¿Cómo ganar dinero con los mercados inestables? (Artículo)

Yury Reshetov 2009.12.21 05:52 #11

Sorento >> :

Permítame recordarle:

...

Los valores max-min y minimax (precios) para este juego son iguales a -1 USD y 1 USD respectivamente. Como estos valores no son iguales entre sí, el juego

no tiene solución en estrategias puras.

...

Moulin E. Game Theory with Examples from Mathematical Economics. Moscú: Mir,

No hace falta que me lo recuerdes, porque sólo has citado un caso especial del juego del águila e incluso en la interpretación más retardada - desinformación, porque en este caso hay una solución, es decir, cada jugador tiene que elegir cara y cruz con probabilidad 1/2 = 0,5. El juego es justo, ya que el precio del juego es cero y no tiene ningún punto de enganche.

Me estoy volviendo un Sólo una estadística ¿Es tan malo Martin?

[Eliminado] 2009.12.21 06:13 #12

Casi me duermo leyendo el primer post.

Yury Reshetov 2009.12.21 07:37 #13

registred >> :

Casi me duermo leyendo el primer post.

>> Bueno, eso es bueno.

Duerme bien, querido camarada.

Es aconsejable que la gente duerma. Cuantos menos sean los que intenten ganar dinero con la no estacionalidad, más conseguirán los que van a ganar con ella.

Al fin y al cabo, si todos los operadores saben en qué horas de la sesión y en qué dirección es mejor abrir, y todos juntos intentan abrir en esta misma dirección, la liquidez caerá por debajo del plinto.

Un tema para los [Archivo] ¡Aprende a ganar Tienes una mente técnica,

Yury Reshetov 2009.12.21 07:40 #14

Montado un EA para acciones americanas (CFD). La duración de las sesiones es de 6 horas y 30 minutos, es decir, 13 compases en M30.

Los parámetros de entrada x0 - x12 son los volúmenes en lotes para las barras en orden

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Gamer.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Yury V. Reshetov |
//|                                                  http://bigfx.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Yury V. Reshetov"
#property link      "http://bigfx.ru"

//---- input parameters
extern double    x0 = 0.0;
extern double    x1 = 0.0;
extern double    x2 = 0.0;
extern double    x3 = 0.0;
extern double    x4 = 0.0;
extern double    x5 = 0.0;
extern double    x6 = 0.0;
extern double    x7 = 0.0;
extern double    x8 = 0.0;
extern double    x9 = 0.0;
extern double    x10 = 0.0;
extern double    x11 = 0.0;
extern double    x12 = 0.0;
static int prevtime = 0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  
  if (! IsTradeAllowed()) {
   return(0); // Торговля запрещена
  }
  
  // Проверка на предмет нового бара
  if (Time[0] == prevtime) {
   return(0);
  }
  
  prevtime = Time[0];
  
   double lots = x0; // Необходимое количество открытых лотов для длинных поз
//----
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x1;
   }
   if ((Hour() == 16) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x2;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x3;
   }
   if ((Hour() == 17) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x4;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x5;
   }
   if ((Hour() == 18) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x6;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x7;
   }
   if ((Hour() == 19) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x8;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x9;
   }
   if ((Hour() == 20) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x10;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 0)) {
      lots = x11;
   }
   if ((Hour() == 21) && (Minute() >= 30)) {
      lots = x12;
   }
   
   int total = OrdersTotal();
   double lt = 0; // Текущее общее количество лотов в открытых позах
   int ticket = -1; // Тикет позы
   double currlots = 0; // Объем в лотах для последней открытой позы
   
   for (int i = 0; i < total; i++) {
      OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); 
      if (Symbol() == OrderSymbol()) { // Проверка на инструмент
         lt = lt + OrderLots(); // Суммируем объемы по открытым позам     
         ticket = OrderTicket(); // Запоминаем тикет последней открытой позы
         currlots = OrderLots(); // Запоминаем объем последней открытой позы
      }
   }
   
   
   
   lots = lots - lt; // Какой объем необходимо открыть или закрыть
   
   
   double minlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT); // Минимальный объем для манипуляций
   
   if ( lots < 0) { // Если лишний объем нужно закрыть
      lots = MathAbs( lots);
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if (( lots - currlots) > ( minlot / 2)) { // Если нужно закрыть объем больший, нежели в последней открытой позе
         OrderClose( ticket, currlots, Bid, 2, Blue);
         prevtime = Time[1]; // Остальное попытаемся закрыть позже
         Sleep(30000);
      } else { // Объем последней открытой позы не превышает требуемый для закрытия
         if (! OrderClose( ticket, lots, Bid, 2, Blue)) { // Делаем попытку закрыть лишний объем
            prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
            Sleep(30000);
         }
      }
   } else { // Необходима доливка
      lots = NormalizeDouble( lots, 1);
      if ( lots < ( minlot / 2)) { 
         return(0); // Доливка не нужна, объем соответствует
      }
   
      ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 2, 0, 0, WindowExpertName(), 0, 0, Blue); 
      if ( ticket < 0) {
         prevtime = Time[1]; // Попытка неудачна, попробуем позже
         Sleep(30000);
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Archivos adjuntos:

gamer.mq4 5 kb

How to make money De la teoría a Cualquier pregunta de novato,

Yury Reshetov 2009.12.21 07:42 #15

Por ahora, estoy haciendo un script que calculará las primeras diferencias de precio para la matriz de pago y las enviará a un archivo, para que luego pueda alimentar al programa y obtener la configuración del EA.

Una correlación muestral nula ¿Cómo se algoritmiza la ¡Pide!

СанСаныч Фоменко 2009.12.21 09:35 #16

Reshetov писал(а) >>

Como sabemos, los mercados tienen no estacionariedad.

El error estándar de todos los puestos es la ausencia de lo que tomamos por fe sin pruebas de lo que estamos discutiendo.

A fe que tenemos una RV con una ACh variable que varía en el tiempo con la memoria. Lo peor es que si se encuentra una estrategia ganadora y una cantidad suficientemente grande de dinero (no de personas) empieza a utilizarla, entonces la BP cambiará.

¿Esta descripción axiomática de la BP se aplica a los métodos de juego? Aunque hace mucho tiempo, las probabilidades de la matriz de jugadores son independientes del tiempo. Y no hay nada que hablar sobre la programación lineal en absoluto.

¿De qué habla Reshetov? No es la primera vez, por cierto.

De la teoría a necesito ayuda con la Probabilidad de negociación

Avals 2009.12.21 10:01 #17

faa1947 писал(а) >>

El error estándar de todos los puestos es la falta de lo que tomamos en la fe, sin pruebas, de lo que estamos discutiendo.

Sobre la fe: tenemos una RV con un AFC variable, que cambia con el tiempo con la memoria. Lo peor es que si se encuentra una estrategia ganadora y una cantidad suficientemente grande de dinero (no de personas) empieza a utilizarla, entonces la BP cambiará.

¿Esta descripción axiomática de la PA se aplica a los métodos de juego? Aunque hace mucho tiempo, las probabilidades de la matriz de jugadores son independientes del tiempo. Y no hay nada que hablar sobre la programación lineal en absoluto.

¿De qué habla Reshetov? Por cierto, no es la primera vez.

Estamos hablando más de antiajuste que de no estacionariedad. imha

Hay escenarios de mercado estables y se elige una estrategia que sea rentable incluso en los peores momentos. Tratar de eliminar el elemento de la suerte y la casualidad. Con la no estacionariedad los escenarios cambian con el tiempo. Es decir, hay que revisar toda la matriz.

Análisis de ondas El sistema perfecto de Parámetros del mercado flotante

Yury Reshetov 2009.12.21 10:16 #18

Avals >> :

se trata más bien de la antifijación que de la no estacionariedad. imha.

Hay escenarios de mercado estables, uno elige una estrategia que será rentable incluso en el escenario más negativo. Tratar de eliminar el elemento de la suerte y la casualidad. Con la no estacionariedad los escenarios cambian con el tiempo. Es decir, hay que revisar toda la matriz.

Por el momento se puede poner así. Porque los operadores aún no saben en qué áreas los mercados son estacionarios y en cuáles no. Tan pronto como consigan este conocimiento que permite sacar provecho de los movimientos del mercado con un riesgo mínimo, entonces pondrán todos juntos los mercados al estado estacionario, y luego robarán fácilmente y con toda honestidad a los bancos centrales, como sucedió en Islandia, por ejemplo.

Los principios de los La realidad y los ¡aprender a ganar dinero

John 2009.12.21 10:19 #19

No he podido terminarlo, es un texto muy largo.

¿Podría describir de qué trata el artículo en 20 palabras?

Yury Reshetov 2009.12.21 10:32 #20

SProgrammer >> :

No he podido terminarlo, es un texto muy largo.

¿Podría describir de qué trata el artículo en 20 palabras?

Se trata de un artículo muy sucinto, ya que tiene la mitad de la extensión mínima exigida para su publicación en la sección de artículos

Cómo hacerla aún más corta sin que pierda su significado, no lo sé. Y supongo que no puedes, porque En matemáticas no hay caminos reales (c) Euclides

Aprendizaje automático en el red neuronal y entradas Ya está abierta la

¿Cómo ganar dinero con los mercados inestables? (Artículo) - página 2