Operar con spreads en Meta Trader - página 95
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Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
Aparentemente...
Porque significa que el valor actual de la ganancia se escribirá en el archivo.
Y en el indicador sólo se puede ver un valor aproximado...
Supongo que las pruebas en un probador no funcionarán (con TesterCommander, etc.).
Sí. No se puede realizar con los medios estándar en el probador de mt4, me temo que no uso muletas.
Yo, hasta ahora la experiencia contraria (Naturalmente, entiendo que una experiencia negativa habla sólo de lo torcido de las manos del sujeto y nada más). Cierto, intenté buscar "pares" correlacionados (por fórmulas) (En este sentido, la idea de Reshetov de la "rama codirigida" me pareció sensata - "la correlación es cuando las direcciones (línea recta/rayo) coinciden" (exagero).
Ehhh :( cerebros :( no todos los "OnArray" funcionan correctamente. Y esto con la combinación emparejada de todas las herramientas de RS :( Y cómo realizar el análisis de los "milpiés" ni siquiera se puede entender en mi cerebro.
Hay una buena frase sobre la correlación:
Para buscar patrones, es necesario analizar la influencia de varios factores en las características del MTS. Y hay muchos de ellos. Por lo tanto, es necesario conectar su intuición para elegir el más significativo y lógicamente justificado. Ejemplo. Tal vez exista una dependencia de los resultados de las operaciones de MTS del valor de la presión atmosférica en el pueblo de Kukushkino, es decir, se puede crear un filtro adecuado y mejorar la rentabilidad del Asesor Experto que tenga en cuenta el clima en el interior de Rusia. Sin embargo, no muchos apreciarán un enfoque tan innovador del filtrado, a pesar de que puede mejorar la rentabilidad del sistema.
¿Por qué debemos seleccionar pares correlacionados?
Presta más atención al número de instrumentos, por ejemplo...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
Voy a intervenir un poco para el susodicho mi arreglo. Mi variante opera al 100% de arbitraje. Y no en tres pares concretos, sino en miles de variantes. Las estadísticas detalladas sobre las situaciones de arbitraje se recogen inmediatamente después del tiempo de ejecución de mi Asesor Experto, por lo que hay una oportunidad para evaluar si vale la pena cavar 100% de arbitraje o no.
Además, en el caso de un arbitraje del 100%, la reducción no crece debido a la cobertura multidivisa. Toda la parte comercial del Asesor Experto está presente y el cálculo correcto de los lotes para todas las miles de opciones de arbitraje. Sin embargo, los escollos son diferentes.
¿Por qué elegir pares exactamente correlacionados?
Estás mintiendo :) ¿Qué pasa con
que en algunos momentos hay más madres subiendo que bajando
Y esto es correlación, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo en que dos pares arbitrarios pueden saltar al mismo tiempo.
Pero aquí está el total acumulado al final del día....
Aquí (allí - ónix) es tu intuición a la hora de elegir parejas o lo has leído en algún sitio ;) Al igual que el grueso de los "spreads" de este hilo.
'
Peor para mis pobres cerebros es otro
Esta frase.
¿Por qué elegir específicamente pares correlacionados?
También suena aquí para el traiding de parejas y también lo he visto en la literatura extranjera. Pero estar seguro/leer que una elección de tales pares (no correlacionados) da algunas ventajas, no puedo estar seguro todavía. Y no soy creyente :(.
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
Aquí se describe brevemente el principio básico de cómo empezó la danza.
Aquí se describe brevemente el principio, el principio básico, de dónde comenzó la danza.
Ya veo por qué me lo perdí. Sólo leo temas con letras interesantes en el título :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
No pretendía hablar negativamente de su diseño. Al contrario, voy a investigar el código, pero aún no he llegado a hacerlo.
Por cierto, ¿cuáles son los escollos que mencionas ahí?
Información para la reflexión.
Cacao (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(¡cuidado! - ¡cuidado con el precio del ticker!)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
El Asesor Experto calcula todo a la perfección, identificando el arbitraje y enviando las órdenes de negociación adecuadas... pero la ejecución no es instantánea, por lo que dichas órdenes se ejecutan con deslizamiento, lo que anula el arbitraje. Así que el problema es puramente técnico, no con el EA.
Si utilizamos excelentes canales de comunicación y creamos sobre su base un agregador de liquidez de las plataformas interbancarias (o, mejor, directamente de los bancos), entonces el 100% del arbitraje se implementará exactamente como se hace ahora en el Asesor Experto: entre diferentes variantes de un mismo par de divisas sintético.
Sé que el arbitraje se realiza con éxito entre los mismos pares de divisas de diferentes lugares (por ejemplo, EURUSD en Barclays y EURUSD en HotSpotFXi). Si los sintéticos se comercializan de esta manera, no lo sé. Pero si fui capaz de formalizarlo e implementarlo como un Asesor Experto incluso en un lenguaje tan lento y limitado como MQL4, entonces estoy seguro de que se hizo a alto nivel. Si no, hay que ir directamente a los actuales agregadores de liquidez con una propuesta de negocio...
Hay otro matiz, si el banco descubre (información no confirmada de las conversaciones) que se ha utilizado para el arbitraje, se reserva el derecho de, al menos, anular las operaciones sospechosas. La explicación es sencilla, el banco no tenía suficiente información sobre los tipos para crear la oportunidad de arbitraje. O puede haber cometido un error.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Aquí está la configuración "inteligente" de los tickers Ask y Bid para este instrumento contra el precio de Last.
Es mejor mantenerse alejado de un instrumento de CC en B., porque cuando se abre una posición, se produce una pérdida comparable al diferencial del movimiento de precios diario. Lo mismo ocurre cuando se cierra la posición.
Así es como se establecen los tickers Ask y Bid "inteligentes" en B. para este instrumento contra el precio de Last.
Tal vez, este tándem (C+CS) funcione más correctamente en otras empresas de corretaje.
kombat 17.02.2010 11:20
¡Hola a todos!
Últimamente han aparecido en el foro versiones de tácticas de arbitraje de divisas
.Este es un hilo vecino de Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
Además, también hubo versiones del asesor getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Algún inconveniente de tales versiones es una posible reducción actual bastante considerable
.A menudo, uno tiene que sentarse en la pérdida durante mucho tiempo, antes de que el "tándem" total llegue a la ganancia
. Pero, ¿se puede reducir este sentarse en la pérdida a un mínimo razonable?
Hay una opción más interesante...
Cuando se opera en la "cesta" suele haber una zona de beneficios.
Si usted establece su Asesor Experto en un determinado porcentaje de ganancia, se cerrará...
Estaba considerando esta cuestión. Por supuesto, no es arbitraje, pero definitivamente es paitrading))
Aquí, el símbolo principal es EURUSD, el segundo es USDCHF invertido, la tercera ventana es una cruz virtual,
el cuarto es el cálculo de la equidad en pips, y el quinto es el delta.