¿Es posible implementar una contabilidad fiable de la estructura de posiciones agregadas en MT5? - página 21
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Sigues hablando de ello, pero no entiendo por qué. ¿Y en qué se diferencia de MT4?
Aparentemente, en MT4 los stops se establecen para cada posición y orden.
Pero en 5, para realizar un bloqueo matemático debemos colocar órdenes pendientes como stops,
porque los stops de las primeras operaciones se "pierden"...
Paradas: es decir, s-l y/o t-p
SZZ: Podría estar equivocado
Todavía no estoy al día en esto de la contabilidad.
Aparentemente, en Mt4, los stops se fijaban para cada posición y orden de forma independiente.
Y en el 5, para implementar un bloqueo matemático, por ejemplo, es necesario colocar pausas como paradas,
porque los stops de las primeras operaciones se "pierden"...
Paradas: quiere decir s-l y / o t-p
Ya lo tengo, ¿por qué no podemos borrarlos? Se establecen dos órdenes pendientes, se recuerdan sus tickets, un simple bloque controla su disponibilidad, cuando una se dispara, la segunda se elimina, en definitiva todo es como en MT4....
Lo tengo, ¿por qué no puedo borrarlo? Pones dos órdenes pendientes, recuerda sus entradas, un simple bloque controla su disponibilidad, cuando una se dispara, la segunda se borra, en fin, todo es como en MT4....
Porque hay que borrarlos de forma fiable, ya que el recuento real no tiene fallos "de repente",
y en relación a qué, o mejor dicho, qué ticker borrar este ticker...
De todos modos, es así...
Y eso sin mencionar el hecho de que el concurso debe estar en línea. >> todo el tiempo. >> Para mayor claridad.
Lo tengo, ¿por qué no puedo borrarlo? Pones dos órdenes pendientes, recuerda sus entradas, un simple bloque controla su disponibilidad, cuando una se dispara, la segunda se borra, en definitiva todo es como en MT4....
Es decir, cuando fuera de línea una de las órdenes pendientes se dispara, la segunda se queda colgada.
Esto significa que cuando se activa una orden pendiente fuera de línea, la segunda se queda colgada.
Esto es natural. Pero también me refería al caso en que la conexión con el servidor de comercio es perfecta. Si el MT5 es un terminal de mercado, entonces las órdenes limitadas podrán ser colocadas idealmente en el gráfico de profundidades y las órdenes stop serán ejecutadas por el propio servidor de ejecución de MetaTrader5 como una orden de mercado. Describo la situación con una conexión perfecta con el servidor de comercio:
- Una orden Stop se establece como un StopLoss para la posición actualmente abierta;
- Una orden de Límite (en la ventana) se establece como un TakeProfit para la posición actualmente abierta;
- se producen noticias importantes, el precio alcanza la orden de Stop e inmediatamente (en menos de un segundo) se precipita hacia la orden de Límite. (la situación es muy común si estas órdenes están próximas entre sí).
Lo que sucede en esos milisegundos:
- El servidor de ejecución enviará una solicitud de mercado para ejecutar la orden Stop al precio de mercado;
- El servidor de ejecución recibe el precio al que se ejecuta la orden de stop y lo envía al operador;
- El servidor de ejecución recibirá una notificación de que la orden de límite se ha ejecutado (la ECN o la bolsa es responsable de su ejecución, no el servidor de ejecución de MetaTrader5), y luego enviará la información al respecto al operador.
Es interesante que el último y el penúltimo punto puedan estar en diferente orden.
Así que ambas órdenes fueron ejecutadas, el comerciante no pudo eliminar la orden de Límite después de la activación de la orden de Stop en caso de una conexión perfecta con el servidor de comercio.
P.D. Este ejemplo también es válido si la orden de Límite no se pone en el mercado y es ejecutada por el servidor de Ejecución como una orden de Mercado.
P.P.S. Generalmente, hay situaciones en las que no se puede borrar a tiempo. Aquí es donde la interrelación FILL->KILL de las órdenes descritas anteriormente ayudaría.
Sugerido en CodeBase una forma de comercio neto en MetaTrader4, dando una idea de la finalidad y la aplicación de las posiciones virtuales.
Permítanme recordarles lo que dijo MQ en el sitio web de Alpari:
MetaTrader 5 utiliza una arquitectura completamente diferente para la parte de comercio, que es exactamente lo contrario de la idea de mantener posiciones separadas. Es técnicamente imposible combinar el mantenimiento de la posición separada y combinada en un solo sistema.
Como podemos ver ni siquiera una semana de discusión, y getch ya ha propuesto una forma elegante de operar con red en MT4.
De lo contrario, comienza con: - "Lo hemos pensado mucho, hemos consultado con profesionales..."
Esmuy difícil que la gente admita que se ha equivocado, que no ha pensado hasta el final y que ha recibido una bonificación trimestral no merecida.
Sugerido en CodeBase una forma de comercio de red en MetaTrader4, dando una idea de la finalidad y la aplicación de las posiciones virtuales.
Incluso me corrijo:
1. ¿Por qué es necesario?
2. ¿no es apropiado el modo simple de no tener más de una pose a la vez?
3. ¿qué demuestra?
Sólo un recordatorio de lo que dijo MQ en el sitio web de Alpari:
Como podemos ver ni siquiera una semana en la discusión y getch ya ha sugerido una forma elegante de comercio neto en MT4.
El mismo MQ lo sugirió con la misma elegancia a los operadores de redes en 2006:
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
en 2006, y este indicador se incluye en la distribución...
La única razón por la que los nettingsters no lo utilizan, es el cálculo erróneo del precio medio de la posición común.
Pero es interesante, tal vez nadie se preocupa por este problema, aparte de mí, ardiente LoCKista...
:))) O bien iExposure no ha hecho su trabajo, o bien las redes son flexibles para los hombros y se están colando.