¿Qué es? - página 2

 

Sorento писал(а) >>

странные манипуляции с депозитом : 7322779.42 | -4705792.18

Por qué, Sorento, el hombre depositó más en el conjunto de lo que retiró de él. Pero al menos no se puede decir que la codicia ha matado a un ladrón (o viceversa).

 
En realidad, podría no ser un martín. También tengo un algoritmo para eso. Pero la probabilidad de que no sea un martín me parece pequeña.
 
gip >> :
>>> Je-je-je:) Así que ha avanzado y no ha llegado a la reducción. Y el martin se puede ajustar muy bien a los parámetros del mercado. Esto es un secreto, pero ahora los martines corren por el mercado gordos y bien alimentados. La temporada de caza aún no ha comenzado.


>> Voy a dejar todo y empezar a creer.

Voy a empezar... bueno, un poco más y lo haré. Me muero por empezar.

 

¡Un bulo es un bulo también en el foro MQL4! (c) Jardinero.


¿Qué le dio la idea de publicitarlos?

¿O tienes alguna idea brillante? ¿Como el de Reshetov?


En mi opinión, son inadecuados.

 

¡No es un martín!

Está claro que en un proceso aleatorio habrá fallos importantes en una muestra tan grande. ¡Pero no hay ninguno! Así que la persona de alguna manera se las arregla para evitar las entradas falsas y este punto es el más importante, porque no es el martin el que gana dinero, sino un algoritmo avanzado que determina la dirección del movimiento del cociente esperado. Y Martin... ...es una forma inútil de cambiar el MM.


Sorento писал(а) >>
Лохотрон - он и на MQL4 форуме лохотрон! (с) Садовник.
А Вам с какого"рожна" пиарить их вздумалось? Или светые идеи появились? Как у Решетова? Неадекватно, как по мне.

Verás, Sorento, en toda mi investigación sobre el comercio rentable en Forex, el punto principal es la comparación de la rentabilidad, que proporciona el óptimo (en un sentido) TS con la comisión de las empresas de corretaje. Y así resulta que superar el diferencial sólo es posible a veces (no estacionariedad del mercado). Este hecho me está matando. Pero existe la sospecha de que hay algunas empresas de corretaje que tienen la oportunidad de exceder sus honorarios de forma estacionaria. Este fue el motivo por el que se estudió la rentabilidad de la ST presentada en Onyx.

Ahora entiendo el motivo de mi interés y lo lejos o cerca que está de los intereses de Reshetov

 

Laprimera cuenta es un martín.

La segunda cuenta es un no-marino. Un poco de descripción.

Sobre la envidia de la luz: menos razonamiento académico, más práctica.

 
Neutron >> :


Verás, Sorento, en todas mis investigaciones sobre el tema del trading rentable en forex, el punto principal es comparar la rentabilidad que proporciona el TS óptimo (en cierto sentido) con la comisión del DC. Y así resulta que superar el diferencial sólo es posible a veces (no estacionariedad del mercado). Este hecho me está matando. Pero existe la sospecha de que hay algunas empresas de corretaje que tienen la oportunidad de exceder sus honorarios de forma estacionaria. Esta fue la motivación para el estudio de rentabilidad de la ST presentado en Onyx.

¿Entiendes ahora las razones de mi interés y lo lejos o cerca que está del interés de Reshetov?

Entonces, ¿cuál de las dos ST estamos discutiendo? y ¿cuál con quién?

Creo que el simple Martin es inherente al primero, y el segundo utiliza el juego con el llenado del depósito, el sobreentretenimiento y el promedio.

Ahí es donde yo lo veo.

 

Neutrón, es el martín y las detracciones son visibles

 
getch >> :

Laprimera cuenta es un martín.

La segunda cuenta no es un martín.

Sobre la envidia de la luz: menos razonamiento académico, más práctica.


¡Eres práctico!

Getch, entiendes que un mismo fenómeno puede ser descrito (conocido) utilizando diferentes enfoques y formas. Pueden ser las matemáticas, la filosofía, el amor en definitiva o incluso la fe. Cada uno utiliza lo que le resulta más cómodo y en lo que tiene más experiencia. En cuanto a tu consejo de aumentar la práctica, no estoy de acuerdo contigo porque hay un número infinito de pasos prácticos y un número finito de buenos; en resumen, una vida no es suficiente si se intenta todo en la práctica. Personalmente, prefiero pensar y calcular primero y luego hacer algo (si es beneficioso).

 
Neutron >> :


¡Eres tan práctico!

Getch, debes entender que un mismo fenómeno puede ser descrito (entendido) con diferentes enfoques y métodos. Pueden ser las matemáticas, la filosofía, el amor o incluso la fe. Cada uno utiliza lo que le resulta más cómodo y en lo que tiene más experiencia. En cuanto a tu consejo de aumentar la práctica, no estoy de acuerdo contigo porque hay un número infinito de pasos prácticos y un número finito de buenos; en resumen, una vida no es suficiente si se intenta todo en la práctica. Personalmente prefiero pensar y calcular primero y luego hacer algo (si es rentable).


Y acabas hablando de cómo obtener beneficios, no de cómo aumentarlos. La segunda es más interesante.

A veces hay que hacer algo, incluso mal, mal.

Razón de la queja: