Demostrando el enfoque de cluster para el mercado... - página 18
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¿Y por qué la DFT y no la FFT?
Bueno, eso está bastante claro. En la FFT, la ventana (o número de muestras) es de grado 2. Y puede que tenga que jugar con diferentes longitudes.
Por qué limitarse y al mismo tiempo entrar en la periodicidad dada donde no la hay.
Nadie puede predecir el destino de losmovimientos del mercado. ¿Qué nos queda por hacer ?
Si partimos de la base de que cualquier desequilibrio en los precios de las divisas base/cotizadas acabará siendo corregido por el mercado, entonces esto ya es una buena estrategia de mercado.
Tratar de predecir los movimientos de los precios utilizando varios gráficos es un esfuerzo inútil.
Esta es la estrategia del mercado. Abrir cada vez que aparece este desequilibrio y cerrar cada vez que este desequilibrio es eliminado por el mercado.
Tratar de predecir el movimiento de los precios utilizando todo tipo de dibujos gráficos es una idea desesperada.
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Más sobre todas las cosas equivocadas. Preferiblemente, no sólo etiquetas, sino con justificación.
1. No es necesario alinear la frecuencia. Estamos trabajando con garrapatas, ¿no? O quizás me estoy perdiendo algo...
2 Tampoco es necesario eliminar los ruidos de cuantificación. Se desvanecerán en el proceso. Así es como lo hago yo.
3. Ni la FFT ni la DFT sirven. O calcular los armónicos de alguna otra manera utilizando estos métodos.
4. No puedes usar cualquier armónico individual. Sólo hasta un periodo de 4 compases. Todo lo que no sea eso no tiene sentido. Esto eliminará el ruido de cuantificación.
5. Utilizando una transformada de Fourier inversa... De todos modos, no hay que hacer garrapatas para eso. Siempre tendrás la muestra anterior. Es un callejón sin salida.
Abrir siempre que se produzca este desequilibrio y cerrar siempre que el mercado cierre este desequilibrio es la estrategia de mercado.
Intentar predecir el movimiento de los precios mediante diversas construcciones gráficas es un esfuerzo inútil.
+1
Ya que te gusta, voy a repetir dos puntos más a los que nadie prestó atención.
1. El gráfico de un instrumento en particular en el que nos centramos y con toda seriedad, cuidadosamente
Y buscamos concienzudamente tendencias, pisos, soportes, resistencias, etc,
representa sólo la forma en que el desequilibrio de
valores de la moneda base y de la moneda cotizada.
Observando sólo los cambios de forma, no encontraremos ninguna fuerza motriz.
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2. En los periodos de tiempo en los que observamos en esta forma
- Plana - hay un proceso real de alineación de los valores de mercado de la moneda base y la moneda cotizada
Esto puede verse claramente en la línea del indicador, que refleja la diferencia entre los valores de mercado de la moneda base y la moneda cotizada,
En estos intervalos de tiempo la línea aumenta hasta cero, mientras que la línea de precios del instrumento hace un movimiento lateral.
- Tendencia - el mercado comienza a aumentar el desequilibrio de los precios de mercado de las monedas base y las cotizaciones - la línea del indicador
comienza a alejarse de cero.
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Creo que se ha demostrado de forma muy convincente que el gráfico del instrumento en sí es sólo un reflejo del mercado completo
fuerzas motrices, cuya naturaleza y fuente nos son desconocidas.
No puedo evitar demostrar en la imagen cómo aparecen Flat y Trend:
(la línea blanca del indicador muestra la diferencia entre el valor del grupo de la moneda base y la moneda cotizada)
.
1. No es necesario igualar la frecuencia. Estamos trabajando con garrapatas, ¿no? O tal vez no entiendo algo...
2 Tampoco es necesario eliminar los ruidos de cuantificación. Se desvanecerán en el proceso. Así es como lo hago yo.
3. Ni la FFT ni la DFT sirven. O calcular los armónicos de alguna otra manera utilizando estos métodos.
4. No puedes usar cualquier armónico individual. Sólo hasta un periodo de 4 compases. Todo lo que no sea eso no tiene sentido. Esto eliminará el ruido de cuantificación.
5. Utilizando una transformada de Fourier inversa... De todos modos, no hay que hacer garrapatas para eso. Siempre tendrás la muestra anterior. Esto es un callejón sin salida.
1. el tiempo de llegada es una constante ? si no, entonces la frecuencia es una constante ? si no. Sólo hay que intentar, en un modelo, reconstruir una simple onda sinusoidal sin ruido, donde la frecuencia es una variable aleatoria. ¿Puedes hacerlo?
2. se puede hacer sin cribar, pero si se sabe con seguridad que es ruido, por qué no.
