Hipótesis de Fourier - página 4
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Cambiando la fase.
Lo que yo hacía era muy, muy diferente.
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2 forte928: He mirado por el foro de FFT, todavía no he visto la idea de hacer pruebas sobre datos anteriores (donde los mismos parámetros de modelo/mercado deberían seguir siendo válidos).
Creo que es posible un proceso de predicción limitado basado en la suposición de que el mercado ha estado sujeto a un modelo concreto durante algún tiempo. Y si tenemos suerte y los tres segmentos están en este "rango de estabilidad", entonces todo está bien.
2 neoclásico: Gracias por las fotos y por el código del indicador AdaptiveExtrapolator, estoy tratando de modificar tu código tratando de comprobar la hipótesis. En realidad este mismo post y los intentos de predicción mediante el indicador FFT han generado la hipótesis.
Por cierto, puedes combinar la idea de elegir la longitud del segmento para la prueba y la hipótesis. Por ejemplo, si hace que el segmento de prueba sea igual al 25% del segmento FFT. Entonces, si en el corte de la FFT el resultado es el mejor, y en el 20% anterior da una fuerte discrepancia, entonces hay una alta probabilidad de que el modelo esté equivocado, ya que describe mal el pasado cercano (cuando el mismo modelo de mercado es válido), y por lo tanto es poco aplicable.
2 VladislavVG: Gracias por las preguntas y aclaraciones sobre la FP. Respuestas intentadas:
1. La FFT puede extrapolar el futuro de un periodo desde cero (si el modelo de mercado ha cambiado drásticamente o se han asignado incorrectamente los armónicos) hasta el infinito (si el mercado sigue siendo cíclico hasta el infinito y podemos representarlo utilizando como máximo N/2 armónicos, siendo N la longitud del segmento de prueba).
2. Más o menos la suma de todas las amplitudes, ya que esta serie converge. Si hacemos una pendiente antes de la FFT y al final, es más o menos infinito dentro del canal.
3. Sobre la función periódica - véase Wikipedia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). Gracias por el recordatorio.
En cuanto a la constancia de la oferta monetaria - tienes razón, por supuesto, si juegas "como un adulto", entonces tienes que hacer una corrección para el volumen de la oferta monetaria (y para el tiempo durante el día - en diferentes momentos del día el comercio se hace de manera diferente). Aunque, no creo que haya una dependencia lineal del diagrama de intensidad de cambio de precios (no sé cómo calcularlo) de la "liberación de la oferta monetaria", lo más probable es que sea menos significativa en comparación con otros factores.
Está claro que es imposible resolver el mercado de forma analítica (salvo que se repita el éxito del LTCM http://murphy.wallst.ru/ltcm.htm) . Pero probablemente sea posible aproximarse a él . La esencia de la suposición, en la que se basa todo el análisis, es la siguiente: si se puede construir un modelo analítico del comportamiento del mercado para un determinado período de tiempo, entonces este modelo puede aplicarse con éxito durante algún tiempo. Y puede ser sin éxito (((
Reshetov: Cita: "Si se obtiene una expansión de la serie de Fourier en PB de 1000 compases, entonces para los siguientes 1000 compases se obtiene una copia exacta del período anterior de 1000 compases" - me parece que esto no es del todo cierto, porque los armónicos no son múltiplos unos de otros y siguen estando desplazados unos respecto a otros. Pero a través de un período T, que es igual al producto de todos los períodos de los armónicos, obtendremos definitivamente una repetición.
Cita: "Lo único que se puede hacer para extrapolar es, por ejemplo, descomponer los dos períodos anteriores en N barras en un análisis espectral. A continuación, para extrapolar los siguientes N compases (aún no existentes), se toma la media aritmética de las amplitudes de los armónicos y se desplazan las fases de cada armónico exactamente tantos radianes como la diferencia de los correspondientes armónicos en los dos períodos anteriores estudiados."- Esta regla es válida suponiendo que existe un modelo tal que los períodos de los armónicos básicos varían continuamente, y su variación puede ser extrapolada por aproximación lineal (perdón por la complicada construcción). Este puede ser el caso o no. Tenemos que hacer un experimento. Además, las amplitudes de los armónicos también deben cambiar a lo largo del tiempo, por lo que no necesariamente los tres primeros armónicos de un periodo, no serán sustituidos por otros con los que hayan aumentado las amplitudes. Gracias por el detallado desglose de la inercia.
YUBA El ejemplo del cohete es muy revelador. Así que si se imagina un modelo de mercado cambiante como dos misiles que vuelan a la misma velocidad: un misil balístico (como un toro) y un misil antiaéreo (como un oso). Si vuelan por la misma trayectoria, la distancia se mantiene (como un plano). Si la distancia aumenta, el precio sube, si disminuye, baja. Ambos misiles saben que existe un patrón preventivo, según el cual el segundo misil puede acercarse al primero. Pero en algún momento, el primer misil hace un movimiento que cambia su trayectoria inicial, y el segundo misil tiene que ajustar su trayectoria de vuelo y su táctica preventiva (algo así como cambiar los parámetros del mercado) como retraso. Tendré que pensar con calma, quizás pueda hacer algo con este modelo de mercado )))
Si puedes publicar algo de tu archivo sobre este algoritmo, será muy interesante leerlo.
Por cierto, otra idea - no se puede hacer una FFT en un segmento muy grande, aislar el armónico principal del mercado. A continuación, tome un segmento más pequeño y normalice con respecto a este gran armónico, resalte el siguiente armónico, etc. Partiendo de la idea de que los grandes armónicos del mercado son más inerciales que los pequeños, ¿crees que habrá un resultado mejor que el de la FP en un segmento fijo?
Evidentemente, con este procedimiento sólo sería posible predecir la longitud máxima del segmento más pequeño.
Hipótesis #3: Mientras experimentaba con diferentes parámetros del indicador FFT, se me ocurrió que si los pones todos a la vez en el gráfico, lo más probable es que el precio siga la trayectoria en la que las curvas se aglutinen más)) Resultó ser algo así como un campo de distribución de probabilidad, en el que se utiliza la FFT para la función de predicción.
No estoy muy seguro de lo que significa el mejor resultado de la FFT... ¿el mínimo valor eficaz entre la aproximación y el precio?
equantis escribió >>
Por cierto, otra idea - no podemos hacer una FFT en un segmento muy grande, aislar el armónico principal del mercado. A continuación, se toma un segmento más pequeño y se normaliza en relación con ese gran armónico, se aísla el siguiente armónico, etc. Partiendo de la idea de que los grandes armónicos del mercado son más inerciales que los pequeños, ¿crees que habrá un resultado mejor que el de la FP en un segmento fijo?
Evidentemente, sólo será posible predecir la longitud máxima del segmento más pequeño mediante este procedimiento.
Creo que esta es la única manera de predecir con FFT. En esencia, obtenemos una previsión de todas las escalas para el período de máxima armónica con detalles gradualmente desvanecidos de la previsión
Hipótesis #3: Mientras experimentaba con diferentes parámetros del indicador FFT, se me ocurrió que si los pones todos a la vez en el gráfico, lo más probable es que el precio siga la trayectoria en la que las curvas se aglutinen más)) Obtuve algo así como un campo de distribución de probabilidad en el que se utiliza la FFT para la función de predicción.
ya existe una aplicación de esta idea, "bpf by montecarlo"