Si supiéramos exactamente cómo se mueve el precio... - página 5
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Estoy hablando de la distribución de los sobornos incrementales - es asimétrica en mi ejemplo y la introducción de TR no cambia nada, y eso no concuerda con tu afirmación anterior.
y no he dicho que se trate de distribuir sobornos o tratos incrementales. Se trata de la distribución de los incrementos de precio. Por supuesto, en cualquier serie cualquier sistema con sl<>tp dará una distribución asimétrica de resultados. Y, por supuesto, esto no significa que se pueda reducir a mo+.
P.D. Y, por supuesto, no tiene sentido considerar la distribución de los incrementos de forma aislada de la elección del impulso. La temperatura media en todo el hospital y no hay forma de utilizarla. imha. Pero si lo consideramos de forma selectiva, es decir, la distribución de incrementos cuando aparece una determinada señal o detección de situación que puede convertirse en una condición para entrar en una operación. Entonces, la asimetría de esta distribución selectiva de incrementos puede indicar la presencia de niveles de producción efectivos. Pero, por regla general, los buenos resultados son dinámicos y no se muestran de esta manera.
¡se equivoca en principio aquí!
0<p<1 es la probabilidad
tp, sl son "kilos"
no se pueden poner en la misma llave
Avals tiene razón en este caso. El precio BP en sí mismo no puede ser considerado desde una perspectiva teórica. Porque no tiene acontecimientos y, por tanto, no tiene sentido. Es posible considerar sólo las frecuencias de algunos eventos (frecuencias, no probabilidades, porque las probabilidades en la no estacionariedad también son inaceptables). Y las frecuencias de todos los eventos considerados deben ser iguales a 1 en total. Que en Avals se cumple estrictamente.
A grandes rasgos, el evento en la serie de precios es un tick al alza, frente al evento un tick a la baja (lo que no es del todo cierto, ya que la serie de precios es discontinua debido a los gaps, pero ese es el modelo de forma simplificada).
Dado que el tick de subida y el tick de bajada son incrementos, deltas, sólo se pueden considerar las diferencias de precios desde un punto de vista teórico. En consecuencia, también es posible considerar eventos N pips arriba vs M pips abajo. Como para cualquier TS (modelo de mercado, pero no la serie de precios), deben considerarse los eventos de toma y pérdida.
Y tratar de calcular algo utilizando la serie de precios en lugar de la serie de incrementos (diferencias) es un enfoque puramente botánico que no tiene ningún significado aplicado. El resultado será un conjunto vacío de números sin ninguna relación con el comercio.
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Si la serie de precios es aleatoria y la probabilidad de un tick al alza es igual a la probabilidad de un tick a la baja - 0,5, los spreads, deslizamientos, swaps y comisiones no se tienen en cuenta, un movimiento sólo puede ser de 1 pip al alza o 1 pip a la baja, entonces por el teorema la probabilidad de tomar una posición larga es igual a p(tp) = sl / (tp + sl), donde tp y sl son valores de toma y pérdida en pips. Mientras que la duración de una operación, es decir, el tiempo medio desde la apertura de una posición hasta el disparo de la toma o del stop será igual a t = tp * sl en ticks.
Podemos calcular que tendremos una martingala por la fórmula de la retribución esperada que ofrece Avals, es decir, MO = 0
Avals tiene razón en este caso. El precio BP en sí mismo no puede ser considerado desde un punto de vista teórico. Porque no tiene acontecimientos y, por tanto, no tiene sentido. Sólo se pueden considerar las frecuencias de algunos eventos (frecuencias, no probabilidades, porque las probabilidades en condiciones de no estacionariedad también son inaceptables). Y las frecuencias de todos los eventos considerados deben ser iguales a 1 en total. Que en Avals se cumple estrictamente.
A grandes rasgos, el evento en la serie de precios es un tick al alza, frente al evento un tick a la baja (lo que no es del todo cierto, porque la serie de precios tiene un gap debido a los gaps, pero es un modelo simplificado).
Como el tick de subida y el tick de bajada son incrementos, deltas, sólo se pueden considerar las diferencias de precios desde una perspectiva teórica. En consecuencia, también es posible considerar eventos N pips arriba, frente a M pips abajo. O en términos de cualquier TS (modelo de mercado, no la serie de precios en sí), eventos de toma y pérdida respectivamente.
Y tratar de calcular algo utilizando la propia serie de precios, en lugar de la serie de incrementos (diferencias) - es un enfoque puramente botánico, que no tiene ningún valor práctico. El resultado será un conjunto vacío de números sin ninguna relación con el comercio.
Tal vez hablemos idiomas diferentes.
