Habla bien del vagabundo ocasional... - página 16
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Y las condiciones de retorno oscilantes son fascinantes...
No hay ninguna objeción a la oscilación, hay una falta de comprensión de lo que está pasando. No es el precio actual el que vuelve a la media, sino que la media sigue al precio actual. La diferencia entre el precio actual y la media será el oscilador, que oscilará en torno a su base (un periodo con una gran media). Basta con mirar cualquier gráfico para ver que el cruce del oscilador con su base no siempre significa que se salga a un mejor precio. Es decir, podemos vender en su punto máximo y cerrar la operación en su intersección con el cero, pero el resultado de la operación será negativo. Comprar el gráfico del oscilador en sí tampoco es posible, porque a diferencia de nosotros, el oscilador tira los periodos pasados de su cálculo a los precios que estaban en el pasado, y nosotros no podemos hacer eso.
¿Sabes lo que significa "paseo aleatorio oscilante"? El oscilador no tiene nada que ver.
No lo sé entonces, estaré pendiente de contarte qué tipo de milagro es.
es un paseo aleatorio que se forma de forma no aleatoria)) Se establecen dos límites (a<0,b>0). Mientras SB esté entre a y b - los incrementos tienen expectativa=0. Cuando la SB sobrepasa el límite superior, el incremento tiene una expectativa negativa, y cuando baja del límite inferior, tiene una expectativa positiva.
La prueba es sencilla: la equidad de cualquier sistema en la SB también será SB, ya que la equidad es el incremento en las áreas donde se celebró el comercio y son, por definición, SB. En otras palabras, cualquier trozo de paseo aleatorio es un paseo aleatorio.
No me pareció que todo fuera sencillo aquí. Porque con el trading selectivo y el stop loss que supera un TP, tenemos un sistema no homomórfico.
A grandes rasgos, los resultados obtenidos por Alexey en su estudio de la reversión del incremento de los precios también muestran que F(x*y) != F(x)*F(y).
Este es el caso de PnL.
Aquí no me pareció que las cosas fueran sencillas. Al igual que con la negociación selectiva y la superación del stop loss con un TP, tenemos un sistema no homogéneo.
No importa - dibuja una SB y marca todas las operaciones en ella desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Estos son los trozos de SB que forman el patrimonio. Los valores de las paradas y las tomas, así como cualquier otra condición, no son importantes. Lo mismo que la selección de MM, ya que la SB multiplicada por cualquier número es también SB. (El MM en SB sólo afecta a la duración del sorteo)
No importa - dibuje la SB y marque todas las operaciones en ella desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Estos son los trozos de SB que forman el patrimonio. Los valores de las paradas y las tomas, así como cualquier otra condición, no son importantes. Lo mismo que la selección de MM, ya que la SB multiplicada por cualquier número es también SB. (El MM en SB sólo afecta a la duración del sorteo)
Yo he sacado (e incluso me he hecho la prueba de ;) SBs más de una vez. Y diferentes SBs (las ganancias son parejas, normales, etc...).
Por lo tanto, se requiere una prueba estricta.
Y aún no lo he visto.
He sacado (e incluso estoy haciendo pruebas para ;) SBs más de una vez. Y diferentes SBs (las ganancias son parejas, normales, etc...).
Por lo tanto, se requiere una prueba rigurosa.
Todavía no lo he visto.
¿Prueba de que la equidad es la suma de los incrementos de un instrumento negociado desde la entrada hasta la salida? :)
Comprado en el punto A a 100, vendido en el punto B a 120. La equidad es el cambio de precio del punto A al B. Lo definimos como una SB (una parte de cualquier SB es también una SB). Por lo tanto, los fondos propios y el saldo también serán SB.
es un paseo aleatorio que se forma de forma no aleatoria)) Se establecen dos límites (a<0,b>0). Mientras SB esté en el intervalo entre a y b - los incrementos tienen expectativa=0. Cuando SB se mueve más allá del límite superior, el incremento tiene una expectativa negativa, mientras que tiene una expectativa positiva en el límite inferior.
Más o menos lo mismo que una simple SB con IR positivo. Por ejemplo, si una moneda está subiendo, se podría considerar convencionalmente que tiene una RI positiva. El coste de tomar prestada una moneda cara sería mayor, y el cargo por el canje compensaría su IO positivo. No, aquí tampoco hay peces.
Más o menos lo mismo que una simple SB con IR positivo. Por ejemplo, si una moneda está subiendo, se puede considerar que tiene una RI positiva. El coste de tomar prestada una moneda cara sería más alto, y la carga del swap compensaría su IR positivo. No, aquí tampoco hay peces.
En realidad no, pero por supuesto que no hay peces - es una abstracción :) De lo contrario, compre cuando el precio esté por debajo de a y venda cuando esté por encima de b y tendrá MO positivo