Hipótesis de Fourier - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Eso ya parece un TdR. ¿Es eso todo (lo que necesitas para ser feliz)?
No voy a rehacer Lapak, porque tiene el enfoque orientado a objetos en MQL-5,
pero en el 4 es sólo un montón de basura, es más fácil de reescribir.
El http://alglib.sources.ru/matrixops/ parece tener todo en C. En consecuencia, es bastante fácil de portar a MQL4.
Si utilizamos las propiedades de la inercia lineal, entonces:
Gracias por la descripción detallada, pero hay preguntas. Por favor, no golpees con un candelabro. En primer lugar, ¿por qué necesito las 10 mil barras? Me interesa una ventana de cierto tamaño, por ejemplo, para la FFT sería 256. Se elige 256 teniendo en cuenta que el mayor periodo interesante para la negociación intradía en M15, donde hay 96 lecturas en un día, está limitado a 256 (>2*96) y no necesita más. Que sea 1024 para tener en cuenta también las fluctuaciones semanales. Pero en cualquier caso, como ya se ha señalado con razón, en un espectro total de 10 mil barras la influencia de los cambios recientes se anulará, por lo que la idea de una ventana relativamente pequeña parece estar justificada. En segundo lugar, en lo que respecta a la extracción de una tendencia lineal y su posterior recuperación, no realizo esta operación ya que calculo la TF no para la serie inicial sino para los incrementos de precios. Para un rango de barras determinado, las sumas de deltas llegarán automáticamente a un punto que corresponde a la pendiente entre la primera y la última barra. ¿Qué te parece?
Aquí, di un ejemplo de implementación de un algoritmo de inversión de matrices en MQL (tomado del código fuente de la biblioteca LAPACK).
encontrado, es una de las cosas que no está clara.
¿De dónde sacamos la información y los valores ipiv? ¿O se supone que la función nos devuelve estos valores, y nosotros sólo pasamos los parámetros donde devolverlos? Siguiente
¿Pasamos el ipiv con la matriz LU calculada y obtenemos la matriz invertida reescrita en el mismo array? Ah, no juzgar por
guardado en un[][]...
Tengo muchas preguntas de este tipo, es otro estilo de programación, apenas lo entiendo, o más bien no lo entiendo del todo. También no pude encontrar la parte de la respuesta. ¿Dónde están las funciones complicadas? ¿Y la velocidad de los cálculos, y la dimensionalidad de las matrices? Fortran puede hacerlo, pero ¿qué pasa con MQL?
encontrado, es una de las cosas que no está clara.
¿De dónde sacamos la información y los valores ipiv? ¿O se supone que la función nos devuelve estos valores, y nosotros sólo pasamos los parámetros donde devolverlos? Siguiente
¿Pasamos el ipiv con la matriz LU calculada y obtenemos la matriz invertida reescrita en el mismo array? Ah, no juzgar por
guardado en un[][]...
Tengo muchas preguntas de este tipo, tengo un estilo de programación diferente, apenas lo entiendo, o más bien no lo entiendo del todo. Además, no pude encontrar la parte de la respuesta. ¿Dónde están estas funciones tan complicadas? ¿Y la velocidad de los cálculos, y la dimensionalidad de las matrices? Fortran puede hacerlo, pero ¿MQL?
No te acomplejes, colega.
Todo ese montón de basura llamado LINPACK-LAPACK fue escrito en los años 70 por puros FISICOS en Fortran. No tenían ni idea (ni querían saber) sobre programación estructurada y otras "cosas innecesarias". A continuación, estas fuentes se tradujeron a Ce con la ayuda del debilitador de F2C, y luego el alumno en prácticas lo plasmó en textos.
Aunque formalmente funciona, es imposible utilizarlo, porque es imposible para una persona normal entender la lógica de la interacción entre los módulos de todos estos programas "científicos". De hecho, esa es la razón por la que los antiguos físicos y matemáticos que escribieron MatLab-e ganan dinero: al menos puedes usarlo, en lugar de pasar años tratando de entender la lógica marciana de otra persona.
encontrado, eso es lo que no está claro entre otras cosas.
¿De dónde sacamos la información y los valores ipiv? ¿O se supone que la función nos devuelve estos valores y nosotros sólo pasamos los parámetros donde devolverlos? Siguiente
Estas matrices se utilizan para las necesidades internas de las funciones de Forthran y también para informar del resultado de la ejecución.
La función devuelve algunos datos intermedios en ellos para pasar a la siguiente función. Si utiliza
la versión compilada de la biblioteca clapack.dll, utiliza un esquema de trabajo similar.
grasn escribió >>
¿Pasamos el ipiv con la matriz LU calculada y obtenemos la matriz invertida reescrita en el mismo array?
La matriz invertida se devuelve en la matriz original a[][] que se pasó como parámetro a la función.
grasn escribió >>
Además, no pude encontrar la parte de la respuesta. ¿Dónde están esas funciones complicadas? ¿Y la velocidad de los cálculos, y la dimensionalidad de las matrices? Fortran puede hacerlo, pero ¿MQL?
No entiendo bien la pregunta. Estas funciones se encuentran en el archivo lapack.mqh que se adjunta en el post.
