Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 727
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Esta noche me he pasado toda la noche probando y elaborando el algoritmo de preparación del modelo, empezando por el preprocesamiento y terminando con la optimización y evaluación del modelo obtenido. He conseguido ponerme en OOS, el resultado del trabajo de un mes. La rentabilidad no es muy buena, pero la FP es más de tres, y la equidad parece bastante prometedora...
Para obtener finalmente dicho modelo, se necesita una media de tres horas o más, lo cual es bastante aceptable, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del modelo...
Una vez más, los rendimientos no son grandes, pero están en constante aumento. Y este es sólo un modelo para comprar, no lo construí para vender, porque no tenía mucha necesidad. Un modelo fue suficiente para poner a prueba mi enfoque del comercio.
. Ahora he hecho nuevos modelos, vamos a ver cómo este mes van a funcionar ....
No, personalmente no voy a predecir una RV inestable. Y todos mis intentos de llevarlo al menos a un estado casi estacionario han acabado en fracaso.
Finita la comedia.
Pero! Al darse cuenta de que el caso es una basura, alguna persona, lo suficientemente comprometida con NS, simplemente debe exponer aquí los resultados, que la gente ha encontrado algunos otros enfoques, en lugar de pisotear un lugar.
La gratitud de la gente será su recompensa, porque nunca encontrará dinero en la NS.
Dónde está el dinero???? La respuesta está en las "colas" de las distribuciones. En la "memoria" del proceso no markoviano. TODO.¡¡¡¡¡Y se le dijo de inmediato que es un tema muerto!!!!!
Quítese las anteojeras y adopte una visión más amplia del mercado, no como una cotización radial inestable. Amplía tus horizontes como comerciante. Puede que allí también encuentres el enfoque adecuado.....
Esta noche me he pasado toda la noche probando y elaborando el algoritmo de preparación del modelo, empezando por el preprocesamiento y terminando con la optimización y evaluación del modelo obtenido. He conseguido ponerme en OOS, el resultado del trabajo de un mes. La rentabilidad no es muy buena, pero la FP es más de tres, y la equidad parece bastante prometedora...
Para obtener finalmente dicho modelo, se necesita una media de tres horas o más, lo cual es bastante aceptable, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del modelo...
Una vez más, los rendimientos no son grandes, pero están en constante aumento. Y este es sólo un modelo para comprar, no lo construí para vender, porque no tenía mucha necesidad. Un modelo fue suficiente para poner a prueba mi enfoque del comercio.
. Ahora he hecho nuevos modelos, vamos a ver cómo este mes van a funcionar ....
Curvafitting
Aquí hay un modelo para la venta en lápiz. En las pruebas el MUI de la liberación de estos modelos no fue significativo, aunque la calidad del entrenamiento fue alta, por lo que este modelo no salió del rendimiento por encima de 1,38, OOS del 31.01.2018
Bueno, en general, ambos modelos se vieron incluso bien durante el mes, tanto en términos de número de operaciones como de FP por encima de 2.
Eh... Me gustaría poder verlo en la cuenta......
Mihail Marchukajtes:
Eh... Me gustaría poder verlo en mi cuenta......
Entonces, ¿qué lo impide?
Entonces, ¿qué lo impide?
No lo sé. Lo estoy cargando ahora, a ver qué sube....
Esta noche me he pasado toda la noche probando y elaborando el algoritmo de preparación del modelo, empezando por el preprocesamiento y terminando con la optimización y evaluación del modelo obtenido. He conseguido ponerme en OOS, el resultado del trabajo de un mes. La rentabilidad no es muy buena, pero la FP es más de tres, y la equidad parece bastante prometedora...
Para obtener finalmente dicho modelo, se necesita una media de tres horas o más, lo cual es bastante aceptable, teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del modelo...
Una vez más, los rendimientos no son grandes, pero están en constante aumento. Y este es sólo un modelo para comprar, no lo construí para vender, porque no tenía mucha necesidad. Un modelo fue suficiente para poner a prueba mi enfoque del comercio.
. Ahora he hecho nuevos modelos, vamos a ver cómo va a funcionar este mes....
no entiendo - ¿qué plazo, símbolo?
El modelo inferior parece más estable
//El superior se parece mucho a un accesorio...
no está claro - ¿qué período de tiempo, el símbolo?
El modelo inferior parece más estable
// El de arriba se parece mucho a un accesorio...
Sobre el 31.01.2018
La imagen de arriba es un modelo para las señales de "compra", la siguiente en el medio es para las señales de "venta" y la tercera es ambas funcionando. En un mes se realizan unas 70 operaciones, lo que supone un aumento considerable del periodo de formación, casi el doble .... Lo que me sorprende...
Al analizar los patrones obtenidos, encontré una forma de verificar finalmente la calidad del modelo obtenido, así como si está invertido o no.....
Una vez que me he decidido por una muestra, construyo varios modelos sobre ella, normalmente cuatro. Luego paso los resultados de los polinomios (su valor real) por R, donde calculo la información mutua de cada polinomio con respecto a la muestra. Teniendo en cuenta que un modelo son dos polinomios, por lo que por regla general sus VI son diferentes, pero aquí hay un dato interesante que he descubierto. Resulta que si se suman los valores de GPI de dos polinomios, debe ser mayor que la entropía de salida. Tal vez sea sólo yo, con mi intervalo de muestras, los modelos obtenidos, etc. Pero hay algo en ello. Generalmente con 40 entradas e igual número de ceros y unos en la salida. Es decir, 20 de cada uno, entonces la entropía de salida es igual a aproximadamente 0,693147 y no cambia los puntos que pueda haber entre los ceros.
Así, en la primera imagen, donde el modelo de compra tiene el total de VI a la salida, en el área de formación fue de aproximadamente 0,86, en el medio para la venta 0,65, que fue ligeramente inferior a la entropía de salida de 0,69, lo que indica que este modelo ha ganado por casualidad..... puede no haber ganado, pero el más alto... hay.... Estoy sorprendido, para ser honesto contigo.......