Prueba de los sistemas de previsión en tiempo real - página 36
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Hmmm, demasiado perezoso para traducir a MT para mayor claridad, pero parece estar funcionando, es decir, ha repuntado con fuerza (desde las 12:00 MSC), ya ha superado el límite superior, pero debería volver
Tendría que traducir este modelo a MT (y los otros no estarían de más :o/), no es muy conveniente.
a Figar0
Рынок не может себе такую роскошь как быть всегда прогнозируемым, но для нас грустно не это, а то, что эти непрогнозируемые участки обычно наиболее волатильны...
En realidad no, las zonas de volatilidad pueden predecirse bien y viceversa - depende mucho del modelo utilizado. Además, el concepto de volatilidad es muy vago. Lo defino como aspiración al máximo, {máx(y)-mín(y)}->máx y en este sentido la tendencia sólo puede ser en un mercado volátil
Por supuesto que los dibujos son buenos, pero ¿alguien tiene alguna operación (automática, manual o de prueba) siguiendo su pronóstico que no le importe mostrar? ¿Cómo se hace?
La idea del tema era diferente: se centra en los modelos y las previsiones, no en las cuentas. Creo que aquí no ha funcionado, pero lo he visto en el siguiente hilo :o). Sí, está claro que la previsión debe dar eventualmente instrucciones sobre cómo gestionar la orden. Ese será el siguiente paso. Tómate tu tiempo - todo estará ahí, ya lo verás :o)
Oh hombre, para cuando calcules, para cuando lo publiques, habrá pasado el tiempo. Refinamiento de la previsión de 24 horas (cuenta atrás de 15 minutos) a partir de ahora, o mejor dicho, a partir de ahora menos veinte minutos.
El nivel de 1,5 es improbable, pero se acerca, veamos... Una fuerte actividad ...
En realidad no, se pueden predecir bien las zonas volátiles y exactamente lo contrario, depende mucho del modelo utilizado. Además, el concepto de volatilidad es muy vago. Lo defino como la aspiración al máximo, {máx(y)-mín(y)}->máx y en este sentido una tendencia sólo puede estar en un mercado volátil
Probablemente tengas razón, si llamamos a las cosas por su nombre, me refería sólo a los movimientos fuertes y bruscos...
La idea del tema era diferente: se centraba en los modelos y la previsión en sí, no en las cuentas. No salió aquí, pero hay mucho en el siguiente hilo :o). Sí, está claro que eventualmente la previsión debe dar instrucciones de gestión de pedidos. Esa será la siguiente etapa. Tómate tu tiempo y lo verás).
He entendido la idea del tema, es sólo cómo evaluar cuantitativamente las previsiones). Tengo el Asesor Experto, lo ejecuté en el Probador de Estrategias y ahora entiendo el precio de los pronósticos. En mi caso es al revés, no tengo ninguna imagen y sólo algunas cifras que utiliza el Asesor Experto en el trading. Yo también quería transformarlo en imágenes, pero no podía utilizarlas salvo en esta rama; por eso desistí. No me va a funcionar, el principio de previsión es algo diferente. No tengo "dogma", el pronóstico se redibuja todo el tiempo...
Probablemente tengas razón, si llamas a las cosas por su nombre, me refería sólo a los movimientos fuertes y repentinos...
Tengo tres modelos en funcionamiento. Uno de ellos puede, en teoría, ver grandes huecos.
Ya tengo la idea del tema, pero ¿cómo cuantificar las previsiones?) He hecho algún Asesor Experto, lo he ejecutado en el probador y he entendido el precio de las previsiones. Yo también quería cambiarlo a imágenes, pero no le encuentro ninguna utilidad más que en esta rama. No me va a funcionar, el principio de previsión es algo diferente. Mi previsión no es un "dogma", se redibujará todo el tiempo...
