Anti-Martingale vs Martingale : ¡¡¡El bien prevalece!!! - página 11

 
MetaDriver >>:

Подумаю :)

Это не проблема - кредиты в казино беспроцентные. :)

¡Y tú eres el Brutus que descuidó los intercambios!
;)
Debo añadir. Y el hombro, también.
Kolya Morzhov debería venir.

 
avatara >>:

...............

Коля Моржов приходить должен.

Un hombre tiene que ser mortal. Si no, no es un hombre.

 
MetaDriver писал(а) >>

Casi estoy de acuerdo.

Hay dos sutilezas:

  1. incluso este juguete demuestra que en MO>0,5 martin pierde frente a anti-martin.
  2. cuando la serie media continua de operaciones ganadoras/perdedoras se alarga (lo que es típico de las estrategias significativas), el antimartín se vuelve realmente rentable, incluso comparado con un lote constante.

Con un MO positivo constante existe una cuota óptima de capital (fi óptima) que debe fijarse para conseguir el máximo beneficio/riesgo.
Operar con una cuota fija establece el antimartín - cuando el capital aumenta (una serie de operaciones rentables) el lote aumenta, cuando pierde - disminuye. En resumen, si hay una MO positiva y es invariable (lo que en realidad es poco probable), entonces la estrategia óptima sería apostar una determinada proporción fija de capital en cada partida. Y uno no puede guiarse por las ganancias/pérdidas anteriores como hace Martin/Antimartin - sólo por la cantidad actual de capital.
 
Avals >>:И можно не ориентироваться на предыдущие выигрыши/проигрыши - только на текущую величину капитала.

Y puedes navegar y conseguir la mejor cuota de capital óptima. Es cierto, ni martin ni antimartin se aplican a esta ópera.

 
TheXpert писал(а) >>

Y puedes navegar y conseguir la mejor cuota de capital óptima. Es cierto, ni martin ni antimartin se aplican a esta ópera.


ya se trata de la serialidad. Aquí está realmente fuera de lugar. Se ha modelado sin ella, según he entendido.
Si una serie de operaciones negativas aumenta la probabilidad de una positiva, entonces martin tiene sentido. Si una serie de operaciones positivas aumenta la probabilidad de una positiva, entonces el antimartín tiene sentido. Pero esto está fuera del alcance de la simulación propuesta.

 
Avals >>:


это уже о серийности. Здесь о ней действительно речи не было. Моделировалось без нее как я понял.
Если при серии отрицательных сделок увеличивается вероятность положительной, то мартин имеет смысл. Если при серии положительных растет вероятность положительной, то антимартин. Но это за рамками предложенного моделирования.

Sí, absolutamente cierto. Hasta ahora, fuera de la caja.

Ahora estoy en medio de una serie.

Realizado un cálculo de la longitud de la serie - estadística sobre el hecho de la serie aleatoria obtenida. // Tomando en el remolque.

Creo que, si hago series ajustables (no es difícil, ya he pensado en un generador de este tipo), podría ser útil. Sería posible, por ejemplo, cargar allí filas de transacciones del probador y seleccionar (optimizar) MoneyManagement.

Pero estoy harto de este Excell con su tardanza. El tiempo principal lo consume la salida de los resultados en cuadrados.

Para evitarlo, no funcionará, porque los gráficos se trazan en celdas.

¿Por qué no hago algo así en Delph, o incluso mejor en Sharp? Para hacer tal proyecto YopenSource (probablemente ya en mql5.com). Como MoneyManagement Studio :).

Y aumentar poco a poco. Creo que... estimo la proporción de motivación / pereza. :)

Archivos adjuntos:
 
avatara >>:

А ты Брут, пренебрегавший свопами!
;)
Надо добавить. И плечо тож.


Tal vez sea en el próximo proyecto. :)

Mientras la modelización sea del tipo "casino" - el tamaño de la ganancia/pérdida depende sólo del tamaño de la apuesta.
// Aquí está la comisión añadida - ¡te pido que incluyas todo lo que hay a granel! :)
--

Svinozavr 25.04.2010 15:17
avatara >>:
...............

Kolya Morzhov debería venir.

Sí, un ser humano debe ser mortal. Si no, no es un ser humano.
Y puedo llamar a Morzhov, sin problema. // Siempre está ahí. Detrás de su hombro izquierdo.
En la próxima versión, especialmente para los humanistas...
;)
 
MetaDriver >>:

Возможно эт уже в следующем проекте. :)

Пока моделирование "казиношного" типа - размер выигрыша/проигрыша зависит только от размера ставки.
// Вот комиссию добавил же - туда прошу всё и включать оптом! :)
-- А Моржова могу позвать, без проблем. // Он всегда тута. За левым плечом.
В следующей же версии, специально для гуманистов...
;)

MegaProject también lo será. ;)

Los intercambios son interesantes porque son diferentes. A veces están en el lado positivo...

Y el apalancamiento de 500 da rendimientos inauditos.

 
MetaDriver >>:
..........

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)

¿Por qué molestarse con Delphi y Sharpies? Usted puede utilizar MQL5, gracias a Dios todo para tal programa está disponible - los botones personalizados y otros controles de fabricación propia se pueden crear fácilmente.

Y me gustaría que la motivación / pereza fuera superior a 1, si sólo se creara el esqueleto del programa MQL5.

 
MetaDriver >>:

...

Мож наваять такую штуку на Делфе, а ещё луче на Шарпе? Сделать такой ЁпенСоурс проект (наверное уже на mql5.com). Типа MoneyManagement Studio :)

И наращивать потихоньку. Думаю... прикидываю соотношение мотивации/лени. :)


Si quiere ser tan global, debería escribir en Sharp. Aquí tienes tanto LINQ como WPF, en general, comparado con esto, todo lo demás es de ayer. Por cierto, ahora mismo estoy leyendo un libro sobre C#, estoy extasiado. ¿Cómo se programaba antes sin él?
Razón de la queja: