¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 15

 
Urain >>:

1. А вы пологаете что тестер при оптимизации параметров сразу выдаёт банер [ ВНИМАНИЕ ПИПСОВКА ],

когда оптимизируеться 23 параметра то определить откуда родом прибыль можно только при детальном рассмотрении.

2. Вместо того чтоб поучать лучшеб разобрались в том что я писал, а то попугаев тут хватает а мыслящих людей единицы.


1. Bueno, este algoritmo es tuyo o de quién? No hay que ser muy listo, porque es fácil reconocer los pips en M1 por el TP corto.

2. ¿Quién conoce su algoritmo? Su descripción anterior de trabajar en "ráfagas" no parece muy seria.

 
Andrei01 >>:

1. Ну дык этот алгоритм Ваш или чей? Да и тут и мудрствовать много не надо ибо пипсовку на М1 легко распознать по коротким TP.

2. Ну дык хто ж Ваш алгоритм знает шоб шото помыслить? Ну а Ваше предыдущее описание работы по "порывам" выглядит извините не очень серьезно шоб даже экспериментировать с этим.

Los TP cortos son, lo siento, ¿cuánto?

De nuevo, la pregunta es si el TP corto está en H1, entonces no es pipsing, ¿verdad?

 
Urain >>:

1. Короткие ТП это простите скока?, гаварите точна.

2. Опять же вопрос а если короткие ТП на H1 то это типа уже не пипсовка так ли чё ли?

1. Si tenemos en cuenta que también funciona en M1, entonces debería estar dentro de los 5...10 pips, no más, porque de lo contrario no podremos coger nada en los minutos.

2. Bueno, pipsing en minutos usando H1 suena demasiado extremo ... Parece la búsqueda de un gato negro en una habitación oscura :))

La información es simplemente nula.

 
Andrei01 >>:

1. Если учитывать тот факт шо это работает и на М1 то в пределах 5..10 пунктов, не больше ибо иначе на минутках уже ничего не ухватить.

2. Ну дык пипсовать на минутках используя Н1 - это как-то экстремально звучит... смахивает на поиск черного кота в черной комнате :))

Информации там нуль просто.

Estás sacando conclusiones falsas,

Si se tiene en cuenta el hecho de que funciona en M1

Los ticks se generan por igual en todos los TFs, pero cuanto más alto es el TF, más períodos incluye,

Si tiene un historial de M1, entonces MN también se construye con M1, si no, entonces con M5. Si no, entonces M15, etc.

Por lo tanto, la moral del asesor que trabaja desde la oferta y la demanda funcionará igual en cualquier TF.

TimeFrame es el sistema de almacenamiento del historial de precios y nada más.

Por cierto, en MT-5 todas las TF se construyen sobre la marcha desde M1.

Bueno, pipsing en 1 minuto usando H1 suena demasiado extremo...

Pero aquí estás sacando conclusiones sin saber de qué estoy hablando. Nunca he dicho que estuviera haciendo pips (esto es C-4 añadido a nosotros mismos)

Recogiste esta basura y decidiste mostrar tu erudición en materia de retórica.

Sólo digo que los ticks de los probadores tienen una función simple, y los reales una compleja, y justifico por qué lo pienso.

 
Urain >>:

Ложные выводы делаете,

Тики генерятся одинаково на всех ТФ, просто чем выше ТФ тем блольше периодов он в себя включает,


¿Dice entonces que la calidad del modelado de garrapatas en M1 y M5 es la misma?
 

En el modo "Todos los ticks", la simulación se basa en todos los plazos menores.

Se tarda cinco segundos en comprobarlo. Compare el resultado de ejecutar cualquier EA en M5 y H4.

 
Urain >>:

Я лишь сказал что у тестерных тиков простая функция а у реальных сложная, и привёл обоснование с чего я это взял.

¿Las garrapatas reales, dices, también tienen una función?

Sólo una complicada...

Curioso. ;)

 
FreeLance >>:

У реальных тиков, говорите, тоже есть функция?

Только сложная...

Любопытно. ;)


Sí, lo hace, no puede dejar de comer :o)

Póngase en el lugar del creador del mercado,

Para mover las cotizaciones hay que tener un plan de cómo moverlas en función de las ofertas que se hagan,

y si es así, este plan estará en función del movimiento del mercado.

No creo que el creador de mercado tenga la primera información, que no pueda utilizarla para asegurarse de obtener un par de pips,

y no puedes perseguir estos pips sin un plan.

Es más fácil comprar una orden pendiente y luego mover el mercado hacia ella - eso es un beneficio garantizado y sin riesgo.

Creo que eso es lo que crea el ruido, aunque todo es IMHO.

 

El orden de ejecución está estrictamente regulado, la ejecución es igual para los participantes del mercado, excepto para el propio creador de mercado, sus órdenes se ejecutan en último lugar. Así que esto es algo incorrecto imho.

La función está ciertamente ahí, pero la controlan los vendedores de sistemas técnicos, sus programadores. Tienen una pequeña capacidad para manipular la ejecución.

 
gip >>:
Порядок исполнения заявок строго регламентируется, исполнение равноправно для участников рынка, за исключением самого маркетмейкера, его заявки исполняются в последнюю очередь. Так что это какое-то неверное имхо.

¿Cree que no son las ofertas más cercanas las que se ejecutan, sino el momento de la presentación?

Resulta que si mi orden es la más lejana, pero todas las presentadas después de mí, el creador de mercado está obligado a ejecutar mi orden,

¿Qué pasa si no hay una petición contraria y nadie quiere negociar al final del mercado, sino en el medio?

mi petición se congelará y el algoritmo cogerá una cuña (esto lo digo como programador).

Es imposible regularlo todo, y habrá una laguna en cualquier regulación.

Razón de la queja: