Avalancha - página 392
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Comparación.
Si se manipulan los lotes correctamente, es decir, si la "versión de existencias" es 0,1 0,2 0,4 0,8, entonces la "versión de compensación" es 0,1 0,1 0,3 0,5, el resultado final será el mismo. (y esto también se ha discutido en este hilo).
Para el mismo algoritmo de loteo, se trata de dos sistemas diferentes.
Pero es más difícil asegurar la coincidencia de las operaciones y, por tanto, la entrada sincrónica en la "zona mala".
Después de todo, las órdenes pendientes y la entrada en el mercado son más difíciles. Más detalles en el siguiente hilo "El probador de MT4 es un genio" ;)
Bueno y "pérdida total" antes de activar .... más ..... ;)
Estoy esperando una sinusoide con amplitud de 350 pips (+10/-0 en mi opinión) y duración de 7 períodos. ;)
¿Puedo ser más específico?
¿Se deduce de su tesis que la pérdida (que, por cierto, fue descrita "indistintamente" por Katala), que usted toma en la compensación, DEBE ser menor que el margen involucrado?
Si es así, ¿no es un criterio/límite para el tamaño de un canal "no insignificante"?
;)
¿Se deduce de su tesis que la pérdida (que, por cierto, era "inaudible" para Cathal) que usted asume en la compensación DEBE ser menor que el margen implicado?
Ejemplo de cálculo de márgenes para varias operaciones de pares de divisas
Tenemos tres oficios:
1. Calcule el precio medio ponderado:
Rsr = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1,00 + 1,50 + 0,80) = 1,4834324
2. Calcule el margen del volumen bloqueado. El volumen de las posiciones bloqueadas es de 0,8*2=1,6 lotes, el parámetro hedged_margin para EURUSD es de 100 EUR.
M1 = 1.4834324*1.60*100 = 237,349184
3. Calculemos el margen del volumen restante (no bloqueado). El volumen de las posiciones restantes es de 3,3-1,6=1,7 lotes, el margen para el EURUSD es de 200 EUR.
M2 = 1.4834324*1.70*200 = 504.367016
4. Calcule el margen total.
Margen = 237,349184+504,367016 = 741,7162
Sólo shh, es decir, no en ....
Si es así, ¿no es un criterio/límite para el tamaño del canal "no insignificante"?
En realidad, la diferencia no es crucial (de la categoría de "funciona, pero funciona" ... que así sea), si el mercado está jugando trucos y usted tiene "gatillo después de trucos", hasta que usted golpeó ya sea MC o limitar el número total de lotes ...
Si su depósito es "insignificante" (como para jugar, pero no para ganar dinero), entonces sí puede mover el MC en un paso (en una activación). Y no es un hecho.
Al fin y al cabo, la anchura del canal es una expectativa del mercado, no una función del tamaño del depósito.
Ni siquiera puedo imaginar un algoritmo para calcular la anchura de los canales a partir del Depósito. Como:
- El depósito sobrevivirá a "7 rodillas".
- En los datos históricos, se han observado "7 rodillas" en la anchura del canal ??????? ;(
Entre una barra antes/después (en la señal que quiera) y no habrá "7 rodillas", sino un beneficio incluso sin activar Avalancha.
También hice la variante de compensación y con el mismo esquema de construcción de lotes y otras condiciones iguales, la variante de compensación da menos ganancias y la explicación es simple.
La explicación es realmente sencilla: hay que saber aritmética y saber escribir (quiero decir programar).
Explique en qué me equivoco.
Cita:
<<Tengamos un esquema de acumulación de lotes 1, 3, 9 ... en ambas variantes>>
No se puede tener el mismo esquema.
Si para loc: 1 - 3 - 9, entonces para una red adecuada debería ser: 1 - 2 - 7
Cita:
<<Tengamos un esquema de acumulación de lotes 1, 3, 9 ... en ambas variantes>>
No se puede tener el mismo esquema.
Si para loc: 1 - 3 - 9, entonces para una red adecuada debería ser: 1 - 2 - 7
En mt4 al abrir la segunda orden, abrimos una orden con un volumen de 3, y luego hacemos CloseBy y el volumen final de 2 queda como en tu esquema, luego abrimos una orden con un volumen de 9 y después de closeBy tenemos un volumen de 7. Por lo tanto, los volúmenes de las órdenes abiertas inicialmente son los mismos en ambas variantes. Eso es lo que quiero decir. No sé en MT5, no estoy familiarizado con esta plataforma, pero creo que es correcto en MT4.
En mt4 al abrir la segunda orden, abrimos una orden con un volumen de 3, y luego hacemos CloseBy y el volumen final de 2 queda como en tu esquema, luego abrimos una orden con un volumen de 9 y después de closeBy tenemos un volumen de 7. Por tanto, los volúmenes de las órdenes abiertas inicialmente son los mismos en ambas variantes. Eso es lo que quiero decir.
Con este planteamiento, no se conseguirá una diferencia de beneficios. Sólo guardará los swaps y liberará la garantía.
Pero en mi ejemplo me refiero a que se utiliza el principio de avalancha, en la variante de compensación las dos primeras operaciones no son rentables,
Y en la caja sólo hay un acuerdo que no es rentable. ¿Estás preparado para refutarlo? Te escucho con mucha atención).
Lo entiendo, fingir ser un hoser es fácil.
En el momento de la apertura del tercer volumen tiene 3 contratos de pérdida + 1+9=10 abiertos (en la dirección del último movimiento) y 3 - en contra. TOTAL: Pérdida 3, apertura 10-3 = 7.
En la red, en el momento de la apertura del 3er volumen - pérdida 1+2=3 contratos + 7 contratos abiertos (en la dirección del último movimiento). TOTAL: Pérdida 3, 7 contratos abiertos.
PS.
Y en general, cansado estúpido y pretender responder.
No te hagas el listo e intentes zafarte,
Hombre, me identifico con los Swinosaurios.
Por lo que tengo entendido, cuando no tienes nada que decir en respuesta, tienes que remitirte a alguna autoridad.
Ya lo he dicho todo, si no sabes contar 1+9-3, es tu problema.