¿Existe el Grial? - página 80
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
У человека Мат, ошибки нет, а просадка есть. Разницу чувствуешь? Ты [...] ослеп за своей завистью
¿De qué envidia hablas, Ubajal (= probeGal?)? Hay errores, muy graves. Los he enumerado aquí varias veces - y no soy el único, por cierto.
1. el aftar no reconoce que su sistema puede tener entradas erróneas. Y se dedica a sobresaturar y diluir (otro ejemplo tras el fracaso de cadchf en la primera cuenta: los tres primeros puestos de la pelirroja en el concurso). Un error de varios centenares de puntos al mantener una posición durante varios días y con un lote tan grande, no es sólo una reducción, sino un error.
2) Afftar no quiere saber nada de ningún MM razonable.
Ambas enfermedades se pueden curar con dinero real. Tuve la suerte de no estar gravemente enfermo ni con la primera ni con la segunda. Para ser más precisos, yo tenía ambas cosas, pero de forma leve, y el primer lavado real con éxito en 3 meses fue suficiente para curar ambas cosas.
¿Sabes lo que haría con este sistema de entrada/salida si lo tuviera de repente?
En primer lugar, intentaría utilizar paradas inteligentes porque su ausencia en este sistema es injustificada. Conozco sistemas que en principio no necesitan stops (multidivisas diversificadas, esquemas de arbitraje, no hablaré de esquemas perdedores, porque no son independientes), unas cuantas ideas similares me han rondado la cabeza. Pero este sistema no es uno de ellos. Si no hubiera conseguido colocar stops, entonces lo habría abandonado tal y como está ahora: ya he dicho antes que creo que si el sistema carece injustificadamente de stops, entonces su autor simplemente no pudo colocarlos y sacrificó la calidad del sistema y aceptó los altos riesgos.
En segundo lugar (sólo si y sólo después de fijar unos stops razonables) - yo simplemente reduciría los lotes a lo razonable, es decir, lo adecuado a los riesgos, y lo probaría o testearía. Si a 0,1 el sistema fallara, perdería todo el interés en él. Ahora me interesa sólo por el concurso que ha comenzado.
P.D. De varios sistemas recientemente aclamados (Lavina, sistema de Neveteran, sistema de Fantasía) hay un cierto interés en el segundo, y sólo después de las investigaciones estadísticas que revelan regularidades desconocidas por el autor, lo que permitiría entrar más sistemáticamente.
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
1. Para afirmar que es un error, hay que saber desde dónde contar, es decir, se necesita una valoración cualitativa, no cuantitativa, ¿no crees? Sólo dices que es un error.
2. el comercio es esencialmente MM :).
Tengo que repetirme: estás confundido y tratas de resolver el problema de forma irracional, estás en tu derecho, es tu elección, simplemente no convenzas a los demás de que esto es lo correcto.
Да какая зависть, о чем ты, Ubajal (= probeGal?)! Есть ошибки, очень серьезные. Я их тут уже перечислял несколько раз - и не только я, кстати.
1. Аффтар не признаёт, что в его системе могут быть ошибочные входы. И занимается пересиживанием и разбавлением (очередной пример после неудачи с cadchf на первом счете - первые три позиции по рыжей в конкурсе). Промах на несколько сотен пунктов при времени удержания позы в несколько дней и таком лоте - это не просто просадка, а ошибка.
2. Аффтар не хочет знать ни о каком разумном ММ.
Обе болезни лечатся реалом. Мне повезло, что я не болел всерьез ни первой, ни второй. Точнее, обе были, но в легкой форме, и для излечения от обеих хватило первого реала, успешно слитого за 3 месяца.
Знаешь, что я сделал бы с этой системой входов/выходов, если б она вдруг оказалась у меня?
