Operar con spreads en Meta Trader - página 7

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Hola a todos. Interesante observación sobre los contratos de materias primas.

(Brent y LightSweet).

Sólo en el tema del arbitraje.

A continuación se muestra el indicador - hecho por mí por analogía con los pavos complejos de Sem Semenych.

Línea verde - LightSweet.

Línea de pecado - Brent (BRN).

Se puede ver - que (a menudo) incluso se mueven en fase opuesta. Aunque (lo más probable) es que sea necesario rastrear el precio con dichos índices en los tickers de estos instrumentos.

 
rid писал(а) >>

Hola a todos. Interesante observación sobre los contratos de materias primas.

(Brent y LightSweet).

Sólo en el tema del arbitraje...

A continuación se muestra un indicador - hecho por mí por analogía con los índices complejos de Semyonych.

Línea verde - LightSweet.

Línea azul - Brent

Es visible que (a menudo) incluso se mueven en la dirección opuesta. Pero (lo más probable) es que esos símbolos se basen en sus teletipos.

Suave en el papel, pero se olvidaron de la ovga.

 

Sí, por supuesto. No estoy garantizando un beneficio seguro aquí en absoluto. Sólo ofrezco "información para reflexionar".

Harían mejor en ofrecer una opción constructiva similar.

 
Pero es una observación interesante.
 

Aquí hay un dibujo más ilustrativo.


 

Si coges el diferencial (arbitraje) en M1, creo que los costes nunca se cubrirán.

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

Yo también lo creo.... Pero en general la idea no es mala: automatizar la "captura" de las discrepancias en el precio...

Intenté algo similar, pero llegué a lo siguiente - necesito instrumentos, donde la brecha entre los símbolos normales y los símbolos con #I es mínima. (está claro de qué corredor estoy hablando, creo) Como una de las opciones probé un futuro al contado


Aquí está el mismo gráfico, sólo que en TOS, su ventaja es que está construido en forma de velas, no de líneas...


р

Entrada en los extremos, desviaciones de la dispersión central, promediada. Salir a una vuelta a esta media, o incluso una salida del spread en sentido contrario... Desgraciadamente, en el COT los candelabros son enormes, se puede decir que parece que se corta la col... En la vida real las sombras de las velas son grandes sólo por las grandes desviaciones de las ofertas y las demandas; en resumen, la vela muestra una gran sombra, pero si se intenta cerrar la posición, se cerrará a un precio completamente diferente. Pero todavía hay beneficios, pero no en datos de 1 minuto, a veces hay que esperar un día. Desgraciadamente, me cuesta programar, así que me limité a sacar un EA, que cierra todas las posiciones cuando alcanza un determinado beneficio (por ejemplo, el de KIM) y cuando el beneficio alcanza, digamos, +150 dólares (posiciones de 1 lote), se cierra, dejando unos 100 dólares. (una vez que después de cerrar +150 queda 0). Lo ideal sería corregir el Asesor Experto, para que compruebe el beneficio en el precio correcto (símbolo #I) y luego cerrar la posición, pero no puedo hacerlo.... Pero el hecho de que el beneficio estará ahí es un hecho. Aunque también hay que tener en cuenta la estacionalidad. Y los diferenciales deberían negociarse generalmente en los corredores de futuros normales. No habrá excusas con los pagos de sumas importantes, y el margen de los diferenciales es muchas veces menor que en Br.....

 
Den2000 >> :

...... Lo ideal sería que el Asesor Experto se corrigiera para comprobar el beneficio en el precio correcto (símbolo #I) y luego cerrara la posición, pero no puedo hacerlo.... Pero el hecho, que el beneficio será...



Esto se puede implementar (en su forma más simple) así:

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

Las posiciones se pueden abrir manualmente con el script de I. Kim (disponible en su página web), que permite establecer un magik al abrir una posición.

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 y

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

Como he puesto el tipo de cobertura Magic y Magic2 en el código, es necesario, porque las diferentes posiciones en ambos tipos de cobertura se calculan y se cierran a diferentes precios, - por ambas ofertas de ticker y Ascs #I.

 
Den2000 писал(а) >>

.... Pero el hecho de que habrá un beneficio es un hecho.

No es un hecho, está casi garantizado que no lo hará.

Si el gráfico de spreads lineales en MT4 todavía puede causar al menos algo de confianza (e incluso entonces tenemos que mirar el algoritmo de su creación), entonces TOS (¡¡de TOS nativo!!)

¡Que se joda! ¿Es obviamente automático? ¿Qué es un candelabro? El máximo de un instrumento de spread se define como el máximo del spot menos el máximo de los futuros.

¿Y el hecho de que estos precios se produzcan en diferentes momentos no le molesta? En la práctica, no es así. Hay que sincronizar el historial de ticks

para recrear el gráfico correcto, y eso no es una tarea fácil. Sin la sincronización de las fuentes de datos, es más o menos posible

construir un gráfico lineal sobre los precios de cierre como el de MT4 (si se hace por precios de cierre, no por halcones por ejemplo).

Se puede ganar dinero con el arbitraje al contado/futuros, pero muy poco y en muy pocas ocasiones; este es el tipo de arbitraje más popular,

cubierta por la mayoría de los comerciantes.

 

Incluso me atrevería a adivinar que es muy posible que haya un software de "protección" en los servidores del DC que impida físicamente que los operadores ganen con ese arbitraje (divisas+futuros del mismo nombre). Simplemente no permiten que las cotizaciones sean tan divergentes.

He estado siguiendo varias coberturas de este tipo durante una semana y media utilizando el Asesor Experto especialmente hecho en MT4.

Y la diferencia nunca ha sido tan grande como para cerrar ni un mísero pip del beneficio total.

Pero para instrumentos diferentes (pero relacionados), esto es muy posible. Por ejemplo - cuando se cubren los índices, indicados - en mi código anterior. Teniendo en cuenta que el tamaño de los lotes del Footsie y del Dax debe ser de 3:1 (aproximadamente).

O bien, en diferentes grados de productos básicos .

Pero, por supuesto, en la mayoría de los casos no es una "cuestión" de minutos . Es una cuestión de largas horas, si no de días ....

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