De la teoría a la práctica - página 280
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Se me olvidaba, ¿trabajas en los fuertes? Por lo tanto, no hay impacto (prácticamente ninguno) si no se va más allá de los volúmenes razonables.
Si no se va más allá de los volúmenes razonables, es casi invisible.
Bueno, lo veré de todos modos.
incluso 0,01 en centavos rige el precio, o aparece por una razón
Si no sales, es casi invisible.
Bueno, lo veré de todos modos.
Por esta razón no sé si empezaré una nueva o no.
La persona que conoce mis inventos ya se ha ido a otro foro.No sé mucho sobre los DCs. Las cotizaciones allí no son de mercado. No veo cómo nuestros oficios pueden influir en nada allí. Por otro lado, DT tiene pleno derecho a citar instrumentos. Imagínatelo)).
Sin embargo, mi empresa de corretaje cerró para los ciudadanos de la RF el 23.03. Empezaré uno nuevo o no, aún no lo he decidido.
Lee el primer post de este hilo por primera vez.
Estoy 100% de acuerdo, el proceso no es markoviano y me di cuenta hace tiempo, pero no sabía por dónde empezar.
Gracias, sigue adelante...
Con el objetivo de automatizar este enfoque, intentaré moverme de esta manera:
Lee el primer post de este hilo por primera vez.
Estoy 100% de acuerdo, el proceso no es markoviano y me di cuenta hace tiempo, pero no sabía por dónde empezar.
Gracias, sigue adelante...
Intentaré ir por ahí:
El proceso, sin embargo, es markoviano. Ya he escrito que no hay nada aleatorio en el mercado: todas las acciones de los operadores están sujetas al algoritmo si... entonces... Ningún comerciante normal hace nada al azar. Otra cosa es que haya muchos comerciantes.
También se aplica a las divisas, porque las cotizaciones de las divisas son generadas por el mercado real.
El proceso, sin embargo, es markoviano. Ya he escrito que no hay nada aleatorio en el mercado: todas las acciones de los operadores están sujetas al algoritmo si... entonces ... Ningún comerciante normal hace nada al azar. Otra cosa es que haya muchos comerciantes.
También se aplica a las divisas, porque las cotizaciones de las divisas son generadas por el mercado real.
¿Quién discute? Aquí tienes:
Un proceso no markoviano es un proceso aleatorio cuya evolución después de un tiempo determinado t {\displaystyle t} depende de la evolución anterior a ese tiempo. En otras palabras,el "futuro" de un proceso no markoviano depende de su "pasado". Un proceso no markoviano es un proceso aleatorio con memoria, por lo que al hablar de la memoria del proceso se entiende que la naturaleza de la evolución del proceso en el pasado determina sus características estadísticas en el futuro. Un proceso no markoviano se opone a un proceso markoviano.
No está claro cuándo y a quién se le ocurrirá abrir la compra o la venta. Es un proceso aleatorio. Pero la respuesta de forex (el sistema adaptativo) será en algún momento a esta orden de todos modos.
¿Quién discute? Aquí está:
No está claro cuándo o quién pensará en abrir una posición de compra o de venta. Es un proceso aleatorio... Pero la respuesta del mercado después de algún tiempo a esta orden seguirá ocurriendo.
Hace algunas páginas hubo un post mío que citaba a Heisenberg.
No importa que mucha gente tome decisiones de forma independiente. No obstante, el proceso seguirá siendo markoviano, con memoria, etc. Bueno, o tal cual, Markoviano).
Si usted y yo conseguimos de alguna manera meternos en la piel de todos los participantes del mercado, inevitablemente reproduciremos todas las cotizaciones de forma casi exacta. a partir de la hora To, al menos en algún intervalo de tiempo.
La cuestión es otra: ¿qué es el Estado? Un estado es un vector - (x1,x2.....,xn). Si el estado se establece correctamente, entonces identificamos el proceso correctamente. Supongamos que tomamos como estado un vector -(x1,x2.x3) y no tenemos en cuenta otros parámetros. El segundo vector aparecerá como no marcado y sin memoria y no tendrá nada que ver con el proceso en absoluto.
