Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 30
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aquí está la mía, sigue siendo la misma predicción :o) y hecho(tercer día de pruebas)
aquí está la mía, sigue siendo la misma predicción :o) y hecho (tercer día de pruebas)
Parece que tienes dos predicciones superpuestas desplazadas en el tiempo. La segunda predicción es más precisa. ¿Podría explicar la diferencia entre las dos predicciones y por qué están desplazadas en el tiempo?
Combinación de nuestras imágenes para mayor claridad
Parece que :-)
Colegas, si no es un secreto, ¿cómo se elige la distancia de previsión seguida del recálculo de la trayectoria?
Parece que tienes dos predicciones superpuestas desplazadas en el tiempo. La segunda predicción es más precisa. ¿Podría explicar la diferencia entre las dos predicciones y por qué están desplazadas en el tiempo?
es la misma predicción. Se ha dado hasta la página 25. El 29 neoclásico aclaró las líneas. Aquí está este texto:
Puedes verlo mejor aquí. Y las capturas de pantalla de MT son mi nivel virtuoso de MQL (entre tú y yo creo que los prefectos se están mordiendo los codos de envidia). El límite gris oscuro es 1 RMS construido a partir del proceso de MO. En general, es raro que la aplicación de un proceso se ajuste a un límite tan "estrecho". El gusano del interior, es el refinamiento del proceso.
No se trata de trayectorias, en el sentido de una predicción, sino de zonas en las que cabe esperar una mayor concentración del proceso de cotización. Lo que se muestra es una primera aproximación, el proceso es iterativo. Además, se consideran realizaciones alternativas.
Es la misma previsión, el bucle interno afina el precio, pero está desplazado en 24 cuentas y eso fue desde el principio :o). Es algún tipo de característica relacionada con la resolución de la previsión, sólo que las primeras 24 cuentas el precio se concentrará entre los límites de color gris oscuro.
PD: Espero haberme explicado bien, es que me molesta tener que repetirme :o)
Combinación de nuestras imágenes para mayor claridad
Parece que :-)
Colegas, respondan si no es un secreto, ¿cómo se elige la distancia de predicción seguida del recálculo de la trayectoria?
Todavía no lo he contado en absoluto. Esa es la cuestión :o)
es una predicción. Se ha dado hasta la página 25. El 29 neoclásico aclaró las líneas. Aquí está esta predicción:
Es la misma predicción, el contorno interior aclara el precio, pero está desplazado en 24 cuentas y eso fue desde el principio :o). Se trata de algún tipo de característica relacionada con la resolución del pronóstico, sólo que las primeras 24 cuentas el precio se concentrará entre los límites de color gris oscuro.
PD: Espero haberme explicado bien, es que me molesta tener que repetirme :o)
Gracias. Entendido. La precisión de sus predicciones es bastante buena. ¿Siempre es así?
Todavía no lo he contado en absoluto. Esa es la cuestión :o)
Mi indicador GRNN es rápido y recalcula en cada barra. En realidad soy partidario de recalcular en cada barra. Si el sistema de previsión es realmente preciso, el recálculo en cada barra no perjudica, al contrario, ayuda a mejorar la precisión de las predicciones. Si los cálculos son lentos o requieren guardar los datos en un archivo y ejecutar matcad o matlab para procesarlos, es difícil recalcular en cada barra. Por cierto, grasn, ¿dónde haces tus cálculos? Parece un matcad.
a gpwr
И всегда так?
En estos momentos tengo varios modelos en preparación. No he reunido estadísticas completas sobre esto, es bastante caro computacionalmente, pero las "pruebas puntuales", en áreas relativamente grandes (pero no en la historia completa) muestran buenos resultados. Voy a "añadir" NS (han aparecido algunas ideas), y probar a fondo en la historia, pero esta vez evaluando por tratos, pero no por errores. Lógicamente, las redes de probabilidad se ajustarán a mis estadísticas, pero cuáles - tendré que mirar más de cerca.
En realidad estoy a favor de recalcular en cada barra
Soy partidario de "controlar" cada barra. Peor aún si el pronóstico comienza a "saltar". Tengo estadísticas en todo el sentido de la palabra, y era sorprendente esperar una fuerte variabilidad. Por otra parte, el método produce varias zonas alternativas de concentración de precios, y quiero dar su evaluación detallada y la toma de decisiones a NS porque no puedo hacer que el modelo sea automático.
Si el sistema de previsión es realmente preciso, el recálculo en cada barra no hará ningún daño, al contrario, mejorará la precisión de las previsiones
Mi entendimiento, conocimiento y experiencia muestra lo siguiente, por ejemplo hacer pronósticos de una o varias barras en Forex usando cualquier modelo (AR, ARIMA, FARIMA, .... redes neuronales, y cualquier, todos los métodos de AT) es inútil. Simplemente inútil. En las primeras 1-5 muestras (dependiendo del TF) el precio cambia tan catastróficamente rápido y en sus valores máximos y tan de acuerdo a leyes incomprensibles que es muy difícil captar tales movimientos. El uso de diferentes "métodos de estimación de momentos" para identificar los parámetros del modelo tampoco dará resultados positivos. La única posibilidad es estimar por el método de verosimilitud, pero es complicado y no siempre hay soluciones. El análisis fractal (el análisis fractal matemático normal y no esta tontería de los "fractales" en el análisis técnico) ha demostrado que hay una zona bastante "estrecha" en la que se puede "escuchar" al mercado).
Si los cálculos son lentos o si hay que guardar los datos en un archivo y ejecutar Matcad o Matlab para procesarlos, es difícil recalcular en cada barra
Esto no es un problema, se puede resolver de dos maneras:
¿Dónde se hacen los cálculos? Suena a matcad.
Exactamente MathCAD, y VisSIM está integrado con él
Hola a todos, os muestro mi resultado (ahora estoy en otro terminal, he tenido que superponer capturas de pantalla, perdón por la calidad)
(como era "antes")
Estimado gpwr, ¿qué parámetros establece para su indicador? Gracias.