soluciones.
pero el problema es para el comercio y la solución se necesita sólo como un modelo matemático para el cálculo aproximado, tenga en cuenta sólo el incremento del valor inicial es de interés
Bien, el valor inicial es una constante y no cambiará - si tuviéramos un sistema de tres incógnitas con un sistema de tres ecuaciones - no hay problema
No me importa introducir constantes para las relaciones iniciales X/Y=const y Z/Y=const, quería especular sobre las variantes de búsqueda de Y+Y0, a saber, Y0 discreto con paso delta
pero el problema es para negociar y la solución se necesita sólo como un modelo matemático para el cálculo aproximado, tenga en cuenta sólo el incremento desde el valor inicial
Bien, el valor inicial es una constante y no cambiará, habría un sistema de tres incógnitas con un sistema de tres ecuaciones - no hay problema
No me importa introducir constantes para las relaciones iniciales X/Y=const y Z/Y=const. Me gustaría pensar en las opciones de búsqueda Y+Y0, es decir, Y0 discreto con paso delta
Esto no funcionará. Si ( X, Y, Z) es una solución, entonces para cualquier k<>0, la solución es ( k*X, k*Y, k*Z)
Gracias, pero ¿qué pasa si uso un derivado? Esto es lo primero que busqué: http: //ftoe.ru/list9/int65a.html
y los algoritmos genéticos también parecen ser capaces de mostrar con un cierto margen de error
Y de nuevo, no necesitas XYZ, sino un desplazamiento desde el valor inicial/de partida, y el desplazamiento es sólo para un valor Y
El Capitán Hindsight argumenta que para predecir la MA con X barras de antelación, hay que predecir el precio exactamente con X barras de antelación).
Por un lado, sí.
Por otro lado, si la MA(10) se alimenta de 1 barra hacia adelante, después de todo, 1 barra es sólo el 10% de su cálculo.
¿O estoy en el lugar equivocado para tener miedo?
El Capitán Hindsight dice que para predecir la oscilación hacia adelante en X barras, tienes que predecir el precio exactamente X barras hacia adelante))
mashka se predice mejor porque para el periodo mashka i: MA(0)=MA(1)+(X0-X(i+1))/i. Y si el mejor predictor de la serie temporal en sí es su último valor, entonces para la máscara, el último valor más la diferencia entre el último valor conocido de la serie y el i-ésimo valor (retirado al calcular para el valor futuro de la máscara) dividido por el periodo de la máscara.
La cuestión es qué cuenta como predicción.