No probé la velocidad de los cálculos, pero utilicé la versión compilada de la biblioteca para mis necesidades - fue más fácil de esa manera.
No noté ningún retraso notable al ejecutar estas funciones, aunque la dimensión de mis matrices no superaba los [10 10].
a AlexEro
Не вздумайте комплексовать по этому поводу, коллега.
Estoy tratando de aguantar. Es importante inflar mis mejillas. :о)))
a Ilnur
La matriz invertida se devuelve en la matriz original a[][], que se pasó a la función como parámetro.
Sí, lo he descubierto, justo debajo :o)
No entiendo bien su pregunta. Estas funciones se encuentran en el archivo lapack.mqh que se adjunta en el post.
Eso es lo que significa el despiste, no me había dado cuenta, vaya, lo siento. ok, lo intentaré por segunda vez en un santiamén, (pero esperando secretamente a Urain:o). Mi queja se puede explicar fácilmente - en un sentido no es muy conveniente (hago hincapié en que esto no es una queja, no de cualquier manera, o bien mal entendido), es decir, no es una biblioteca en el pleno sentido del término, y una persona no experimentó difícil de usar. Entiendo que nadie lo ha llevado a este nivel porque no es necesario. Una pena, por supuesto.
Mi queja puede explicarse fácilmente: en algunos aspectos no es muy conveniente (subrayo que esto no es una queja, de ninguna manera, de lo contrario la gente lo malinterpretará), es decir, no es una biblioteca en todo el sentido del término, y a una persona no experimentada le resulta difícil utilizarla. Entiendo que nadie lo ha llevado a este nivel porque no es necesario. Es una pena, por supuesto.
Estoy de acuerdo en que la interfaz de la biblioteca no es fácil de usar. Pero, cuando necesitaba funciones para trabajar con matrices,
En particular la operación de manejo, no pude encontrar una mejor en ese momento. Así que tuve que usarlo.
1. El mercado no es un sistema cerrado. Cualquier extrapolación es posible en ausencia de influencias externas.
[...]3. ¿Cuál es la duración del proceso de transición en el mercado, la respuesta al impacto? ¿Lo sabes? ¿Cómo se calcula entonces? El primer segmento es un impacto, el segundo es completamente diferente, y los sumamos aquí. :)
Esto significa que sólo es posible predecir algo en el segmento entre influencias y no más allá.
1. Sí, no está cerrado en absoluto. Y se describe, probablemente, mediante algún complicado diphurk como un oscilador paramétrico no lineal (un oscilador, por supuesto, en el sentido de la teorofísica) - para un instrumento. La energía al sistema se comunica a través de un cambio en los parámetros de difusión (por etapas). Entonces se produce un proceso transitorio, hasta que se produce un nuevo salto en los parámetros.
3. Además, las propias influencias deben establecer nuevas constantes de estos transitorios, que pueden incluso definir el carácter de los mismos (una onda sinusoidal amortiguada o no amortiguada o un exponente real).
P.D. A todos los colegas que viven en una isla desierta, hola. A grandes rasgos, esto es de lo que vamos a hablar a continuación.
1. Sí, no está cerrado en absoluto. Y se describe, probablemente, por algún no simple tal diphurk de un tipo de oscilador paramétrico no lineal (oscilador - por supuesto, en el sentido de theorophysics) - para un instrumento. La energía al sistema se comunica a través de un cambio en los parámetros de difusión (por etapas). Lo que sigue es un proceso transitorio, hasta un nuevo salto en los parámetros.
3. Además, las propias influencias deben establecer nuevas constantes de estos transitorios, que pueden incluso determinar la naturaleza de los mismos (una onda sinusoidal amortiguada o no amortiguada o un exponente real).
P.D. A todos los colegas que viven en una isla desierta, hola. A grandes rasgos, esto es de lo que vamos a hablar a continuación.
Sí, además del ruido, que es comparable, y a veces superior, al nivel de la señal. Y sospecho que algo como 1/f, o 1/f^2. :)
Entonces también añadiría - hay alguien que lee ;) .
Además, hay que señalar que la FP puede aplicarse cuando el proceso puede representarse mediante una dif. parabólica (de segundo orden con sólo derivadas pares). Como la serie de Fourier es una solución general de este difeomorfismo en forma trigonométrica (también las hay complejas). Los difusores de este tipo describen sistemas potenciales (bucles oscilatorios sin intercambios con el entorno exterior), es decir, sistemas en los que se puede despreciar la disipación (disipación de energía) y en los que se obtiene una solución con una buena aproximación. La radioingeniería/radiolocalización se ocupa principalmente de estos sistemas. Si no se puede despreciar el intercambio, aparecen términos con derivadas impares (de primer orden - histéresis, por ejemplo). Para la mayoría de los tipos de estos problemas no hay solución en forma analítica. Y la serie de Fourier ya no es una solución en forma general, eso es lo importante. Y ahora una pregunta - ¿está usted seguro de que la masa de dinero, "lanzada" en el mercado de divisas y que mueve el precio es constante durante un día, la sesión de negociación? Si es así, entonces no dudes en usar Fourier.
...
Mi memoria no es tan aguda, pero no hace mucho (en un foro vecino, en un hilo iniciado por Alex), alguien calculó la energía potencial en Forex. :о)