Regalo de Año Nuevo - TestCommander lite - página 5
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Tengo una versión totalmente funcional construida sobre WinAPI. No hay reinicio del terminal, el Asesor Experto selecciona todo por sí mismo de acuerdo con los parámetros establecidos, el automatismo completo. Llevo varios meses sin tocar el terminal y funciona sin problemas.
Puedes leer sobre la versión completa y sus características aquí.
Es un software increíble. El sitio dice:
"Análisis de los resultados con la función de filtrado e identificación de los ajustes óptimos.
Los métodos de clasificación, así como su secuencia, se configuran en el Asesor Experto o en los ajustes del script".
Sr. Hidden, ¿podría explicar en pocas palabras qué criterios se utilizan en su función de optimización automatizada para seleccionar los conjuntos óptimos de parámetros?
Una pregunta al autor sobre las capacidades del programa, y no sólo a él, sino que veo que otros autores con sus programas se han unido de buena manera:
¿Alguien ha implementado la posibilidad de realizar pruebas aumentando en lugar de disminuyendo las opciones de ajuste?
La cuestión es la siguiente: salen varios miles de pases en las pruebas, supongamos que tengo de 10 a 15 parámetros para las pruebas, cada uno de ellos tiene el rango de variación de 10 a 15. Supongamos que compruebo el primer parámetro, por ejemplo "rastro" de 1 a 15. El optimizador encuentra que el rango de la pista de 5 a 7 - el número máximo de pases tiene un balance positivo, por ejemplo, el 90%, a continuación, encuentra rangos similares para cada uno de los parámetros probados y muestra como resultado una lista de rangos, que en todos los pases - sólo el balance positivo, o al menos el 99% (es decir, por ejemplo, 10000 pases y todos positivos).
Por qué esto y no lo otro: creo que hacer pruebas intentando encontrar los 10 primeros resultados es una completa tontería. El mercado cambiará el próximo mes y los 10 resultados serán los peores. Otra cosa es cuando todo el rango de resultados da casi un 100% de saldo positivo, significa que dentro de estos rangos (cuanto más amplio sea, mejor) el mercado dará un beneficio positivo constante. Es decir, no importa cómo cambie el mercado, el resultado seguirá siendo el mismo.
Вопрос к автору по поводу возможностей программы и не только к нему, а вижу тут и другие авторы со своими программами присоседились в хорошем смысле этого слова:
реализована ли у кого-нибудь возможность тестирования не по уменьшению подходящих вариантов, а по увеличению?
В чем смысл: при тестировании в среднем выходит несколько тысяч вариантов проходов, предположим у меня от 10 до 15 параметров для тестирования, каждый из которых имеет диапозон изменений от 10 до 15. Предположим я проверяю первый параметр, например "trail" от 1 до 15. Оптимизатор находит, что в диапазоне trail от 5 до 7 - максимальное количество проходов имеет положительный баланс, например, 90%, далее подыскивает подобные диапазоны для каждого из тестируемых параметров и выводит как результат список диапазонов, в которых во всех проходах - только положительный баланс или хотя бы 99% (т.е., например, 10000 проходов и все положительные).
Почему так, а не иначе: я думаю тестирование с попыткой найти 10 лучших результатов - полная ерунда. Рынок изменится в следующем месяце и 10 результатов окажутся худшими. Другое дело, когда целый диапазон результатов дает почти 100% положительного баланса, значит в пределах этих диапозонов (чем он шире - тем лучше) рынок даст неизменный положительный профит. Т.е. как бы рынок не менялся - результат останется неизменным.
en la versión comercial existirá esta posibilidad.
в коммерческой версии такая возможность будет.Envíeme un correo electrónico a 80684677657@mail.ru cuando la versión com. esté lista y cuando haya decidido el precio.
Черкните мне на 80684677657@mail.ru, когда ком. версия будет готова и когда определитесь с ценой.
OK :-)реально адская софтина. Вот на сайте написано:
"Анализ Полученных результатов с функцией фильтрации и выявления оптимальных настроек.
Методы сортировки, а так же их последовательность настраивается в настройках эксперта или скрипта."
Ув. Hidden, а можете в двух словах распростряниться о критериях, которые используются в вашей функции автооптимизации для отбора оптимальных наборов параметров?
