Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 3
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No está claro cuál es la idea principal aquí. Cuando p = 0,5 tenemos 0 expectativa. Y cuando p es mayor que 0,5, tenemos una tendencia constante, sobre ella ganaremos con cualquier sistema de apuestas, con o sin martingala. Si determinamos la tendencia correctamente, por supuesto :)
Estoy totalmente de acuerdo.
p.s. Creo que es necesario considerar no la probabilidad de tal o cual evento, sino la probabilidad de hacer una operación rentable (y de nuevo, pero teniendo en cuenta el spread). Y concluir que no se trata de MM, porque ningún MM puede sacar un sistema perdedor.
El script ha estado funcionando durante una hora...
Tú, Yura, tienes una prueba aún más larga :)
Muy bien, qué hay que discutir. Acabamos de dar dos pruebas. No veo ningún error en el mío.
Por supuesto, este resultado es difícilmente aplicable al comercio: para cualquier depósito final es posible tener una serie perdedora, que acabe con el depósito.
La tarea permite muchas generalizaciones. En particular, no excluyo el caso en el que la expresión final para el m.o. de un comercio no será necesariamente una función no negativa en todo el eje p, sino que será tal en p "natural" - de 0 a 1.
No está claro cuál es el giro aquí. Con p = 0,5 tenemos la expectativa 0. Y cuando es diferente de 0,5, tenemos una tendencia constante, sobre ella ganaremos con cualquier sistema de apuestas, con o sin martingala. Si determinamos la tendencia correctamente, por supuesto :)
Ese es el truco, que con la martingala, si determinamos mal la tendencia, perderemos, y además, con la acumulación de pérdidas a 2^x - 1 tiempo con cada apuesta perdida. Y en este sistema de apuestas no importa en qué dirección vaya la tendencia, porque en cualquier dirección el MO será positivo. En una tendencia lateral será una pérdida. En una pared lateral desgarrada, es decir, cuando los canales cambian constantemente sus bordes, podemos quedarnos con el nuestro cuando las series AA, AB, BA y BB son igualmente probables, o la pérdida será pequeña.
Tú, Yura, tienes una prueba aún más larga :)
Pero es más consistente. Es más fácil de entender. Pero esa es mi opinión. Las pruebas del teorema de Pitágoras también son una tonelada, pero la más lúcida es "Los pantalones de Pitágoras", aunque no es la presentación más sucinta.
Para sus travesuras, incluso una estaca menos sería una calificación demasiado alta para los teóricos.
El nerd en forma de juego interminable no es una opción. Nuestras vidas son limitadas en el tiempo.
Además hay una prueba de pérdida con capital limitado para el jugador águila sólo cuando la probabilidad de ganar es inferior a 0,5 y sólo cuando se juega contra un jugador con capital infinito. En otros casos, el jugador con capital finito puede perder o doblar, triplicar, cuadruplicar, etc.
Aprende lo básico - es manso.Exactamente, aprenda las matemáticas - el problema de la ruptura del jugador considera la situación con una probabilidad de 0,5, es decir, un juego perfectamente justo contra el casino, cuyos fondos son, por supuesto, ilimitados. El drenaje está garantizado.
Me han calificado personas más inteligentes que tú, así que sé modesto.
Eso es lo que pasa con la martingala, si nos equivocamos en la tendencia, perderemos, y nuestras pérdidas aumentarán en 2^x - 1 veces con cada apuesta perdida. Y en este sistema de apuestas no importa en qué dirección vaya la tendencia, porque en cualquier dirección el MO será positivo. En una tendencia lateral será una pérdida. En una pared lateral desgarrada, es decir, cuando los canales cambian constantemente sus bordes, podemos quedarnos con el nuestro cuando las series AA, AB, BA y BB son igualmente probables, o la pérdida será pequeña.
Para la formulación original (ideal) del problema esto es así. Pero en realidad (como muchos han escrito arriba) los factores clave son el diferencial y la finitud del capital. En este sentido, como paso siguiente a la realidad, sería interesante incluir una comisión en forma de fracción fija de la tarifa. La pregunta puede ser: ¿cuánto debe diferir p de 0,5 para la comisión dada para garantizar una expectativa matemática positiva?
El capital finito es secundario aquí, creo que mucha gente jugaría a este juego con gusto, si la probabilidad de ganar (teniendo en cuenta el spread) fuera mayor de 0,5. Es cierto, en ese caso tendríamos una casa de bolsa mucho más pequeña :). Pero sería posible jugar en el equipo, por ejemplo, nosotros contra los americanos :). Pero aquí debemos considerar el factor del capital inicial. Como tienen más capital inicial, lo más probable es que nos devuelvan todo el dinero :).
Así es, aprende las matemáticas: el problema de jugador contra jugador contempla una probabilidad de 0,5, es decir, un juego perfectamente limpio contra un casino cuyos fondos son, por supuesto, ilimitados. El drenaje está garantizado.
Me han calificado personas más inteligentes que tú, así que no seas tan modesto.
Chico, escríbelo en tu frente:
1. Los fondos del casino son limitados.
2. Los tamaños de las apuestas en los casinos también son limitados
3. La probabilidad de un jugador en el casino es inferior a 0,5
Y vete a otra parte a mentir, quizás alguien te crea.
Es fácil de calcular si se conocen de antemano las reglas del juego, es decir, las condiciones y los importes de las comisiones. Cualquier programador experimentado puede crear fácilmente un algoritmo que introduzca el tamaño de la sobrecarga y dé como resultado el valor de p o 1 - p. Como último recurso, los cálculos necesarios pueden realizarse en cualquier hoja de cálculo, como Excel. Esto no es un problema.
Chico, escribe en tu frente:
1. Los fondos del casino son limitados
2. Los importes de las apuestas en los casinos también son limitados.
3. La probabilidad de un jugador en el casino es inferior a 0,5
Y vete a otra parte a mentir, quizás alguien te crea.
1. Los fondos del casino son tan superiores a los del jugador que pueden considerarse ilimitados.
2. El tamaño de las apuestas en este caso no importa, porque la metodología de cambiar el tamaño de la apuesta no cambia nada en absoluto, el paseo aleatorio seguirá siendo un paseo aleatorio con cualquier sistema de apuestas.
3. El casino real no tiene nada que ver, es un problema matemático que toma una situación ideal con juego absolutamente limpio, y demuestra claramente que incluso con juego limpio, el jugador cae en picado. Cambiar la probabilidad a favor del casino sólo acelera esa descarga.
Me quedaré aquí y seguiré haciendo comentarios eruditos sobre tus tonterías analfabetas, no sea que alguien te tome en serio.