No creo que sea un dogma, se redibujará constantemente. Sólo se puede comprobar probando los oficios en la historia y la explotación "piloto", que se llama "clásica". No hay otra manera, tienes toda la razón. Yo personalmente tengo dos etapas:
1. pruebas en MathCAD (predicción y comercio en cada barra)
2. pruebas en MT (pero sigue siendo necesario traducir el sistema en MT, y no es tan fácil)
La cuestión es que todavía no soy capaz de crear un sistema totalmente automático (a grandes rasgos - máquina), por lo que el punto 1. En MathCAD evalúo los tratos por su peor variante (Abrir/Cerrar, pero no importa, el número de puntos de destino es bueno). Estoy preparando la siguiente iteración (recopilación de estadísticas y pruebas). Pero el mayor problema es el tiempo de cálculo, muy largo. Hay mucho que resolver, hay que solucionar varios problemas, entre ellos aumentar la resolución y aclarar las zonas de pivote (sólo para el orden)
Además, es útil para mantenerse ocupado publicando y probando las previsiones en tiempo real. También es muy útil para comunicarse durante las pruebas, gpwr por ejemplo es una herramienta muy útil.
Las fotos son buenas, por supuesto, pero ¿alguien hace alguna operación (automática, manual o de prueba) en sus previsiones que no le dé "pena" mostrar? ¿Cómo se hace?
En primer lugar, como tú mismo has dicho, es imposible predecir todo al 100%. En segundo lugar, las previsiones a largo plazo son menos precisas. Por eso prefiero destilar mi pronóstico en cada barra para permitir que la nueva información afine el pronóstico. Esto es lo que mostró mi predictor antes del pico del EURUSD, por ejemplo:
Si una operación de VENTA CORTA se hubiera abierto en la predicción anterior, habría cerrado con una pequeña pérdida antes del salto en la predicción cambiada.
Y aquí está la nueva predicción:
Intentaré codificar esta predicción como un sistema de comercio.
Suena bien. Pero en mi opinión, el propio algoritmo de predicción tiene que desempeñar algún papel aquí (¡y no es sin él de todos modos!).
2 grasn: mmM parece ir por el mismo camino. El dyfurc debería funcionar más o menos así: una parcela predicha (respuesta a un salto en los parámetros griegos Α, Β, Γ y Ψ), luego un cambio en los griegos de nuevo, y de nuevo una adaptación del instrumento predicho a los nuevos griegos que están en un nivel constante.
αβγδσλ es sólo por diversión, un juego con secuencias esc...No sé, tengo un "apuro", la segunda predicción estaba obviamente equivocada desde el principio, la salida fue a 1,45, mientras que este nivel no estaba presente en el momento de la predicción. (sucede a veces, porque se considera una especie de "parrilla" y a veces, cuando hay una rugosidad importante, la previsión se "desplaza" en alguna dirección). Pero por lo demás es bastante normal, ni siquiera he recalculado nada desde entonces.
a las Matemáticas
2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.
αβγδσλ es sólo por diversión, un juego con secuencias esc...
Sí, sí, conozco tu debilidad por las secuencias. :о) Muy posiblemente. Voy a reforzar un poco mis conocimientos en algunas áreas - y luego Belinsky me dará envidia :o)
PD: Por cierto, fíjate bien en el modelo comentado antes, yo específicamente "retrocedí" a la historia para comprobar la detección de este pico, vaya, sólo ligeramente subestimado, pero el "modelo clásico" no detectó nada. El modelo basado en la estadística (últimamente he mostrado sus resultados aquí) - sólo lo detectó en un periodo pequeño. Esta es la única forma de detectar picos, no hay otras. O los hay y no sé nada de ellos. :о)
a Figar0
Uno de los métodos de prueba que utilizo es muy sencillo. En toda la historia, selecciono los "puntos extremos", los picos, los cambios de tendencias globales y locales significativos, y examino el modelo para ver si es "pésimo". Uno de los modelos suele ver esas "catástrofes" pero no ve ninguna otra peculiaridad. Pero tiene un grave problema: de 3 a 9 horas de cálculo. Otros no ven esas "sorpresas" en absoluto. Tal es el caso...
a gpwr
Creo que pronto podré formular las primeras preguntas sobre las redes RBF. Cómo prefieres, preguntar aquí (si el autor está en contra), por correo electrónico o en una rama separada para fines cognitivos generales.
4480 es un objetivo muy fuerte y puede ir más abajo