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Neutron писал(а) >>
Supongo que sí... Aunque mantengo mi opinión sobre la inutilidad de martin como estrategia y su fracaso como método de gestión de la movilidad (comparado con el óptimo).
Es un stopouff algo parecido al de Martin. Y en este caso concreto todos los demás MM se vuelven locos, porque no hay beneficios en pips netos.
Me pregunto qué significa la línea vertical en muchos gráficos.
Inicio del seguimiento. Después está la reducción, el margen y la equidad. Ante ella sólo está el equilibrio.
¿Puede alguien comentar cómo es posible tener ingresos en pips en una cuenta en forma de fluctuación aleatoria y un total tan bonito en rublos en la cuenta?
¡Milagros!
Entrada distribuida con acumulación de volumen para el pedido posterior.
Neutrón, es un martín y las depresiones son visibles
La cuestión es que si la posición consiste en un grupo de órdenes de diferente tamaño, entonces a menudo en una posición rentable habrá órdenes perdedoras, por lo que el gráfico mostrará detracciones, aunque la detracción global de la posición puede no existir, o no es tan significativa como se muestra en el gráfico.
Supongo que sí... Aunque mantengo mi opinión sobre la inutilidad de martin como estrategia y su inconsistencia como método de gestión de la movilidad (comparado con el óptimo).
Sí, casi todo el mundo utiliza alguna modificación o combinación de Martin y otros métodos de gestión de la movilidad, aunque no sea consciente de ello. Es que Martin puede ser diferente e incluso agresivo.
Existen 3 métodos principales de gestión de la movilidad: cuota fija, martingala y antimartingala. El resto son sus combinaciones.
Por ejemplo: operar con lote fijo. Después de las pérdidas, el depósito se reduce y el lote fijo se convierte en una parte mayor del depósito. De hecho es una martingala, porque se produce el aumento relativo del lote al perder. Y cuando se gana lo contrario ocurre la reducción del lote relativo (antimartingale). Es decir, el comercio con lote fijo combina martin y antimartin. Y tiene sentido hablar del tamaño del lote en MM sólo en relación con el depósito o el capital de riesgo total del operador.
La línea divisoria entre M y AM es el comercio de lotes fijos.
Me pregunto qué significa la línea vertical en muchos de los gráficos.
Inicio del seguimiento.
Sí, prácticamente todo el mundo utiliza alguna modificación de martin o la combinación con otros métodos de gestión de la movilidad, aunque no se dé cuenta. Es que Martin también varía la agresividad.
Existen tres métodos principales de gestión de la movilidad: cuota fija, martingala y antimartingala. El resto son sus combinaciones.
Por ejemplo: operar con lote fijo. Después de las pérdidas, el depósito se reduce y el lote fijo se convierte en una parte mayor del depósito. De hecho es una martingala, ya que se produce el aumento relativo del lote al perder. Y cuando se gana lo contrario ocurre la reducción del lote relativo (antimartingale). Es decir, el comercio con lote fijo combina martin y antimartin. Y tiene sentido hablar del tamaño del lote en MM sólo en relación con el depósito o el capital de riesgo total del operador.
La línea divisoria entre MM y AM es la negociación con un lote fijo.
¿Se supone que esto reduce el comercio a un juego de monedas?
Y si se imagina el problema de otra manera - hay una parte fija del depósito para el beneficio esperado.
Es lo que hay que hacer. :)
Y aquí cambia la estimación del beneficio esperado y la probabilidad de entrada correcta...
¿Cómo entonces?
La línea divisoria entre M y AM es la negociación de acciones fijas.
Parece que estamos mezclando los conceptos definidos para TC y el significado puesto en MM. Por definición, la TS óptima maximiza el número de pepitas tomadas por unidad de tiempo humano, mientras que la MM maximiza la conversión de esas pepitas en rublos. Martin y Anti-Martin son esencialmente una implementación de una estrategia de tendencia y contra-tendencia (la elección de TS), en el propio Martin, este es un MM velado diferente del óptimo (para peor por supuesto).
Desde este punto de vista, no es necesario confundirse con las complejidades y los entresijos de la cadena M-f-AM, sólo hay que entender la relación entre una TS concreta y su MM óptima.
PapaYozh escribió(a) >> Inicio del seguimiento.
Ya veo.
El hecho es que si la posición consiste en un grupo de órdenes de diferente tamaño, a menudo veremos órdenes perdedoras en el caso de una posición rentable y por lo tanto el drawdown aparecerá en el gráfico, aunque el drawdown en la posición completa puede no existir o ser tan significativo como se muestra en el gráfico.
No sé si se trata de órdenes de distinto tamaño, pero en la cuenta en cuestión el patrimonio y los fondos libres disminuyen mucho cuando aumenta el volumen de una posición abierta. Al mismo tiempo, el saldo no disminuye y las pérdidas se mantienen hasta que el saldo se fija en un beneficio. Todos estos son claros signos de Martin. imha.
Pero la estimación de los beneficios esperados y la probabilidad de una entrada correcta cambia...
¿Cómo entonces?
¿Qué es lo que no está claro aquí? Se debe, según las expectativas, cambiar la proporción del depósito involucrado en el juego.
es reducir el comercio a un juego de monedas, ¿se hace?
Y si se imagina la tarea de otra manera - hay una parte fija del depósito para el beneficio esperado.
Eso sería más correcto. :)
Pero la estimación del beneficio esperado y la probabilidad de entrada correcta cambia...
¿Cómo entonces?
No estoy seguro de lo que quiere decir :(
Creo que mezclamos los conceptos definidos para la ST y el significado de MM. Por definición, la TS óptima maximiza el número de puntos tomados por unidad de tiempo, y la MM maximiza la conversión de estos puntos en rublos. Martin y Anti-Martin son esencialmente implementaciones de una estrategia de tendencia y contra-tendencia (la elección de TS), en el propio Martin, este es un MM velado diferente del óptimo (para peor por supuesto).