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Lo que será la condición de flecha está claro para mí. La mejor respuesta será el código refinado.
Me he estado rascando la cabeza. La idea es terriblemente interesante. Supongo que sería mejor que SSB generara, pero no el osciloscopio, sino un inductor personalizado configurado a la estrategia y lo pusiera en la carpeta \experts\indicators.
En primer lugar, habrá menos variables de entrada, es decir, no habrá que ajustar todos los d*, por no hablar de que se pueden fijar los inductores y osciladores no utilizados.
Y en segundo lugar, puede calcular por sí mismo la condición de activación directamente en el BLU. Los resultados no se mostrarán en una ventana separada, sino en un gráfico de líneas discontinuas, como en ZigZag.
En tercer lugar, el indicador personalizado puede incorporarse inmediatamente en el código del EA y los valores de sus parámetros de entrada serán iguales a los valores de los parámetros de entrada del EA (esto es útil, si alguien quiere optimizar un EA por ejemplo).
Cuando tenga algo de tiempo libre, haré la implementación y la publicaré en la nueva versión.
Y en segundo lugar, puede calcular la condición de activación por adelantado. Los resultados no se mostrarán en una ventana separada, sino en una línea discontinua, como en ZigZag
ZigZag no mostrará todas las señales. ¿Y las flechas?
Sí, la visualización de las estrategias es muy útil.
ZigZag no reflejará todas las señales. ¿Por qué no usamos flechas?
El ZigZag no es claramente adecuado, ya que puede haber una serie de señales largas y cortas. Y una línea discontinua será confusa, ya que no refleja la dirección de la señal.
Por eso creo que las flechas de colores son mucho más claras.
El ZigZag no es claramente adecuado, ya que puede haber una serie de señales largas y cortas. Y la línea discontinua será confusa, porque no refleja la dirección de la señal.
Por eso creo que las flechas de colores son mucho más atractivas.
Yuri, ¿has probado a añadir trailing stops a tus estrategias, otras condiciones de salida, take-profits, stops...? Me he dado cuenta de que la salida no suele ser la mejor, por lo que suelo cerrar posiciones manualmente. No encontré nada útil en el rastreo, pero no indagué mucho...
Yuri, ¿has probado a añadir trailing stops, diferentes condiciones de salida, take-profits, stops...? Me he dado cuenta de que la salida no suele ser la mejor, por lo que suelo cerrar posiciones manualmente. No encontré beneficios en los trailing stops, pero realmente no los busqué.
Por supuesto, lo probé. Pero todas estas cosas no son universales, no son adecuadas para todos los sistemas de trading y deben ser comprobadas usando forwards en un TS particular.
En algunos ST los eventos de toma y pérdida darán un ajuste para los períodos optimizados y llevarán a pérdidas en OOS.
En otros casos podemos observar peores características de la ST al acoplarlas, pero las detracciones disminuyen y los forwards pasan normalmente. Este tipo de CT es más preferible porque puede ser un poco peor en términos de rentabilidad, pero es más fiable. Además, la rentabilidad puede aumentar si se añade la gestión de la movilidad.
Escribió un oscilador para mayor claridad al usar estrategias SSB. Me gustaría que alguien añadiera flechas.
Por cierto, su oscilador se puede utilizar sin flechas. Hay que contar el número de variables distintas de cero que empiezan por d* y restar 1. A continuación, establezca dos niveles en los ajustes, negativo y positivo, cuyo valor absoluto será el resultado calculado en el paso anterior. Tan pronto como el valor del oscilador pase uno de estos niveles, obtendremos una señal de trading. Todo está claro y muy claro.
Nadie ha respondido a mi pregunta. ¿Por qué sólo da un beneficio para el periodo en el que hay datos, es un ajuste del historial?
Elija sólo estrategias, que dan un beneficio no sólo para el período con datos, sino para el período sin datos, que no puede ser y nunca será. Y todo estará bien.
Por cierto, su osciloscopio puede utilizarse sin flechas. Hay que contar el número de variables distintas de cero que empiezan por d* y restar 1. A continuación, establezca dos niveles en los ajustes, negativo y positivo, cuyo valor absoluto será el resultado calculado en el paso anterior. Tan pronto como el valor del oscilador pase uno de estos niveles, obtendremos una señal de trading. Todo es claro y muy evidente.
Creo que así es como se hace, mira bien Yuri. También he encontrado un fallo, por alguna razón no siempre muestra el número de factores que se han calculado. Es decir, si se abre una operación, no es que el oscilador muestre el máximo de factores, puede ser 1 menos. Y viceversa, el oscilador mostrará el máximo de factores, pero la operación no se ha abierto. No entiendo cuál es el problema.
Y quería añadir flechas, no sustituirlas. Además, el oscilador es más informativo de lo que pensaba. Y es diferente para cada estrategia. Cuando se juega en el canal, algunos de ellos ayudan a identificar los hai y los mínimos locales, a determinar la tendencia predominante. Incluso tengo ideas para crear nuevas estrategias basadas en lecturas de los osciladores que no sean el máximo.
zfs писал(а) >>
Es decir, si el comercio se abrió - no es el hecho de que el oscilador mostrará el máximo de factores, puede ser 1 menos. Y viceversa, el oscilador mostrará el máximo de factores, pero la operación no se abrió. No entiendo cuál es el problema.
Me gustaría agradecerle mucho su oscilación, ya que es realmente muy informativa.