/*
Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, donde p- probabilidad de ganar
p>difusión/2tp+0,5
si por ejemplo sl=tp=10p y el spread es 2p entonces p>0.6
y si por ejemplo sl=tp=100p entonces es suficiente p>0.51
*/
???
Tal vez hablemos idiomas diferentes.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, donde p es la probabilidad de ganar
p>difusión/2tp+0,5
si por ejemplo sl=tp=10p y el spread es 2p entonces p>0.6
y si por ejemplo sl=tp=100p entonces es suficiente p>0.51
*/
???
Incluyendo el diferencial, si la probabilidad de que un tick suba o baje es de 0,5
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spread) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Si la probabilidad de que un tick se acerque a una toma no es igual a la probabilidad de que un tick se acerque a un stop, la fórmula es más complicada. Pero, según el teorema, se sabe que el aumento del precio será aproximadamente igual a dprice = dt * (p(tick up) - p (tick down)), donde t es el tiempo en ticks. Es un esquema perfecto de Bernoulli, donde el incremento por tick puede ser sólo de 1 pips hacia arriba o hacia abajo. Si p(*) son frecuencias y no probabilidades, entonces la fórmula de incremento del precio es exacta.
Pero, por ejemplo, dejemos que la distribución sea
probabilidad incremental...
Z.U. Y por supuesto esta distribución no es como una distribución de ticks. Es diferente de HP, según recuerdo. Al menos no será la misma probabilidad a cero. Pero también será simétrico. Por supuesto, podemos analizarlo en una serie real y "segarlo" para que quede igual a cero, pero me da mucha pereza.Sí, todo es correcto, con esa distribución es posible. Podríamos pensar en un ejemplo aún más sencillo: -5 es la probabilidad 0,2; +10 es la probabilidad 0,1; 0 es la probabilidad 0,7; el resto es 0. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? Un ejemplo sólo es indicativo si explora, al menos hasta cierto punto, condiciones significativas.
Además, el razonamiento se refería a las barras, y tu ejemplo se refiere más bien a las garrapatas. Y has empezado a hablar (de repente) de las garrapatas. ¿Por qué?
En el mercado la asimetría se expresa en una pequeña divergencia de valores de las ramas derecha e izquierda de la distribución. El valor absoluto de esta divergencia es sólo una fracción del valor de la PDF. Y el propio PDF es más o menos una función suave. En estas condiciones, todos los beneficios de la asimetría son eliminados instantáneamente por el diferencial.
Por no mencionar que esta asimetría es aún más no estacionaria que la propia distribución.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
es una operación de normalización por uno, pero no es en absoluto una probabilidad, ni tp ni sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
es una operación de normalización por uno, pero no es en absoluto una probabilidad, ni tp ni sl
Puedes decir lo que quieras, pero estas son las fórmulas teóricas del problema del reventón de jugadores. Lo único que se ha añadido es la contabilidad de los diferenciales. Pero la esencia no cambia.
P&%%d todo lo que quieras, pero estas son fórmulas teóricas del problema de la ruina del jugador.
es todo el argumento...
Sí, así es, con esta distribución es posible. Se podría pensar en un ejemplo aún más sencillo: -5 es la probabilidad 0,2; +10 es la probabilidad 0,1; 0 es la probabilidad 0,7; el resto es 0. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? Un ejemplo sólo es indicativo si explora, al menos hasta cierto punto, condiciones significativas.
Además, el razonamiento se refería a las barras, y tu ejemplo se refiere más bien a las garrapatas. Y tú empezaste a hablar (de repente) de las garrapatas. ¿Por qué?
En el mercado la asimetría se expresa en una pequeña divergencia de valores de las ramas derecha e izquierda de la distribución. El valor absoluto de esta divergencia es sólo una fracción del valor de la PDF. Y el propio PDF es más o menos una función suave. En estas condiciones, todos los beneficios de la asimetría son eliminados instantáneamente por el diferencial.
Por no mencionar que esta asimetría es aún más no estacionaria que la propia distribución.
Estoy de acuerdo contigo. No se puede superar el spread si se tiene en cuenta la asimetría de toda la serie. Sería significativo. Ya escribí sobre esto en el post que encabeza esta página. Sólo puede utilizarse como referencia cuando se analizan las distribuciones muestrales de los incrementos. Puede significar, por ejemplo, que hay un nivel técnico importante en las inmediaciones, que puede ser utilizado. Pero esto es más bien una excepción. Aunque es posible comprobar la regla de definición de nivel fuerte para la significación de esta manera. En realidad, la pregunta era originalmente teórica.
avtomat писал(а) >>
... son fórmulas teóricas del problema de la ruina del jugador.
ese es todo el argumento...
¿No es suficiente? ¿O tiene algo más razonable que las cribas?