¿Alguien ha retirado dinero de un broker utilizando estrategias de arbitraje? - página 3
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¿Por qué hacer trampa? Si quieres cambiar rublos por dólares, por ejemplo, vas a buscar un mejor precio en un banco y vas allí... Bueno, la cuestión está clara... También es un arbitraje en todo caso)) así que todos los que buscan un mejor tipo de cambio son un fraude)))
¿Realmente lo creen o sólo están fingiendo?
describió claramente la estrategia de sobrecargar el flujo de citas utilizando un servidor lento y rápido.
¿qué tiene que ver esto con el banco y los cambiadores?
Puedo darle muchos ejemplos de fraudes tanto de clientes como de cambistas en el cambio de divisas, pero esto es irrelevante.
( como, he encontrado un agujero en la banca online, necesito retirar dinero. Por qué, no estoy robando, sólo usando los errores de los programadores...)
)
y tengo el número de tarjeta de crédito y el código - vamos a pedir un iphone en una tienda online en nombre del abuelo...)
hay un montón de pequeños tipos furtivos como ese por ahí...
¿Sabes por qué nadie admite que es un hacker? Porque le darían un puñetazo en la cara, porque casi todo el mundo ha sufrido por sus acciones al menos una vez...
La pregunta era exactamente quién retiró el dinero robado de esta manera.
La pregunta era quién retiró el dinero que robaron... Nadie parece haberlo retirado -porque todos los que recurrieron a esas estrategias se vieron privados de su dinero y a todos les da vergüenza hablar de ello...
Las altas frecuencias pueden ser la razón por la que el centro de datos lo prohíbe. El centro de datos ve automáticamente un gran flujo de solicitudes por unidad de tiempo. Dile que hable con el centro de datos ....
Por supuesto, el centro de datos lo retrasa, y con razón, porque hay un canal separado y una tarifa separada para los usuarios de alta frecuencia.
También le pondría una multa...
Lo he probado. No fue demasiado grosero. Pero al día siguiente bloquearon el comercio.
Total +40%.
Me han retirado.
Es inútil discutir sobre el motivo del bloqueo. Señalarán con el dedo el punto:
"Концепция арбитражных и "спекулятивных" операций или использование задержек, вызванных неполадками в сети Интернет,
para sus propios fines egoístas no opera en el mercado de valores OTC, donde un cliente compra o vende activos directamente a un creador de mercado.
La Compañía *** no permite operaciones de arbitraje utilizando sus Sistemas de Negociación. Transacciones basadas en la capacidad de arbitraje
las operaciones basadas en la capacidad de realizar operaciones de arbitraje retrasando el anuncio de los precios pueden ser anuladas".
Lo he probado. No fue demasiado grosero. Pero al día siguiente bloquearon el comercio.
Total +40%.
Me han retirado.
Es inútil discutir sobre el motivo del bloqueo. Sólo señalan con el dedo el punto:
¿Se ha retirado con beneficio o se ha cancelado la transacción?
¿Se verificó la cuenta? Es decir, ¿se enviaron los escaneos de los pasaportes?
¿se retiró con beneficio o se anularon las operaciones?
¿se verificó la cuenta? es decir, ¿se enviaron los escaneos de los pasaportes?
sí / no
sí
Yo solía comerciar con el arbitraje )) Fue hace mucho tiempo. De 100 dólares gané más de 700 de la noche a la mañana )) Está claro que no me dejaron retirarme. Menos mal que me dejaron retirarme )).
Luego traté de hacer un arbitraje más complicado: no sólo abrí/cerré en 10 segundos, sino que en lugar de cerrar, abrí la orden contraria en otra cuenta. Cerrar un par de veces al día utilizando posiciones opuestas.
Resultó que la duración de las transacciones es grande y hay un ahorro real de diferencial debido a las transacciones en el mostrador.
Incluso conseguí retirar fondos con este sistema una vez))) Pero sólo una vez)) Es cierto que yo tampoco conseguí un crecimiento tan loco.
Hace tiempo conozco a una persona que ha "mezclado" 1-2 órdenes de arbitraje con numerosas órdenes de no arbitraje durante el día. Esto fue hace un par de años. Luego lo perdió: las "numerosas operaciones" superaron la "seguridad" del arbitraje.