3. Estoy de acuerdo contigo en que puede haber diferentes formas, las mismas wavelets por ejemplo, pero también hay algunas trampas.
4. Evidentemente, aquí contamos de forma diferente; yo cuento el periodo en unidades de tiempo y para mí no tiene ninguna relación con las barras.
Puedes construir lo que quieras con las garrapatas, las mismas barras, pero no puedes volver a construirlas.
¿Crees que hicieron la terminal especialmente para Semen Semenych para nada? (Puede que me equivoque pero lo compré por lo que lo vendí).
Y seguimos "esperando" a que el valor del indicador se acerque a cero en cualquier instrumento - sólo entonces cerramos esta posición....
.....
Allá vamos.....
Y seguimos "esperando" cuando el valor del indicador se acerque a cero para cualquier instrumento - sólo entonces cerraremos esta posición....
1. ¿es el tiempo de llegada una constante? si no, ¿es la frecuencia una constante? si no. Sólo hay que probar en un modelo, reconstruir una simple onda sinusoidal sin ruido, donde la frecuencia es una variable aleatoria. ¿Puedes hacerlo?
2. se puede hacer sin cribar, pero si se sabe con seguridad que es ruido, por qué no.
3. Estoy de acuerdo contigo en que puede haber diferentes formas, las mismas wavelets por ejemplo, pero también hay algunas trampas.
4. Evidentemente, aquí contamos de forma diferente; yo cuento el periodo en unidades de tiempo y para mí no tiene ninguna relación con las barras.
Puedes construir lo que quieras con las garrapatas, las mismas barras, pero no puedes volver a construirlas.
¿Crees que hicieron la terminal especialmente para Semen Semenych para nada? Si no sabes exactamente en lo que te metes (puede que me equivoque, pero lo que se consigue es lo que se vende).
1. ¡¿Qué diferencia hay en cuándo vino la garrapata?! Trabajamos con garrapatas. Para nosotros hay algún acontecimiento y no importa cuándo haya ocurrido. Podemos hablar del número de garrapatas por unidad de tiempo o de la densidad de garrapatas...
2) Los ruidos se filtran solos. Seguiremos haciendo el análisis espectral. No es difícil de hacer. Es un efecto secundario del análisis espectral.
3. Sí, hay problemas en todas partes. El método de filtrado que se me ocurrió también tiene un límite de uso.
4,5. ¿No es una garrapata una barra? Es una barra de volumen igual en un tick. Así es como yo lo veo.
6. Todo lo que hago me acerca a mi propia terminal. Pensando en ello por cuarto año.
Me gustaría dirigirme al gurú de este foro.
He escrito un EA multidivisa, y las condiciones para entrar en una operación son simples.
Pero aquí tenemos un percance:
1. El propio indicador se muestra en las ventanas del gráfico.
2. Al compilar el EA, no hay errores con el código.
3. Pero cuando se ejecuta en el probador, el acuerdo no se abre y el diario dice:
2009.08.14 13:20:18 EA multidivisa en el indicador de cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: cargado con éxito
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() terminado..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: división cero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: eliminado
Creo que hay un problema con el indicador (lo traduje por el traductor - cero dividir en alguna parte, si he traducido correctamente).
Si trato de usar otros indicadores o grupos de indicadores, el Asesor Experto en el Probador de Estrategias funciona, culpo al indicador (tal vez debería), traté de prescribir indicadores en el código del Asesor Experto y las versiones 2, 3 y 4.
La respuesta del probador en el registro es la misma.
¿Cuál es el problema?
Escribí una carta al autor, tardé 5 días.
Me gustaría dirigirme al gurú de este foro.
He escrito un EA multidivisa, y las condiciones para entrar en una operación son simples.
Pero aquí tenemos un percance:
1. El propio indicador se muestra en las ventanas del gráfico.
2. Al compilar el EA, no hay errores con el código.
3. Pero cuando se ejecuta en el probador, el acuerdo no se abre y el diario dice:
2009.08.14 13:20:18 Asesor experto en multidivisas sobre el indicador Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: cargado con éxito
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() terminado..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: división cero
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: eliminado
Creo que el problema está en el indicador (traducido por el traductor - en algún lugar de la división de cero, si se traduce correctamente).
Si trato de usar otros indicadores o grupos de indicadores, el Asesor Experto en el Probador de Estrategias funciona, culpo al indicador (tal vez debería), traté de prescribir indicadores en el código del Asesor Experto y las versiones 2, 3 y 4.
La respuesta del probador en el registro es la misma.
¿Cuál es el problema?
He escrito una carta al autor, tardé 5 días.
En todo caso, puedo mirarlo. Es una división de cero. Ocurre a menudo en la multidivisa, especialmente en el modo de prueba.