Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio...
Podrías vender esta ley y comprar medio planeta. Y no te molestes con las estrategias.
entonces el problema se convierte en un problema de gestor ordinario... que es lo óptimo: más a menudo pero menos, o menos a menudo pero más...
por analogía, tomemos el problema de la entrega óptima, teniendo en cuenta los costes de almacenamiento y el coste de entrega de cada lote
Sergey Akhtershev "Tareas de máximo y mínimo"
p.73 (más o menos...)
La pregunta es en realidad más bien retórica, pero aun así.
¿Y si conocemos exactamente la ley del movimiento de los precios (supongamos que conocemos la fórmula exacta de la distribución de la densidad de probabilidad de sus diferencias/incrementos)?
Conocer la función de densidad de probabilidad no significa en absoluto conocer la ley del movimiento de los precios.
"La pregunta es en realidad bastante retórica", no porque no necesite respuesta, sino porque es completamente errónea.
P.D. ¿Habrás empezado a leer recientemente a Terwer?
Conocer la función de densidad de probabilidad no significa en absoluto conocer la ley del movimiento de los precios.
"La pregunta es en realidad bastante retórica", no porque no necesite respuesta, sino porque es completamente errónea.
P.D. ¿Habrás empezado a leer recientemente a Terver?
De hecho, yo mismo no sé realmente lo que quiero, así que intentaré formularlo sin utilizar una terminología inteligente.
Supongamos que operamos en un mercado completamente abstracto, cuyas cotizaciones se generan por ordenador. Sabemos con certeza que su distribución de diferencia de precios no tendrá forma de campana con colas gruesas ni tampoco la clásica gaussiana, sino, por ejemplo, triangular o con forma de silla de montar (por lo que tenemos un "mercado de espejos torcidos") y conocemos de antemano la fórmula de distribución con todos sus parámetros.
Vamos a operar en un mercado de este tipo y, básicamente, lo único que queremos es ganar la mayor cantidad de dinero posible. Este mercado artificial se abrirá mañana y funcionará durante N ticks.
La tarea consiste en desarrollar una estrategia de negociación de este tipo basada en el conocimiento a priori de la función de distribución de precios y el historial disponible para maximizar la expectativa del tamaño de nuestro depósito después de N ticks.
Si asumimos que el proceso de diferencia es estacionario, entonces es un problema decente de resolver. No sé cómo resolverlo, pero creo que también hay que conocer la función de autocorrelación del proceso. Se dice que incluso hay difurcas que describen la estrategia óptima.
Si asumimos que el proceso de diferencia es estacionario, entonces el problema merece ser resuelto. No sé cómo resolverlo, pero creo que habría que conocer también la función de autocorrelación del proceso. Se dice que incluso hay difurcaciones que describen la estrategia óptima.
No basta con conocer la distribución de las diferencias de precios. También necesitas un modelo. Si el modelo es un paseo aleatorio, aunque sea estacionario, pero con incrementos independientes con cualquier distribución, entonces es imposible una estrategia rentable.
Si se asume que el proceso de diferencia es estacionario, entonces el problema es bastante decente. No sé cómo resolverlo, pero creo que también hay que conocer la función de autocorrelación del proceso. Se dice que incluso hay difurcas que describen la estrategia óptima.
Mathemat, hace tiempo que notó que pone demasiado énfasis, en mi opinión, en la estacionariedad del proceso de diferencia. En esencia, se trata de una ondulación estocástica en una ola. Una analogía aceptable en este caso podrían ser las ecuaciones del FPC, con sus coeficientes de deriva y difusión.
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La pregunta es en realidad más bien retórica, pero aun así.
¿Y si conocemos la ley exacta del movimiento de los precios (digamos que conocemos la fórmula exacta de la distribución de la densidad de probabilidad de sus diferencias/incrementos)? ¿Cómo podemos calcular una estrategia comercial que sea óptima según algún criterio que especifiquemos para una ley de distribución determinada?