La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 91
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Es una buena idea definir un determinado horizonte de negociación como f(H,d) después del cual la DB necesitará una revisión. Eso es todo por ahora.
Hay una idea más, pero probablemente jurará... Si volvemos al TF y observamos detenidamente los gráficos de velas, el amplio campo de actividad del comité NS puede verse en una dirección ligeramente diferente a la que investigamos antes. Te escribí sobre ello en tu mensaje personal, porque la idea es probablemente secreta, es muy simple y obvia.
Sería bueno definir algún horizonte de negociación como f(H,d) después del cual la DB necesitará una revisión.
Seamos sinceros. La respuesta es obvia: cuanto más a menudo, mejor. Quiero decir, idealmente, tan pronto como esté lleno.
la base de datos debe actualizarse a un ritmo de recursos informáticos. Al mismo tiempo para cada
para cada patrón almacenado tenemos que recalcular las probabilidades teniendo en cuenta el historial fresco. Se puede resolver teóricamente.
Pero si miramos de cerca el algoritmo de recogida de datos, aquí tenemos:
for (int i=0; i<CountPatterns; i++) {
1. Identificamos-fijamos el patrón.
2. Recorrer el patrón a través de la historia recogiendo estadísticas para ello.
3. Escribe el resultado en la base de datos.
}
Usando la base:
1. Tomamos un patrón del mercado.
2. buscar el patrón(es) más similar(es) // sinónimo en términos de Neutron- el nodo(s) más cercano(s).
3. jugamos o bien (1) por el más parecido-cercano (2) por un conjunto Fuzzy-ificado de los más parecidos
(var: (2.1) por combinación lineal (2.2) por combinación lineal S(x), donde S() es sigmoide, etc.)
Por favor, explícame si no soy un experto por qué se necesita la base cuando puedo recoger estadísticas directamente para el patrón de mercado actual. Uno de nosotros es obviamente estúpido. Admito que sí. ¿Cuál es el problema?
:)
1. lineales, polinómicas, elásticas (periódicas) y otras funciones elementales
No existe un patrón lineal polinómico, elástico, periódico, o cualquier otro patrón elemental-funcional en el mercado. Ninguna.
2. Sin embargo, las redes neuronales son útiles, ya que son capaces de captar las pautas actuales del comercio de la adormidera.
3. Las regularidades que se han tomado no son duraderas y se desvanecen gradualmente. 4.
4. En la entrada de NS es mejor tener una variedad de receptores.
5. El juego de la cesta multidivisa es dos veces más fiable que el juego de la cartera.
6-7-8....poise.
3) No. Descubrí un callejón sin salida al final de este (discutido) túnel. También es un resultado útil, si lo entiendes.
4) Sí, gracias, eliminado. No me di cuenta de que el mensaje salía volando dos veces.
1. Sobre este punto no has dicho nada.
2. Lo sabemos.
3. Sí.
4. Una NS multicapa no lineal construirá todo lo que puedas soñar a partir de los propios datos de entrada.
5. ¡Fraile! ¿Puede señalar la diferencia, en pocas palabras, entre jugar al mercado con una cesta multidivisa y con una cartera de divisas?
Gracias por limpiar el hilo.
Estaría bien definir un determinado horizonte de negociación como f(H,d), tras el cual habrá que revisar la DB.
En cada intervalo hay que actualizar la base de datos. El esfuerzo es 0. La pregunta no merece la pena.
P.D. MetaDriver, dice lo mismo en su último post.
Si volvemos al TF y observamos detenidamente los gráficos de velas, el amplio campo de actividad del comité NS se ve en una dirección ligeramente diferente a la que exploramos antes.
Voy a echar un vistazo.
1. Sobre este punto, no has dicho nada.
2. Lo sabemos.
3. Sí.
4. Una NS multicapa no lineal construirá todo lo que puedas soñar a partir de la entrada.
5. ¡Fraile! ¿Puede señalar la diferencia, en pocas palabras, entre jugar al mercado con una cesta multidivisa y con una cartera de divisas?
