Pregunta sobre la optimización genética - página 4
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Entonces, ¿sólo se cambia esta línea de iCustom? A continuación, tenemos que examinar este indicador en detalle.
Te has equivocado de tema. Usted se concentra en la optimización, mientras que el problema está obviamente en el EA(transferencias de parámetros, etc.). Olvídate de la optimización por un tiempo, pon comentarios e impresiones en el EA, ejecuta con diferentes parámetros en el visual, controlando los datos intermedios, encuentra todos los errores, y luego vuelve a la optimización.
Los mismos resultados indican que los parámetros optimizados no afectan a la formación de la señal de trading, y este es el problema del EA, no del probador.
Si establezco los parámetros así: (iCustom(NULL, 0, "ART", MA_Period, KFK, 0, 1), Digits); - obtenemos todos los ceros, como he dado un ejemplo arriba.
Si pongo iCustom(NULL, 0, "ART", 0, 1), Digits); - entonces aparecen los valores calculados,
pero todos son iguales, aunque en el probador, al ejecutarse con diferentes parámetros, los resultados de las operaciones son muy diferentes.
Angela, para que la optimización funcione, hay que utilizar los valores cambiados por el optimizador en el algoritmo de alguna manera, en particular hay que pasarlos al indicador. Es necesario pasar parámetros al indicador, si se quiere optimizarlo. Cuando se llama al indicador sin parámetros (es decir, el segundo caso iCustom(NULL, 0, "ART", 0, 1)), en realidad se omiten los parámetros y funciona con los parámetros por defecto de ART (no está optimizado). La llamada completa con parámetros -la primera opción- es la que necesita para la optimización. Lo más probable es que el problema sea que no pasas los parámetros correctamente. Por ejemplo, si su número en el indicador es menor, y le pasas un valor mejor, o viceversa, si no le das todos los parámetros. Si el indicador es un secreto, por lo menos da la lista de sus parámetros.
Gracias a todos, la razón era trivial, el orden de envío de los parámetros desde el indicador al EA no coincidía:
en el Asesor Experto fue
extern int MA_Period=151; // 101 10 201
extern double KFK=0.9; // 0.7 0.005 1.
en el indicador por el contrario
extern double KFK=0.9; // 0.7 0.005 1.
extern int MA_Period=151; // 101 10 201
funcionaba en el modo de visualización, pero no en el de optimización.
Enhorabuena. También recuerdo haber tenido problemas con el paso de parámetros, hasta que me acostumbré a ser escrupuloso. Ahora copio un trozo de código de indicador con todos los externos en Expert Advisor y escribo iCustom, mirando la muestra. Es un poco obtuso, pero desde entonces no hay errores.
Una cosa más. He buscado el estilo ilustrativo de komposter para escribir iCustom. Todo está en la palma de mi mano.
Estoy depurando la segunda versión de mi TS, en comparación con la primera el número de operaciones ha aumentado y el número de parámetros optimizables ha disminuido significativamente, aunque el drawdown se ha duplicado.
Sin embargo tengo algunas dudas, el sistema no es muy estable de un mes a otro. Todavía no lo he optimizado pero el resultado con GA estará disponible en 48 horas. 800+ ejecuciones no son alentadoras y los resultados de optimización en junio son peores que los de las pruebas con los parámetros iniciales para el mismo periodo. Traigo tres estadísticas, para junio, julio y agosto, hasta ahora sólo he depurado Buy. ¿Puedo sacar un sistema así por optimización con resultados estables o debo empezar a desarrollar uno nuevo de inmediato?
Si sólo el código mql está involucrado en el Asesor Experto, algo debe estar codificado incorrectamente allí porque las ejecuciones 800 no deberían ralentizarse en los precios de apertura. O estoy entendiendo mal algo. Por lo general, los expertos con vinculación externa, como las bibliotecas de redes neuronales, etc., son muy lentos. Por supuesto, también podemos suponer que mql tiene muchos bucles anidados (o llamadas de algunos indicadores "voraces") - entonces puede ser completamente ralentizado. Por lo tanto, sólo puedo repetir la idea de la supuesta necesidad de refactorización ;-) - Reverifique y vuelva a transformar algunos fragmentos de código o todo el código.
En el momento de escribir el post habían pasado 800 de las más de 8000 carreras, con 5 horas de optimización, y aún faltaban 2 días. Pero no esperé hasta el final, reduje el rango de enumeración de algunos parámetros, reinicié y en 8 horas pasó toda la optimización.
El mejor resultado:
El número de operaciones rentables supera el número de operaciones perdedoras, la media de operaciones rentables más que las perdedoras es una muy buena señal. En mi opinión, no hay que renunciar a este sistema, hay que estudiar su comportamiento en un período más largo. También puedes ponerlo en otra cruz.