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Hmm, creía que tenía una idea aproximada de lo que estabas hablando, pero con este post has destrozado por completo esa idea errónea :). Pero me gustaría llegar al fondo del asunto. ¿Qué tal si empezamos en orden, en pequeños pasos? Utilizando un parámetro como ejemplo.
Así que, aquí está la serie de precios, usted va a lo largo de ella y calcula el parámetro en cada barra. ¿O en cada garrapata?
Luego se construye un espacio de fase a partir de estos valores. Has dicho que las trayectorias de las fases deben ser continuas. ¿Así que tomas TODOS los valores? ¿De cada barra (de cada tick)?
Si no es así, ¿cómo se determina en qué puntos del tiempo se toman los valores para su posterior análisis? ¿Y en qué sentido hablaron entonces de continuidad?
Vayamos por partes. El parámetro, en mi opinión, debe ser local, de lo contrario, cómo puede describir la condición del mercado. Por lo tanto, debe calcularse en cada dato (no importa si es una barra o un tick).
El espacio de fase no se construye a partir de los valores. El espacio de fase es toda la gama de valores de un parámetro. Si sólo hay un parámetro, el PF es una línea (o su segmento). Si hay dos, es un plano (o su región).
La trayectoria de la fase es continua, lo que significa que no tiene discontinuidades de segundo o primer tipo. Para las funciones continuas, la continuidad está definida de forma única. En nuestro caso, el proceso está discretizado. Por lo tanto, la unicidad no se consigue aquí y la continuidad tiene un significado muy aproximado. Sin embargo, ambos entendemos que significa que los cambios de un parámetro en cada dato están sustancialmente limitados (se puede hacer en un sentido estadístico). Así que la pregunta de si tomo TODOS los valores me parece poco clara. Hay exactamente tantos valores (es decir, puntos experimentales) como puntos tomo para el análisis. Pero los puntos de FP son un poco más. :-)
Por lo tanto, si dibujamos una trayectoria lo suficientemente larga, todavía no tenemos nada para extraer el contexto de ella. Tenemos que especificar puntos de entrada y puntos de salida (o puntos de entrada a la posición opuesta) en la trayectoria. Esto es lo que hace un algoritmo completamente externo. En mi versión de un sistema ideal (es decir, centrado en el máximo beneficio), estas son las cimas de GZ. En su versión, se trata de las entradas y salidas, que son fijadas por su estrategia de apertura y cierre de posiciones. Y lo utilizas sólo porque estimas subjetivamente que te lleva a un beneficio con alta probabilidad.
Así, por un lado, obtenemos la parametrización del mercado que conduce a unas u otras trayectorias, y por otro lado, obtenemos el algoritmo de entrada-salida. Si a partir de su conexión los puntos de entrada forman un cluster en un lugar y los de salida en otro, este es el resultado deseado. En su caso es el resultado final. En el mío, también deberíamos comprobar si los valores de los parámetros por sí solos son ahora suficientes para abrir y cerrar operaciones. Si es así, también es el final. Si no lo es y el mero hallazgo de una trayectoria en el cluster largo no es suficiente para abrir la posición correspondiente (en su lenguaje - en este cluster todavía hay un porcentaje demasiado alto de puntos "malos"), entonces debemos buscar un filtro de entrada adicional. O un algoritmo más complejo de entradas. U otra parametrización.
Espero que hayas entendido, que el concepto de continuidad de la trayectoria y el tiempo de entrada-salida son dos "grandes diferencias". :-))
учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда .....
La FP es algo interesante...... tomemos un periodo de 12 meses (un año) .... en las restricciones ponemos el depósito 1000000 y el porcentaje 0.08..... obtenemos 3-5 mil variaciones de parámetros...... probamos (no importa cómo) y no importa el parámetro ..... obtenemos lo mismo - 800, pero para 2-3-4 años..... y ¿qué hacer con él? ..... con PF.....
el único uso que he encontrado para mí es en la afinación de la MM
Soy un principiante, hombre :(((Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
El problema no era que no lo entendiera, el problema era que no entendía por qué necesitabas la continuidad. Y todavía no lo sé, porque no se utiliza en ningún sitio. Qué más da si su conglomerado está formado por puntos discretos o por puntos que pertenecen a alguna trayectoria continua.
Sin embargo, a juzgar por lo escrito no tiene nada que ver con la comprensión de su enfoque, hasta ahora es exactamente como me lo imaginaba.
Bien, sigamos adelante. Así que has superado el problema de la parametrización y tienes los codiciados clusters para entradas y salidas perfectas. ¿Cómo vas a comprobarsi"los valores de los parámetros son ahora suficientes para abrir y cerrar operaciones"?
a Night....
para cada mercado hay una y sólo una decisión: comprar, vender, abstenerse ..... cómo se toma esta decisión es una décima cuestión.... pero la forma de averiguarlo es lo primero..... se puede hacer mediante experimentos o estudios de mercado, pero también se puede hacer optimizando un experto en base a esta idea..... se puede decir que no es "contexto" en absoluto - sea cual sea el contexto, cuando una idea es rentable.....
