¿Es el asesor adecuado para la vida real? - página 6

 
Sí, posavasos, un tema digno.
Por otro lado, no se puede evitar decir que Dserg ha señalado algo a lo que agarrarse. Y no parece que se requiera estacionariedad en este caso. Sin embargo, se necesita algún tipo de "regularidad" en el cambio del factor de beneficio local, que tampoco huele bien.
 
Mathemat >>:
Ага, coaster, достойная тема.
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.


Aquí no puedo decir si he cogido algún tipo de patrón de mercado o si simplemente estoy encajando todo de forma tan inteligente en la historia. Pero entonces, ¿cómo debo interpretar los resultados de la prueba de avance?
 
Pues un delantero -incluso un múltiple, según Pardo- tampoco garantiza nada. Sencillamente, no hay ninguna garantía.
 
Ah, todo tiene sentido. Es que el sistema original es intrínsecamente rentable.
La parábola de inversión con un periodo de 0,003 ha funcionado con éxito desde el año 2000. En 4 horas en los eurobucks.
Por lo tanto, basta con cortar los periodos del plumaje - y ya está.
 
Verdaderamente, ¡la tendencia es tu amiga! :)
 
Me parece que te has precipitado con la rentabilidad inicial: el factor de beneficio es sólo de 1,07.
Aquí hay algo diferente. De alguna manera hay una no-bernabilidad del sistema involucrada, o algo así. Vale, vale, ya está, no digo más :)
¿Podría enviarme un informe detallado en su cuenta personal? Lo comprobaré para ver si es Bernoullian.
 
Mathemat >>:
Ну с изначальной прибыльностью ты поторопился, мне кажется: профит-фактор всего 1.07.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.


Reiniciar.
 
Sí.

Cuanto más se adentra en el bosque, más espesos son los partisanos.
Aplicando un doble filtro a la curva de equilibrio, y tomando el PRIMER resultado, es decir, el superior, ¡obtengo un sistema que pasa perfectamente la prueba de avance!
En la imagen, el delantero se obtiene en algún punto del oficio 230.

¿Suerte otra vez?
 

La calidad del modelado es pobre y no hay muchas ofertas.
Pero parece alentador.
ZS. Duplicar el depósito en 10 años con riesgos aceptables no interesará a nadie, pero como concepto es bastante interesante.

 
goldtrader >>:

Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.

El sistema funciona en la apertura de las barras de 4 horas, no hay colgantes ni tomas con stops, por lo que la calidad del modelado no tiene especial importancia. El sistema es reversible.
Los riesgos también son claros: el factor de recuperación está en torno a 5, es decir, es normal.

Esta cuestión es diferente: está claro que este juguete no debe utilizarse para el comercio real.
Lo que interesa aquí es la interacción entre el sistema inicial y los algoritmos de control de la curva de equilibrio.
Razón de la queja: