La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 5
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La orden es "doble".
La asimetría tp/sl en un PA tan abstracto conducirá a un desbordamiento perfecto.
Es lo mismo que el Demonio de Maxwell, sólo que en dinero y sólo en un mercado perfecto abstracto.
Me refería a una serie temporal ESTRICTAMENTE aleatoria (RT), que seobtiene integrando una variable aleatoria con expectativa cero. ¿También te refieres a eso? Si es así, entonces nos hemos entendido mal en alguna parte:
- sólo generará beneficios en los "mercados sin marca" cercanos al ruido blanco.
esto es lo que se llama "pipsing" - abrir una posición con un pequeño tp dentro de 7....60 pips, establecer un stop dentro de 500...1500 pips.
y eso es todo - se obtiene un crecimiento de los beneficios de la forma y=a*x + b )))))
...
Se me olvidó añadir - por casualidad- abrimos por casualidad.
El hecho es que no se puede ganar dinero con un proceso aleatorio. Esta es la ley. ¿O quieres refutarlo?
Espero que no.
Por cierto, si tenemos un BP con patrones ocultos que potencialmente pueden ser utilizados en TS para obtener beneficios, un intento de abrir posiciones al azar en dicho BP conducirá automáticamente a un resultado aleatorio. Esto se demuestra de forma rigurosa, ¡pero debería ser intuitivamente comprensible! Tomemos, por ejemplo, el BP en forma de línea ascendente infinita, está claro cómo en este caso hay que abrir una posición para obtener un beneficio xásmico:-) Y ahora, intente abrir estrictamente al azar: obtendrá beneficios aleatorios y la curva de balance en forma de movimiento browniano unidimensional clásico, es decir, ¡el valor es aleatorio!
Así que, Korey, no te entiendo. Si juegas así, al menos danos una pista: ¡reímos juntos!
Me refería a una serie temporal ESTRICTAMENTE aleatoria (RT), que se obtiene integrando una variable aleatoria con expectativa cero. ¿También te refieres a eso? Si es así, entonces nos hemos entendido mal en alguna parte:
La cuestión es que no se puede ganar dinero estadísticamente con un proceso aleatorio. Esa es la ley. ¿O quieres refutarlo?
Espero que no.
Por cierto, si tenemos un BP con patrones ocultos que potencialmente pueden ser utilizados en la TS para obtener beneficios, un intento de abrir posiciones al azar en dicho BP, conducirá automáticamente a un resultado aleatorio. Esto se demuestra de forma rigurosa, ¡pero debería ser intuitivamente comprensible! Tomemos, por ejemplo, el BP en forma de línea ascendente infinita, está claro cómo en este caso hay que abrir una posición para obtener un beneficio xásmico:-) Y ahora, intente abrir estrictamente al azar: obtendrá beneficios aleatorios y la curva de balance en forma de movimiento browniano unidimensional clásico, es decir, ¡el valor es aleatorio!
Así que, Korey, no te entiendo. Si lo usas como chiste, al menos dame una pista al respecto: ¡reímos juntos!
El Sr. Korey sólo intenta decir que el resultado depende más de las reglas de salida que de la entrada..... o yo también estoy entendiendo algo mal :)
Probablemente, es apropiado presentar una representación gráfica de una variable aleatoria con expectativa cero (ME) (a la izquierda) y SV integrada obtenida por la suma de sus incrementos (a la derecha).
Así que la RG de tipo precio es similar a la de la derecha (con las salvedades mencionadas anteriormente), pero no a la de la izquierda, y la MO de los incrementos de la curva de equilibrio en dicha RG es cero indefinidamente, independientemente del algoritmo de los niveles de TS y TP & SL.
¡Una vez, en una autorizada revista dedicada al trading, leí un artículo en el que dos autores "refutaban" el postulado de la imposibilidad de ganar en un proceso aleatorio! Y como "prueba" citaron a un BP CB con cero MO: el de la izquierda. Le ponen TP=10 y SL=100 y "cortan" la col. ¿Se imaginan el nivel de conocimiento de estos autores, permitiéndose semejante prueba? Y el nivel de censura en esta revista, al parecer, está por debajo del zócalo.
- sólo obtendrá beneficios en los "mercados sin tendencia" cercanos al ruido blanco.
esto es lo que se llama "pipsing" - abrir una posición con un pequeño tp dentro de 7....60 pips y establecer un stop dentro de 500...1500 pips.
y eso es todo - se obtiene un crecimiento de los beneficios de la forma y=a*x + b )))))
...
Me olvidé de añadir - accidentalmente, - accidentalmente abierto.
Korey, serefería al mercado aleatorio, no al mercado sin tendencia. Simplemente no es aleatorio.
Korey habló del juego y de la asimetría = Demonio de Maxwell
Paso 1, Paso 2, Paso 3.
...
Por ejemplo, considere la figura inferior izquierda con un proceso estacionario:
juego de estrategia a* en la figura inferior izquierda es un proceso estacionario.
Coloquemos n órdenes de signo aleatorio de Compra/Venta en zona de cero (conocemos características de BP)))) con TP=5 (en escala por gráfico)
obtenemos TP absolutamente ejecutables, es decir, beneficios que crecen monotónicamente y de forma infinita.
....
estrategia de juego b* - no conocemos las características del BP
- ponemos órdenes aleatorias en coordenadas aleatorias, TP=5, pero con SL comparable al spread de la variable aleatoria de la serie.
en algún SL= 7....25))) perteneciente al spread (menor que el spread) la estrategia de juego también será rentable.
....
Ambas estrategias de juego son rentables debido a que se aplican en, y cito:
una serie temporal ESTRICTAMENTE aleatoria, que se obtiene integrando una variable aleatoria con pago esperado cero. /Neutron/
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No está claro lo que no está claro.
Ahora que todo está claro, entonces ¡Amén!
Te voy a exponer, Korey, un BP como el de la foto de la derecha, y me alegraré por ti si consigues ganar con él de forma no aleatoria. Como recompensa por su trabajo, recibirá un Premio Nobel por la revolución de la ciencia :-)
Mathemat le ayudará a definir claramente lo que significa "no accidental".
si todas las recomendaciones científicas
y las conclusiones científicas, la humanidad habría desaparecido hace tiempo.
Ha habido casos en los que los científicos han recibido el amén correcto: todos están jodidos))
.....
P.D. a Neutrón sobre la necesidad de sintetizar los BPs de prueba para probar las estrategias de los juegos de comercio tienes por supuesto razón.
La idea de las paradas fue sugerida por Bötter en el Campeonato del año pasado. Casi todas las operaciones fueron abiertas y cerradas por la señal de la red, muy pocas órdenes fueron cerradas por tp/sl. Pero el tp/sl no se tomó del techo; se optimizó. Me he propuesto hacer un sistema rentable que sea realmente estable y sin paradas. Y parece que lo ha conseguido. Adjunto un gráfico de pruebas semestrales a plazo del reloj de la libra, en el eje de abscisas - número de operaciones, en el eje de ordenadas - beneficio en pips. pf ~= 4, la media de las operaciones con beneficios es ~3 veces superior a las operaciones con pérdidas. Es decir, las paradas jugarán realmente un papel menor en este sistema. He escrito este post para que la gente a la que también le gusta esta idea siga promoviéndola, pero es muy complicado y es mejor no renunciar a sus desarrollos básicos, sino mirar la posibilidad de mejorarlos en el contexto de esta idea.
Animando el hilo. Acabo de terminar de probar los machetes en la libra. :) El objetivo de la prueba era comprobar la hipótesis sobre la necesidad de las paradas. El resultado. El sistema ganó 28.000 dólares en 15 años. No es mucho, pero no es la cuestión, no los retoqué. Además, he trazado la dependencia del valor de la rentabilidad total de los stops (de -1 a -500 puntos) y el resultado me ha sorprendido. En mi investigación, la máxima ganancia por usar un stop fue de sólo 328 dólares y ¡eso fue todo! La curva de rendimiento sólo ha cruzado una vez la línea de rendimiento sin topes (es horizontal). El valor de 328 dólares apareció en este extremo. Qué conclusiones sacar de este experimento lo pensaré todavía, y pido a nuestros hermanos que se unan a mí y quizá intenten la misma prueba con otras estrategias. Trabajé en el diario, por lo que la variante, en la que no voy a ser capaz de salir del comercio por la señal es insignificante. De ahí la megapregunta: ¿es bueno tener un stop o sólo es una posibilidad para que mi empresa de corretaje reduzca mi depósito y calcule mi estrategia?
ZS. ¿Necesito fotos o te fiarás de mi palabra? :)
Un simple SL o incluso TP es a lo sumo un fusible en caso de que no haya conexión a Internet y el Asesor Experto no pueda dar una señal para cerrar una posición.
Paradas adaptativas (por ejemplo, basadas en la TAE o en la volatilidad) - esto es más interesante, pero desde que recuerdo mis estrategias, se trata del mismo ajuste, sólo que no del TP y del SL, sino de algún coeficiente mágico.
En mi opinión, debemos salir por las señales, no necesariamente por las señales opuestas a la entrada, podemos utilizar alguna histéresis. Pero también hay que utilizar topes simples, por si acaso...
Un simple SL o incluso un TP es a lo sumo un fusible en caso de que el internet falle y el EA no dé una señal para cerrar la posición. (1)
Paradas adaptativas (por ejemplo, de ATP o volatilidad) - esto es más interesante, pero desde que recuerdo mis estrategias, se trata del mismo ajuste, sólo que no del TP y SL, sino de algún coeficiente mágico. (2)
En mi opinión, la salida debe basarse en señales, y no necesariamente en señales opuestas a la entrada, también se puede utilizar algo de histéresis. (3) Pero también deberías usar paradas simples, por si acaso... (1)
1. Si no podemos conectarnos a Internet, tenemos algunas alternativas: llamar a DC para fijar una parada, o acceder a Internet a través de un operador de telefonía móvil. Resulta que los stops técnicos no son muy necesarios para el trading diario. Aunque no puedo confirmarlo en la pequeña TF.
2. Si no es un secreto, la volatilidad es la dispersión (D), no sé lo que es ATR :), y el tamaño de la parada se calcula SL = f(D), SL=f(ATR). Puedo aclarar si la relación es directa o inversa :) ?
3. Y veo que el culto al pie es apoyado inequívocamente en todas partes, y con mucho fervor. Y con semejante antigüedad, debe haber una razón REAL para su uso. En mi experimento, no hubo ningún beneficio significativo para el pie. Repasemos (dirigiéndonos a todos) por qué son necesarios los pies. Tengo entendido que los pies se utilizan para la FIABILIDAD. Lo que quiero decir con esto. En ausencia de un stop uno puede hacer una pérdida y como dicen muy a menudo la pérdida será muy grande. Y los stops ayudan a salir de una operación con menos pérdidas y a evitar las grandes. Por lo tanto, una persona que utiliza un stop se beneficia de la fiabilidad de obtener un beneficio menor pero con una mayor probabilidad. Hoy intentaré esforzar mi cerebro para describir la tarea general de probar la hipótesis de la utilidad del stop, porque todavía hay operaciones que mostraron un drawdown medio, pero luego fueron en la dirección correcta. Y la parada convertirá estas ventajas en desventajas. En general voy a pensar. :)