Avalancha - página 260
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
- Lote inicial y paso incremental (en el clásico, son 1 y 1).
¿Alguien tiene alguna experiencia con Laboucher utilizando otros algoritmos?
En caso afirmativo, indique los detalles.
Lo implementaré (ya tengo framework) y lo ejecutaré en muestras grandes. Publicaré los resultados.
у меня где то был готовые советники по лябушеру... но че то пока не могу найти в общей свалке... Лично мне удалось реализовать только через массивы. Т.к. четкой формулы вычисления нового лота исходя из текущего и начального - я не вывел (может мозга не хватило)
Sí. Yo también pensé que sería complicado al principio.
Pero es elemental implementarlo con arrays din.
Así que, hagamos algunos algoritmos frescos y prometedores - código
Estoy rebuscando en mi contenedor... ya hay como mil EAs ahí (no borro mis diseños, aunque sean inútiles... a veces saco algo útil de lo que he hecho antes)
Наверно повторю слова уважаемого Mathemat. Если нам безразлична просадка (исходя из ваших рассуждений - надо только подобрать нужный размер депо). То зачем нам вообще Лябушер????????
Классический мартин на этом фоне выигрывает абсолютно и безусловно по всем параметрам. Ведь для классического мартина вообще безразличен какой процент профитных сделок будет. Ему достаточно всего ОДНОЙ профитной сделки, чтобы вывести депозит в плюс. Не важно на какой серии. хоть на 10, хоть на 10 трлн. Одна, заметьте всего ОДНА профитная сделка - и вы в плюсе... на серии из ста сделок - это будет всего лишь один процент профитности... (такую сливную ТС - еще надо умудриться написать:)))), если это вообще возможно... чтобы только одна сделка из 100 была профитной... тут наверно особый талант нужен...
И даже на такой, гипотетической, неподражаемо сливной ТС - классический мартин "чисто математически" (ваши слова) - всегда будет в профите.
Надо лишь подобрать размер депо:)
Согласитесь дорогой - что ваш длинный пост - не более чем демагогия. Ибо если делить депо скажем на 10000 частей - и такой ничтожной частью оперировать (чтобы нормализовать риски, к приемлемому уровню) - то процент профита будет настолько ничтожно мал, что любой банк - даст вам на порядок большее вознаграждение, если вы просто положите деньги на депозит...
Поэтому, это всего лишь теоретические выкладки, не имеющие под собой абсолютно никакой реальной почвы, а посему - не имеющие абсолютно никакой практической выгоды и реализации....
Tú, lexandros, realmente no tienes uso para Laboucher. Bueno, tú no eres su cliente, ¿qué puedes hacer? Tu razonamiento es demasiado correcto. No los necesitan.
...............
Así que no especulemos y veámoslo todo con nuestros propios ojos.
Todos los comentarios están en las propias capturas de pantalla.
Ahora la estrategia de Laboucher sobre los mismos datos.
Para poder distinguir algo, aquí está la escala:
Y, por supuesto, no podíamos ignorar la condición obligatoria del propio generador de ideas(E_mc2), que nos enseñó: "¡¡¡Todas las series deben estar cerradas!!!"
Sinceramente, no a propósito. )))
Se plantea la cuestión:
¿Por qué un hombre que lleva mucho tiempo vertiendo barro sobre Avalancha vota con todas sus manos y pies y defiende la viabilidad de un sistema que es un orden de magnitud más peligroso que el suyo?
En cualquier caso, John sólo hablaba de la aleatoriedad de las entradas (es decir, el 50%)
..... Pero tal vez haya alguna validación... Por así decirlo, para compartir experiencias.
Hay una grabación al dictado de mi conferencia hecha por mí, aunque de muy mala calidad. Pero no se lo daré a nadie, ni siquiera a ti. Durante la clase, más de la mitad de los profesores "abandonaron la sala". No voy a expresar el tema de la conferencia o se armará tal revuelo que este foro no estará contento. Créanme, hay temas que es mejor no discutir en nuestra sociedad, aún no está preparada para ello.
Есть диктофонная запись моей лекции сделанная мной, правда очень плохого качества. Но, давать её кому-либо я не буду, в том числе вам. Во время лекции из аудитории "вышли" больше половины преподавателей. Тему лекции я озвучивать не буду, а то такой бздёж начнётся, что мало этому форуму не покажется. Поверьте, есть такие темы, которые в нашем обществе лучше не обсуждать, оно ещё к этому не готово.
Es una pena. A mí también me gusta arriesgarme. Podría haber apreciado el acto.
Pero tal y como están las cosas, sólo has reavivado el interés y lo has cortado. Especialmente si eres una persona fuerte y no tienes miedo de hablar, entonces ¿a quién le temes aquí?
Y no te preocupes por este foro, es fuerte. Ha resistido a la avalancha. ))
Жаль. Мне то же нравится идти наперекор. Я бы мог оценить поступок по достоинству.
А так Вы только разожгли интерес, и оборвали. Тем более, если Вы сильный человек, и не побоялись открыто говорить тогда, то кого боитесь здесь?
А за этот форум не переживайте, он крепкий. Он против Лавины устоял. ))
Lo secundo. ¿A quién temes escandalizar aquí? No es por desmerecer tu extravagancia, Richie, pero me temo que aquí hemos leído/escuchado más que eso. )))
Итак, давайте не будем строить догадки и посмотрим на всё это собственными глазами.
Все комментарии на самих скринах.
1) la apuesta inicial (mínima) es de 1;
2) si pierde, la apuesta se incrementa en 1;
3) si gana, la apuesta disminuye en 1, pero no puede ser inferior a la apuesta mínima.
Ya que está todo listo, no le importa hacer una prueba de un sistema sencillo:
1) la apuesta inicial (mínima) es de 1;
2) en caso de perder la apuesta se incrementa en 1;
3) si gana, la apuesta disminuye en 1, pero no puede ser inferior a la apuesta mínima.
¿Martin-Classic con progresión aritmética?
Había algo así.
¿Y cuál es la relación entre ganancias y pérdidas de las operaciones establecidas?
Comprueba si el algoritmo es correcto - lo ejecutaré.