В первую очередь - попытался бы поставить на нее разумные стопы, т.к. именно в данной системе их отсутствие неоправданно. Мне известны системы, в которых стопы не нужны принципиально (диверсифицированные мультивалютки, арбитражные схемы; о локовых схемах говорить не буду, т.к. они не самостоятельны); несколько подобных собственных задумок уже давно в голове крутятся. Но эта система к таким не относится. Если бы стопы не удалось поставить, то в том виде, в котором она есть сейчас, я бы от нее отказался: я уже говорил раньше, что считаю, что если в системе необоснованно отсутствуют стопы, то ее автор просто не смог их поставить и пожертвовал качеством системы, смирившись с высокими рисками.
Во вторую очередь (только в случае и после установки разумных стопов) - просто снизил бы лоты до разумных, т.е. соответствующих рискам, и попробовал бы проверить ее или протестировать. Если бы на 0.1 система сливала, я потерял бы к ней всякий интерес. Сейчас она представляет для меня интерес только в связи с начавшимся конкурсом.
P.S. Из нескольких недавно нашумевших систем (Лавина, система Neveteran'a, система Fantasy) некий интерес есть ко второй - да и то только после статисследований, выявляющих не известные автору закономерности, которые позволили бы входить более систематически.
¿Qué hay de malo en eso? Así es. Las paradas son necesarias cuando no hay salidas claras. Si hay salidas y si son estrictamente por las señales (en caso de un TS rentable), la pérdida no puede ser mayor que sin señales de salida del SL.También me gustaría añadir. Encuentro que el lote progresivo me ayuda en las pruebas (optimización) porque es la única manera (en mi opinión) de evaluar la rentabilidad. Si la optimización con lote progresivo muestra más de un 50% de carreras con pérdidas, simplemente dejo de hacer la idea. En la negociación directa el lote se cambia manualmente, pero no de forma tan agresiva como en la optimización.
Tantrik es banal, todo el mundo quiere tener el consejo de alguien, en el que se puede confiar ciegamente y la boca de espuma demostrar que "... por tu culpa he perdido una fortuna", así, el hecho de que el topicstarter quería fama - poco probable, pero en la cresta de la fama / fama para conseguir un gran PAMM - es la norma para un hombre con inteligencia - ¿por qué arriesgar su dinero? ¿O crees que hay operadores en el mundo que no conocen el riesgo (o crees en un "grial ganador" mágico? :) )
Otra respuesta. La cuestión de la creencia es a la vez compleja y simple, para mí todo está definido y probado desde hace tiempo. Sobre la cuestión de creer o no (la respuesta de arriba será seguro (las respuestas vienen a mí) no todos ellos la vida correcta - Leela es un juego). El sistema va tomando forma poco a poco, he comprobado la demo y no he encontrado ningún fallo en una semana. Es decir, todo es simple hay un sistema - estable, poco rentable, sin TA y FA, pequeño depo, sin riesgo (este último se cumple +) Puedo aconsejarle a mirar no pensar, pero observando - debe haber esquemas simples de trabajo mucho. Puede que me tome un descanso (la kundalini se ha vuelto a dormir y otros condicionantes... No debería estar en el proceso, sino observándolo) me tomaré un descanso y conseguiré algo de prana.....
А что тут не так? Все верно. Стопы нужны там, где нет четких выходов. Если выходы есть, и если они строгие по сигналам (в случае прибыльной ТС), то убыток не может быть больше, чем без сигналов на выход со СЛ.Хочу еще добавить. Мне помогает при тестировании (оптимизации) прогрессирующий лот, ибо только так (как мне кажется) можно оценить прибыльность. И если при оптимизации с прогрессирующим лотом оказывается больше 50% убыточных прогонов, я просто перестаю заниматься идеей. В непосредственной торговле лот меняется вручную, но не так агрессивно как при оптимизации.
Con un lote progresivo que tiene prisa... Primero se optimiza el TS con lote constante, y luego, conociendo el drawdown máximo, se toma un depósito de al menos 2 veces el drawdown máximo y con el aumento del depósito por el valor del drawdown máximo, se aumenta el volumen de la posición... Como resultado, obtendrá el valor controlado de la reducción máxima relativa... Buena suerte.