Gracias por limpiar el hilo.
1.2.3. OK.
4. No es una tontería. Sólo incoherencias terminológicas, tal vez. Los pavos también son rejillas. Los estándares son básicamente
capas individuales primitivas. Sin embargo, son capaces de reunir más información debido a la cobertura "inclusiva" de los bares sobre su
período. Si lo piensas bien, esta es una característica ventajosa. Puede reducir los requisitos de la superestructura de la NS.
5. ¡El propio monstruo! ;) Puedo. Pero, ¿qué sentido tiene? Limitémonos por el momento a las definiciones.
1) Una cartera (o una agrupación) es un grupo de instrumentos de la siguiente forma
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*C[0]/C[n].....
donde k son algunos coeficientes (casi siempre del techo:),
C[0] - moneda base (base de la agrupación)
C[1...n] - otras monedas (C - Moneda)
//Definiciones en términos de divisas
2) Cesta - matriz multidivisa N/N, o más exactamente - denominador común (B - Cesta) de fracciones como
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B en dicha matriz.
En cuanto a las estrategias-modelos de predicción, pueden ser diferentes, pero eso no cambia el diagnóstico.
Por regla general, las carteras se juegan (como norma a lo largo de la supuesta tendencia) para disminuir el riesgo de cambio de tendencia. Sin embargo,
Los riesgos son la mitad si jugamos en dos tendencias contrarias. Creo que es obvio. La probabilidad de dos
de dos contratendencias es, obviamente, exactamente la mitad de la probabilidad de una. Y sin importar el valor absoluto
de las probabilidades. ¿No? ;)
Tengo que pensar en ello.
Está claro que la probabilidad de dos inversiones es exactamente la mitad de la de una. E independientemente del valor absoluto
de las probabilidades. ¿No? ;)
No. Si hubiera un comercio marciano en el mercado, creo que tendrías razón. Sin embargo, no sé de dónde sacar dos tendencias diferentes en el mismo mercado.
No, si el mercado estuviera operando con libras masivas, entonces creo que tendrías razón. Sin embargo, no sé de dónde sacar dos tendencias diferentes en el mismo mercado.
Ponte al día ya.
Una tendencia en C[i]/B, la segunda en C[j]/B. Juguemos, por supuesto, en C[i]/C[j]. ¿Eh?
Es decir, un algoritmo aproximado:
1. Cuenta la cesta.
2. Ordenar las divisas por tendencias.
3. Juega por el más lejano de la lista ordenada.
3-a. Si quieres, también puedes coger la segunda y la penúltima.
4. Reza para que no se desplieguen TODAS las tendencias a la vez. Opción: Bebemos cerveza en paz porque el 4 es supuestamente improbable.
¿De acuerdo? :)
Ponte al día ya.
Una tendencia en C[i]/B, la otra en C[j]/B. Jugamos a C[i]/C[j], por supuesto. >> ¿Eh?
Es una cruz. Meterse en líos en un juego como éste es como meterse en el agua y no hay forma de parar para salvarse.
Es una cruz. Meterse en líos en un juego como éste es una obviedad y ninguna cantidad de paradas te va a salvar.
No he dado ninguna garantía. Sólo estaba mirando las probabilidades. No más que eso.
Pero ten en cuenta que el cálculo de probabilidades está de moda estos días. ;) :) :)
He visto esta moda... ya sabes dónde. Necesito beneficios y sólo beneficios, y no me importa si los tomo a la moda.
De todo lo que he probado en el comercio real, hasta ahora sólo una táctica ha resultado efectiva (no es una estrategia, ojo):
1. Limitar las pérdidas.
2. Limitar las pérdidas.
3. Limitar las pérdidas.
No está de moda, pero no hay que rezar mientras se bebe cerveza, lo que, por cierto, tampoco sirve.