El absurdo de un stop loss - página 22
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Déjame intentarlo de nuevo. Así, por cada cambio de posición damos la mitad del diferencial (sin contar el deslizamiento) al "intermediario", que es el primero. Segundo, activación de TP (o SL) = = cambio de posición. Así, nos han quitado la mitad de la extensión, contra nuestra voluntad. Bueno y en tercer lugar, MO usando SL y TP "no brainer" (no sé cómo decirlo más claro), == ~0 sin tener en cuenta la comisión del mediador, y teniéndola en cuenta ==-spread/2.
Así que si tu TP tiene "cerebro", está bien.
Además, hay diferentes casos de uso de TP(SL) donde se puede justificar la pérdida de la mitad del spread.
¿A quién le das qué?
El diferencial es la diferencia natural entre el precio de compra y el de venta
No se pierde la mitad de la extensión :)
¿Cuánto hay?
La cuestión era que la pérdida se produce al cerrar en sl o en tp, en lugar de cerrar en el mercado
Si quieres que te entiendan, muestra los cálculos.
La totalidad del diferencial se cobra al operador estrictamente en el momento de la apertura de la posición. Independientemente de que se calcule la expectativa del comercio o no.
La cuestión era que la pérdida se produce cuando se cierra exactamente en el sl o en el tp, en lugar de cerrar en el mercado
El stop loss es un cierre del mercado. No necesitas hacer ninguna pregunta. Pero el tp está en contra.
Un stoploss es un cierre del mercado. Eso es una obviedad. Pero es contra el grifo.
M-M-M-M-M... ¡SMIIIIIRNA!... :-)))
Latotalidad del diferencial se cobra al operador estrictamente en el momento de la apertura de la posición. Independientemente de que se calcule o no la expectativa del comercio.
aquí está el resultado sin paradas 0.1 lote sin MM 1H prueba a 1M todos los ticks
¿cuál fue el motivo del movimiento antes del 06.2004?
aquí está el resultado sin paradas 0.1 lote sin MM 1H prueba a 1M todos los ticks
¿cuál fue el motivo del movimiento antes del 06.2004?