¿Es posible el autotrading con un DC utilizando Metatrader? - página 8
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Речь была изначально о МТ4 ДЦ. CMC Markets, насколько знаю, МТ4 не юзает.
Tienen su propio software. Este es sólo un ejemplo de la combinación de una cocina y un corredor. No conozco ningún ejemplo de centros de distribución basados en la MT que hayan llegado hasta el final y se hayan convertido en auténticos corredores. Tal vez haya algunos. Pero MT4 definitivamente no está hecho para eso. Es un gran software de casino forex. Pensar que se trata de comercio de valores es ingenuo.
т.к. его посадят по-любому, он уже преступник
Quizá lo hagan, pero la cuestión es cuándo.
Puede que no viva lo suficiente para ver triunfar este glorioso momento de justicia y un merecido descanso en un cálido país ))))
Это просто пример совмещения кухни и брокера.
Según tengo entendido, una cocina es cualquier empresa de corretaje que no está conectada al mercado interbancario, por ejemplo, a través de ECN.
De lo contrario, ¿cómo puede una empresa de corretaje amortiguar internamente las fluctuaciones del mercado y no quebrar?
Pero los casinos no tienen un 50% de posibilidades de ganar como el forex. Con esas probabilidades, cualquier casino debería quebrar en un santiamén.
http://www.proftraders.ru/news/20100903.php
http://www.proftraders.ru/platform.php
Pero las probabilidades de ganar en un casino no son del 50/50, como en el Forex.
¿Por qué es 50/50 en forex?
¿Opera sin spread, swaps negativos (totales), deslizamientos, comisiones...? ?
Es un juego (en la clasificación de la teoría de los juegos) con una suma no nula.
Gracias por los enlaces.
Pero no entiendo la lógica en todas partes. La cocina no se explica en absoluto, salvo el aspecto emocional. La correduría dice que el corretaje cubre las pérdidas, pero lo que debe cubrirse es el beneficio del cliente, no las pérdidas, porque el comerciante reclamará el beneficio junto con el depósito inicial. Y las pérdidas se cubren debido al importe del cliente y, por tanto, si no se cubren las pérdidas en el mercado interbancario, éste es el beneficio neto de las empresas de corretaje.
Una vez más, el corredor no puede saber de antemano si una posición será rentable o deficitaria en el futuro y por eso no está claro cómo se puede utilizar esta información para obtener algún beneficio a costa del cliente, ya que el 50% de las transacciones pueden ser rentables y el corredor tiene que pagar al operador por este beneficio. Por cierto, está escrito que se solapa en otro broker, lo que significa que el segundo broker también debería tenerlo en cuenta y al final del día llevarlo al interbancario o negarse a solapar, lo que tampoco es una opción para el primer broker.
Откуда 50/50 на форексе?
Вы торгуете без спреда, отрицательных (суммарных) свопов, проскальзываний, комиссий ... ?
Sí, estoy de acuerdo, pero sólo en operaciones rápidas - scalping. El diferencial disminuye la probabilidad de ganar en las operaciones rápidas hasta un 20% (la cifra es relativa, a ojo) porque la parte del diferencial es más del 50% del movimiento total del precio, mientras que en las operaciones largas el diferencial es un pequeño porcentaje de la variación del precio y, por tanto, se puede despreciar en el cálculo de la probabilidad.
Sí, estoy de acuerdo, pero sólo en operaciones rápidas - scalping. El diferencial disminuye la probabilidad de ganar en las operaciones rápidas hasta un 20% porque su parte de diferencial es más del 50% del movimiento total del precio; mientras que en las operaciones a largo plazo el diferencial es una pequeña parte del cambio de precio y por lo tanto se puede despreciar en el cálculo de la probabilidad.
Si haces 3-4 operaciones al día, tendrás unas 1000 operaciones al año. Con un diferencial medio de 3p y 0,1 lotes las pérdidas en el diferencial ascenderán a unos 3.000 dólares.
Y más en swaps, deslizamientos, comisiones de 1000 - 2000 dólares. Es decir, habrá que negociar 40-50 cifras de beneficios netos para compensar estas pérdidas. ¿No es convincente?