Los criterios pueden ser todos los resultados obtenidos por el probador de estrategias + usted puede crear sus propios criterios. En mi programa utilizo el Beneficio, la Rentabilidad y el Ratio Esperado. El usuario puede seleccionar el orden de los resultados a tamizar.
Leyendo este hilo, aún no he escuchado ningún conocimiento sensato, ni de mi respetable XEON'a, ni de otros miembros del foro que se dedican a implementar tareas similares. Todos ellos tienen prácticamente lo mismo:
1. Programa Shell
2. Escriba el archivo de configuración en la carpeta requerida (todo el mundo tiene muchos problemas con los parámetros de procesamiento del Asesor Experto en esta etapa)
3. Iniciar (reiniciar) el terminal
4. pruebas y análisis
5. Guardar o sustituir los valores óptimos encontrados.
No voy a mostrar todas mis cartas ahora, esperaré a la versión de XEON com. pero el progreso hasta ahora no es el límite del uso del probador de estrategias.
Критериями могут быть все, выводимые тестером стратегий, результаты + можно придумать кучу своих. В своей программе я использую Прибыль, Прибыльность, Мат. ожидание. А вот в какой последовательности отсеивать результаты может выбирать пользователь.
Читая ветку я пока не услышал ни одного толкового ноу-хау, ни от уважаемого мной XEON'a, ни от других участников форума которые занимаются реализацией подобных задач. У всех практически одно и тоже:
1. Программа оболочка
2. Запись конфига в нужную папку (у всех куча проблем с обработкой параметров эксперта на этой стадии)
3. Запуск (перезагрузка) терминала
4. Тестирование + анализ
5. Сохранение или подстановка найденных оптимальных значений.
Я пока карты все свои раскрывать не буду, подожду ком. версии XEON'a, но все что пока сделано это далеко не предел возможностей использования тестера стратегий.
No es una cuestión de límites, puedes plantear lo que quieras, siempre que sea efectivo para futuros cambios de precios. Por ejemplo, el probador habitual tiene un "Cuadro de optimización", pero de qué serviría si mostrara los rangos que funcionan con mayor eficacia y que confirman más a menudo un beneficio. Pero no lo hace. Sólo muestra los tratos máximos sin ninguna estadística comparativa elemental. ¿Tienes las opciones que he descrito en mi anterior post?
У Вас есть возможности, которые я описывал в предыдущем своем обращении?
No vi ninguna lógica en su método. Déjeme explicarle por qué:
Supongamos que se quiere identificar el intervalo más rentable para una variable y optimizarlo únicamente. El probador correrá y le dará este intervalo y usted podrá determinarlo visualmente. Pero otras variables son constantes, están codificadas, o las has encontrado antes por la misma optimización. A continuación, establece el valor que encontró antes para la variable y comienza a optimizar otra utilizando el mismo remolque. De nuevo, obtendrá varios cientos de variantes positivas. Si optimiza cada uno de los 10 - 15 parámetros del Asesor Experto por separado, el resultado será un intervalo muy estrecho para cada uno de los parámetros y los intervalos encontrados no se ajustarán a las nuevas cotizaciones en el tiempo. Además, si se vuelven a ejecutar las variables primera, segunda y tercera después de 15, los intervalos serán completamente diferentes.
En mis experimentos con EAs utilizo un enfoque bastante diferente para encontrar los parámetros óptimos.
Este enfoque está implementado en modo beta en mi biblioteca y aún no se ha incluido en el desarrollo final para nuestros clientes.
Tal vez mucha gente no entienda en absoluto la esencia y la necesidad de la optimización, y hay aún menos información sobre la optimización automatizada y los posibles métodos de análisis de la información obtenida del comprobador de estrategias. Tal vez los que se dedican a ello vayan compartiendo la información acumulada, y tal vez no, pero por ahora me alegro de que haya entre 3 y 5 personas que muestren públicamente sus programas y expresen ideas, etc.
He mostrado un ejemplo vívido del efecto de la optimización en el artículo Análisis avanzado de la cuenta de operaciones. Este artículo describe mi otro desarrollo, pero la cuenta y las estadísticas del Asesor Experto se han logrado únicamente a través de la optimización automatizada. Los 22 pares de divisas se han optimizado según las nuevas cotizaciones y el comportamiento del mercado con cierta periodicidad.