Avalancha - página 223

 
E_mc2,
Ya veo. Gracias.

Galina,
¿Podría modificar el Asesor Experto que ha desarrollado teniendo en cuenta el no uso de posiciones de bloqueo y publicarlo como demo?
Creo que el resultado le puede interesar. No insisto, sólo sería interesante.
 
PapaYozh >>:


Да, из подобных штук после пары-тройки переворотов надо валить при первой же возможности.
А вообще, перевертыши такие - баловство.


El aumento de la rentabilidad y/o la reducción de las pérdidas sólo pueden lograrse, en mi opinión, de dos maneras:
1. Mejorar la calidad de las señales predictivas de la unidad analítica.
2. Aplicar MM de inversión (martingala, laboosher, etc.) para compensar las señales falsas.

En mi opinión, la primera es mucho más difícil que la segunda. Por eso se utilizan métodos más sencillos.
 
PapaYozh >>:


Да, из подобных штук после пары-тройки переворотов надо валить при первой же возможности.
А вообще, перевертыши такие - баловство.


Bueno, los cambiadores vienen en todas las formas y tamaños. El Laboucher es sólo un MM. También hay que aplicarlo a una estrategia más o menos sana, y no esperar que la MM saque beneficios, sino que hay que mirar el rendimiento de la ST. Escribí que Laboucher es rentable con tomas iguales y se detiene en el 34% de las operaciones rentables. Por cierto, a menudo sucedió que con un lote estable TS estaba perdiendo, pero con el uso de la misma Lyabusher no dio un mal beneficio) Tal vez aquí Martin debe ser considerado como un medio que le permite obtener un beneficio con un menor porcentaje de operaciones rentables.
 
voix_kas >>:


Увеличение профитности и/или снижение убытков можно достичь, как мне кажется, только двумя способами:
1. Повышать качество прогнозных сигналов аналитического блока.
2. Применять переворотный ММ (мартингейл, лябушер и т.п.) для компенсации ложных сигналов.

На мой взгляд, первое куда сложнее второго. Вот и применяют более легкие методы.


Adelantándose a mí mientras escribía este post) Eso es básicamente lo que dije. Martin le permitirá obtener beneficios con menos operaciones rentables. Por supuesto, es mucho más fácil de aplicar que desarrollar un sistema que dé beneficios en un lote estable. El mismo laboucher le permite obtener un beneficio con el 40% de las operaciones rentables, y es un fracaso con un lote estable. Conclusión ... no tire simplemente en la canasta que se desplomó en un lote estable. Es muy posible que su TS tenga un ratio de beneficio/pérdida suficiente para que se gane el uso del soft martin, pero que al mismo tiempo caiga en picado hasta un lote estable. Nada que ver con el rendimiento de TS. Si el TS con stops iguales en los take-outs da al menos un 35% de operaciones rentables por experiencia diría que tiene sentido fastidiarlo con un simple Martin.
 
voix_kas писал(а) >>
Galina,
¿Podría modificar el Asesor Experto que ha preparado teniendo en cuenta que no está utilizando posiciones de bloqueo y publicarlo como demo?
Creo que el resultado le puede interesar. No insisto, sólo mostraría

Por desgracia, es poco probable que este principio funcione.
Y martin añadido a esta estrategia (me refiero a la trampa), sólo añadirá más riesgos.
 
Por cierto, creo que la educada Galina detuvo al concejal. Tengo una actividad O. Debió calcular el margen y tuvo una epifanía de su propio analfabetismo.
 
Galina >>:
К сожалению этот принцип вряд ли будет рабочим.
Так же и мартин прикрученный к этой стратегии (я о ловине), добавит только лишнии риски


Gente estúpida... cómo se meten estos locos en la cabeza. Pero no quieren pensar por sí mismos. Será lo mismo sin las cerraduras. Exactamente lo mismo. Te lo digo como persona que ha operado durante años en MT4 y en red. Y soy totalmente responsable de lo que digo. No hay diferencia, ni puede haberla. Pero con los lotes en MT4 los riesgos son realmente enormes, debido a la liquidación de márgenes. No tengo suficientes fondos libres para abrir posiciones mucho antes que en la red. No hay diferencia en el dinero y no hay diferencia en el riesgo, sólo aparece con los lotes, y sólo en el hecho de la acumulación de margen. Y el margen que se enrolla conducirá a una pérdida más temprana, que es a lo que está condenado su idiota Asesor Experto. Usa la cabeza. Póngalo en la red y reduzca los riesgos en una fracción de tiempo.
 
E_mc2 писал(а) >>


Realmente me gustaría que apagaras el tuyo.... qué tienes en lugar de una cabeza allí .... >> No sé cómo llamar a esta herramienta correctamente.....
 
Galina >>:



Grosero a los comentarios perfectamente justificados. Hiciste un consejo de mierda, y una pequeña crítica, y una crítica bastante justa... inmediatamente se enciende el tonto, y comienza la grosería. No esperaba eso de ti... y semejante estupidez y grosería. Hiciste un galimatías, y tus palabras son respondidas enseguida en los arbustos... como un tonto... nyu... nyu... adelante.
Por cierto, ¿has conseguido calcular el margen en los enlaces dados, o no hay forma de hacerlo?
 
Galina >>:
К сожалению этот принцип вряд ли будет рабочим.
Так же и мартин прикрученный к этой стратегии (я о ловине), добавит только лишнии риски


No te he entendido bien. Especialmente la segunda frase.
Al hacer un seguimiento de sus operaciones de demostración, resulta evidente: la MM se basa en un margen (los tamaños de los lotes y los niveles de las órdenes pendientes son claros al respecto).
Entonces, ¿a qué riesgos adicionales se refería al usar un martin, si ya lo usa?
¿O quieres decir otra cosa?

¿Por qué el principio de "no cerrar" no parece funcionar para ti? En definitiva, se trata esencialmente de lo mismo.
Por lo tanto, el margen de beneficio debería ser similar y el drawdown debería ser menor.
Creo que al menos el segundo argumento apunta a favor de actualizar el Asesor Experto.

¿Me equivoco en algo?
¿O, en su opinión, el argumento de la reducción de las detracciones debido a la eliminación de los lotes no está probado?