De todos modos - lo dejé hace unos 3 años y no me arrepiento ))
Empecemos por explicar por qué es posible este tipo de arbitraje... Porque los DT hacen trampa con las cotizaciones, filtrándolas para que los listos como yo no ganen dinero en el piso. Por lo tanto, existe un desfase temporal, que los arbitrajistas utilizan. Resulta que para cada tuerca astuta hay un tornillo con rosca a la izquierda. Y cuando las empresas de corretaje se joden, ya sea por delante o por detrás, empiezan a ponerse histéricas diciendo cómo se han beneficiado de nuestros filtros.
La otra pregunta me preocupa aún más. Si hay un retraso en el terminal, debería haber sido eliminado desde los días de MT3. En cualquier contrato está escrito que el operador sólo negocia a los precios que ve en el terminal. El comerciante lo hace. ¿Y dónde mira? A los muwings o a los futuros, eso es cosa suya. ¿Por qué el corredor no demanda al productor de software por un producto de intercambio de baja calidad que se vende a un precio muy decente?
¿Desactivan los corredores el comercio automático? No hay problema. Utilice WINAPI para simular los clics del ratón y del teclado. Una vez más, eres un hacker. ¡¡¡¡¡¡Una vez que se negocia en el lado positivo, ya eres un hacker!!!!!!
En realidad, todas las segundas oficinas han sido castigadas por el arbitraje de una manera u otra. Al menos por 100 dólares. No he recurrido mucho al arbitraje. Pero sí que penalicé a 5 o 6 empresas.
Desde el punto de vista de la lógica resulta esto.
Si doy una orden de compra y si me la ejecutan, técnicamente significa que hay una segunda parte en la operación (alguien me ha vendido) no me importa realmente quién es el creador de mercado, otro usuario con un límite, una fuente externa.
Pero si la empresa de corretaje se hace cargo de la transacción, significa que hemos acordado el precio de facto y no está sujeto a revisión. Mentira - el precio está o no está. y si salen con una palabra tan combinada - no actúen en absoluto.
Empecemos por explicar por qué es posible este tipo de arbitraje... Porque los DT hacen trampa con las cotizaciones, filtrándolas para que los listos como yo no ganen dinero en el piso. Por lo tanto, existe un desfase temporal, que los arbitrajistas utilizan. Resulta que para cada tuerca astuta hay un tornillo con rosca a la izquierda. Y luego, cuando las empresas de corretaje se joden, ya sea por delante o por detrás, comienzan las histerias: ¿cómo se puede sacar provecho de nuestros propios filtros?
La otra pregunta me preocupa aún más. Si hay un retraso en el terminal, debería haber sido eliminado desde los días de MT3. En cualquier contrato está escrito que el operador sólo negocia a los precios que ve en el terminal. El comerciante lo hace. ¿Y dónde mira? A los muwings o a los futuros, eso es cosa suya. ¿Por qué el corredor no demanda al productor de software por un producto de intercambio de baja calidad que se vende a un precio muy decente?
¿Desactivan los corredores el comercio automático? No hay problema. Utilice WINAPI para simular los clics del ratón y del teclado. Una vez más, eres un hacker. ¡¡¡¡¡¡Una vez que se negocia en el lado positivo, ya eres un hacker!!!!!!
En realidad, todas las segundas oficinas han sido castigadas por el arbitraje de una manera u otra. Al menos por 100 dólares. No he recurrido mucho al arbitraje. Pero sí que he penalizado a 5 o 6 empresas.
Lo anterior es más relevante para la ejecución del mercado. En cuanto al instante - el esquema es un poco confuso para mí. Estoy de acuerdo con la pregunta de Alexey. Bueno, ¿qué impide que el EA haga una recotización trivial y no busque excusas? Bueno, las cotizaciones del proveedor se retrasan, pues bien, espere a que sean relevantes, ¿por qué ejecutarlas, y luego enviarlas (en el caso de una pérdida)? Ten en cuenta que si pierdes, todo el mundo se olvidará de ello y nadie te devolverá el dinero.