Flipo en honor a la Navidad..... y felices fiestas para ti :)
El problema no era que no lo entendiera, el problema era que no entendía por qué necesitabas la continuidad. Y todavía no lo sé, porque no se utiliza en ningún sitio. Qué más da si su conglomerado está formado por puntos discretos o por puntos que pertenecen a alguna trayectoria continua.
Sin embargo, a juzgar por lo que has escrito no tiene nada que ver con la comprensión de tu planteamiento, hasta ahora es exactamente como me lo imaginaba.
Si el valor de un parámetro puede saltar en cualquier momento de una agrupación larga a una corta en una sola cuenta, ¿quién necesita ese parámetro? Esto complica enormemente el trabajo con dichos parámetros y hace que la tarea de recopilar estadísticas (como decía el abuelo Lenin) sea muy complicada. Si el parámetro cambia continuamente, es decir, de forma más o menos suave, pasará algún tiempo antes de que abandone el clúster largo y alcance el clúster corto. Este es exactamente el tiempo que necesita el beneficio para crecer.
No todas las necesidades de decisión se reflejan directamente en la estrategia. También hay condiciones implícitas. Por ejemplo, no sólo necesitas un medio de transporte para llegar a la estación de tren, sino que es mejor que tengas algo que ponerte. No es fácil prescindir de la ropa.
Por cierto, la continuidad no es la continuidad real de la trayectoria. Los recuentos son discretos, por lo que las trayectorias son un conjunto discreto de puntos. Pero no me voy a repetir, ya he escrito sobre ello en un post anterior. Léelo y lo verás. Y un clúster no consiste en puntos individuales o en un trozo de trayectoria. Un clúster es una parte de un PM. Creo que es obvio.
Bien, sigamos adelante. Aquí has conquistado el problema de la parametrización y has conseguido los codiciados clusters de entradas y salidas perfectos. ¿Cómo vas a comprobarsi los"valores de los parámetros por sí solos son ahora suficientes para abrir y cerrar operaciones"?
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
¿Y ahora empiezas a hacer pruebas? DE ACUERDO. Lo has hecho y resulta (ya que tus racimos son largos) que las entradas y salidas son notablemente diferentes del ideal. Además, algunas entradas resultan ser inexistentes. Pero eso no es nada, peor es que también se salten algunas de las salidas. En otras palabras, se pierde el volumen de negocios y se pierde el beneficio cuidadosamente alimentado. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que sus condiciones de entrada y salida se cumplen en situaciones totalmente imprevistas. No te has asegurado de ninguna manera contra el golpe de los grupos de puntos extraños.
¿Cuál es su acción?
P.D. Por cierto, has escrito que cuentas la probabilidad de un resultado positivo. ¿Lo harás después de los resultados de las pruebas?
Todas las preguntas que has hecho tienen sus propias respuestas más o menos inteligibles.
Sin embargo, todas estas cuestiones, por otra parte, van mucho más allá del concepto de FP y del trabajo con el contexto.
¿Es necesario ir más allá del alcance del tema? ¿O son sus propios problemas metodológicos? ¿Quizá sólo sea curiosidad?
En resumen, no entiendo ni un poco lo que quieres decir ni a dónde quieres llegar. :-)
El hecho es que empecé exactamente con lo que usted llama su sistema. Y mi sistema fue precisamente mi respuesta a estos y otros graves problemas de "su" sistema. Así que realmente me pregunto si has encontrado respuestas satisfactorias permaneciendo en ella. ¿O simplemente cree que algún día resolverá los problemas encontrando la parametrización "correcta", por algún milagro? ¿O es que aún no los ha entendido realmente y, por tanto, no comprende la diferencia fundamental entre los enfoques?
Realmente no entiendo la diferencia fundamental de enfoque. Si puedes, explícalo.
Lo que se ha discutido aquí -el concepto de FP y su agrupación- no es todavía TC y menos aún MTS. No deja de ser más que un marco metodológico, en mi opinión el adecuado, para la investigación de mercados y el análisis de los resultados de esta investigación. Algunos aspectos de este concepto pueden ser utilizados en la CT, incluyendo - directamente. Pero esperar que "resuelva todos los problemas" sería probablemente un poco ingenuo. La metodología correcta es buena, pero la solución de las cuestiones fundamentales es el resultado, en primer lugar, de la creatividad (y no de un milagro). Y está más allá de todas las metodologías.
Por lo tanto, manteniéndose en el marco del concepto mencionado, obviamente, no se encontrarán todas las respuestas. Y lo que he encontrado tampoco está directamente relacionado con FP, sin embargo proporciona su parametrización y puede ser utilizado exactamente con la ayuda del enfoque descrito.
Видимо вы имели в виду что со временем деформация поверхности может привести к смещению оптимальной зоны.
Sí. Y la evaluación del impacto del parámetro "tiempo" es probablemente la parte más creativa de toda la operación. Lo bueno es que la superficie óptima es una entidad potencialmente más estable que la superficie óptima en una línea, por ejemplo.