Además, puedo decir que incluso con métodos simples se puede predecir con éxito el mercado para el 70% del intervalo de tiempo. Si un proceso no tuviera memoria y su estado fuera independiente de los anteriores, sería imposible implementarlo.
Hace unas páginas había un post mío citando a Heisenberg.
No importa la masa de personas que toman decisiones de forma independiente. No obstante, el proceso seguirá siendo markoviano, con memoria, etc. Bueno, o tal cual, Markoviano).
Si usted y yo conseguimos de alguna manera meternos en la piel de todos los participantes del mercado, inevitablemente reproduciremos todas las cotizaciones de forma casi exacta. a partir de la hora To, al menos en algún intervalo de tiempo.
La cuestión es otra: ¿qué es el Estado? El estado es un vector - (x1,x2.....,xn). Si el estado se establece correctamente, entonces identificamos el proceso correctamente. Supongamos que tomamos como estado un vector -(x1,x2.x3) y no tenemos en cuenta otros parámetros. El segundo vector aparecerá como no marcado y sin memoria y no tendrá nada que ver con el proceso en absoluto.
Además, puedo decir que incluso con métodos simples se puede predecir con éxito el mercado para el 70% del intervalo de tiempo. Si un proceso no tuviera memoria y su estado fuera independiente de los anteriores, sería imposible de implementar.
Creo que es un error sacar conclusiones sobre el carácter markoviano del proceso basándose en las acciones de los participantes en el mercado. Pero lo cierto es que el mercado tiene memoria. Por ejemplo, el mercado recuerda bastante bien los niveles y durante mucho tiempo. No estoy seguro de que sea cierto y correcto, pero yo diría que el 80% del movimiento de los precios es no markoviano y el 20% restante es markoviano. No creo que el comportamiento de los precios esté totalmente determinado por la historia anterior. De lo contrario, crear un grial (prediciendo con un 100% de probabilidad) sería una tarea solucionable.
Hace unas páginas había un post mío citando a Heisenberg.
No importa la masa de personas que toman decisiones de forma independiente. No obstante, el proceso seguirá siendo markoviano, con memoria, etc. Bueno, o tal cual, Markoviano).
Si usted y yo conseguimos de alguna manera meternos en la piel de todos los participantes del mercado, inevitablemente reproduciremos todas las cotizaciones de forma casi exacta. a partir de la hora To, al menos en algún intervalo de tiempo.
La cuestión es otra: ¿qué es el Estado? El estado es un vector - (x1,x2.....,xn). Si el estado se establece correctamente, entonces identificamos el proceso correctamente. Supongamos que tomamos como estado un vector -(x1,x2.x3) y no tenemos en cuenta otros parámetros. El segundo vector aparecería sin marca y sin memoria y no tendría nada que ver con el proceso.
Además, puedo decir que incluso con métodos simples se puede predecir con éxito el mercado para el 70% del intervalo de tiempo. Si un proceso no tuviera memoria y su estado fuera independiente de los anteriores, sería imposible de implementar.
Eso es lo que voy a comprobar ahora.
He leído mucha literatura...
Comprobado por la matriz - Markoviana/no Markoviana
Eso es lo que voy a comprobar ahora.
He leído demasiada literatura...
Comprobado por cierto - Markoviano/no Markoviano
Rena, ya que eres lectora, por favor lee algo sobre la no-entropía. En mi opinión, este es el parámetro responsable de la "tendencia/plano". Referencias a la literatura (no importa - en inglés o en ruso) sobre este tema - por favor, ¡vamos!
Rena, ya que eres lectora, por favor lee algo sobre la no-gentropía. En mi opinión, este es el parámetro responsable de la "tendencia/plano". Referencias bibliográficas sobre este tema - ¡por favor!
Me diste los enlaces, están arriba.
Y por cierto, no he leído tanto sobre tu tema como tú y por lo visto estoy empezando.
Ahora he estado investigando el proceso de Wiener. Si Wiener, entonces el cotier por no-Markov, como algo así, pero no estoy seguro todavía.
Aunque, aquí hay uno para Alexey, pero dice que es markoviano de nuevo con ejemplos para el intercambio
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Ahora lo resolveré... Todavía no entiendo nada.