Про прогнозы вспомнил реальный случай из казино сам свидетель - Пришли два друга на большую рулетку макс в номер 1000р. Обои завсегдатаи этого заведения много раз их там видел и видел их игру один всегда выигрывает и по крупному а второй всегда проигрывает (просто больной) и вот они рядом один выигрывает второй проигрывает. Удачливый ему и говорит ты ставь по моим номерам. Второй отвечает а я чё делаю я просто за тобой неуспеваю....
(ПАММ) Отвечать надо за свои деньги! Грааль - без комментарий. (грааль-секрет нет секрета нет грааля)
Sólo me vino a la mente en relación con este......roulette+forex+martin. Estas son algunas reflexiones en voz alta, ¿tienen valor?Quien haya jugado a la ruleta sabe que utilizar la martingala en la ruleta le llevará inevitablemente a perder, por la sencilla razón de que todas las instituciones limitan la apuesta máxima. Normalmente 1000 (dólares, rublos). Pero a diferencia de la ruleta, el forex no tiene ese límite. Pero hay otro: ¡es una palanca! Eso pide un sistema simple y 100% rentable, e incluso con un riesgo mínimo - el uso de la martingala en el comercio de divisas con un apalancamiento mínimo, creo que no más de 1:4 - 1:2. En este caso, todo depende sólo de la rentabilidad del propio sistema de comercio - ni siquiera por el beneficio del balance, sino por la ventaja porcentual (estoy comparando todo aquí con la ruleta) de las operaciones ganadoras. Como sabes, la probabilidad de rojo/negro en la ruleta es inferior al 50% (0,486 para la ruleta francesa), es decir, ¡la ventaja siempre está del lado de la casa!
В данном случае все зависит только от прибыльности самой торговой системы - даже не по балансовой прибыли, а по процентному преимуществу (я здесь все сравниваю с рулеткой) выиграшных сделок. Как известно, вероятность выпадения красного/черного в рулетке - меньше 50% (0,486 - для французкой), т.е. преимущество всегда на стороне заведения!
No es una ventaja para el casino, es sólo el diferencial :-)
La martingala (cambiar el tamaño de las apuestas) sólo tiene sentido si los resultados no son independientes. En la ruleta el próximo negro o rojo no depende del resultado anterior, es en sí mismo una martingala en el sentido matemático, lo que significa que ninguna cantidad de trucos de apuestas puede hacer que el juego de la ruleta sea rentable.
Lo mismo ocurre con el comercio. Sólo si hay una dependencia estadística entre los resultados sucesivos, por ejemplo, después de tres pérdidas casi seguro que viene un beneficio, entonces se puede jugar con apuestas, es decir, martingala.
Cualquiera que haya jugado a la ruleta lo sabe,Aquí es más toda la charla sobre la "expectativa de mate" probablemente quiere parecer más respetable en un foro sólido. Incluso en un casino el 90% de los presentes están en negro - ¡levántate y vete sin que nadie te impida ganar!
С прогрессирующим лотом вы спешите... С начала ТС оптимизируется с постоянным лотом, а затем, знаю максимальную просадку, берете депозит как минимум в 2 раза больший максимальной просадки и при увеличении депозита на величину максимальной просадки, повышаете объем позиции... В результате получите контролируемое значение относительной максимальной просадки... Удачи.
¿Has leído bien mi post?En el mercado de valores, se negocia con el movimiento. Y puedes cerrar una posición en cualquier momento si algo va mal o tienes dudas sobre la continuación del movimiento.
Quien dice que no se necesita el AT, simplemente no ha entendido que hay que analizar no el precio, sino su movimiento, de ahí la decepción del AT.
En ninguna parte escriben sobre ello, en todas partes ofrecen el análisis del precio en sí, pero no su movimiento (momentum).
El mercado es ergódico, lo que significa que podemos trabajar con los mismos vagones no sobre el precio, sino sobre el movimiento del precio en el tiempo.