Pregunta sobre la teoría de la probabilidad... - página 7
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Totalmente de acuerdo contigo, excepto quizás en que "independientemente del valor de H, el mercado siempre será tendencial". Tendría que mirar las fotos que publicamos en el hilo grande. Pero eso son detalles. No le doy ningún significado sacral. Pero Pastukhov afirmó que la volatilidad H puede utilizarse como medida de la condición de tendencia plana. Pero según mis resultados no lo es. En la vecindad izquierda de H=2 todavía puede ser, ya que la volatilidad H se comporta linealmente allí, pero definitivamente no en la derecha. En primer lugar, su comportamiento allí es altamente no lineal, y en segundo lugar, en el punto H=2 la volatilidad H tiene un mínimo, es decir, la tangente al gráfico es horizontal allí. En consecuencia, la volatilidad H en las proximidades es casi insensible a los cambios en las condiciones del mercado. Y este es el punto más importante: el momento de la transición al estado de tendencia.
¡No! Bueno, de nuevo, ¿es sólo yo o es todo el mundo?
Yura, entonces el sesgo de los gráficos para la volatilidad H en relación con el coeficiente de correlación cero, es causado por la discreción de la PA original. Creo que si las series de ticks fueran continuas (en el sentido matemático) no habría ningún problema.
Llevo mucho tiempo intentando plantear esta pregunta, pero nadie responde..... demasiado tonto probablemente.... la última vez que lo intenté....
Digamos:
- hay cierta preferencia estadística (2-3-4 ojos vistos)
- no está totalmente definido: hay muchas opciones, pero la perspectiva se adivina intuitivamente.....
Que es más fácil y, sobre todo, más conveniente, financiera y temporalmente:
- estudiarlo hasta el final, y luego ya TC para esculpir?
- para hacer 2-3-4 variantes de TC.... ¿probarlos, etc.?
En general, por supuesto, la pregunta es mucho más amplia: ¿Existen tales patrones estadísticos-temporales en el mercado de divisas, que pueden ser la base de un sistema de comercio, o se necesita alguna simbiosis? )
Y no estoy gritando, CL de repente se encendió :)))
Aquí hay una brecha entre las matemáticas y la física comercial.
- Identificada, estudiada la preferencia en su forma pura, añadió la parte operativa y ... la preferencia estadística estudiada desapareció.
Es decir, la preferencia de las estadísticas se definía sobre el conjunto de objetos que no incluían operaciones, y en cuanto se añadían estas operaciones, se obtenía otra álgebra.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, ¿me oyes? Quiero decir, eso es lo que estás buscando... Ni siquiera estoy hablando de Neutrón.
Intentaré ser muy breve pero claro:
Existe un conjunto de indicadores (número = N). Todos los indicadores al mismo tiempo dan una señal de compra o de venta. La probabilidad de elegir la dirección correcta para cada indicador = Dn (donde el índice n=1...N). La dirección de apertura de la orden, siguiendo las señales de los indicadores, se selecciona en la dirección a la que la mayoría de los indicadores dan señales.
Pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar la dirección correcta de apertura de la orden?
-
Llevo una semana buscando una respuesta. Ya no tengo energía. Tal vez alguien tenga más conocimientos en este ámbito. ¡Gracias de antemano por la respuesta!
voz`mi indikator bolshogo period,i opredeli ego napravlenie
Aquí hay una brecha entre las matemáticas y la física del comercio.
- Identificada, estudiada la preferencia en su forma pura, añadió la parte operativa y ... la preferencia estadística estudiada desapareció.
Es decir, la preferencia de las estadísticas se definía sobre un conjunto de objetos que no incluía operaciones, y en cuanto se añadían operaciones se obtenía otra álgebra.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, ¿me oyes? Quiero decir, eso es lo que estás buscando... Ni siquiera estoy hablando de Neutrón.
:-)))
No, no es eso. No soy un experto en matestadística, pero de alguna manera me parece que jugueteando, variando los parámetros del generador o del modelo generador se pueden reproducir series de SP con similares a los ACF y FR reales. Y en su esencia no diferirá mucho de la optimización del Asesor Experto en el probador. A todos nos gusta el tema de los griales, ¿verdad? Así que será un grial similar, pero no uno de comercio, sino el del "generador". ¿Qué distingue a un verdadero grial? Funciona bien en la historia, pero mal en la realidad. ¿Por qué? Porque se basa en un modelo que no tiene nada que ver con esta realidad. Y a mí me interesa, como ya te he explicado, no el proceso de generación de garrapatas per se, sino la construcción de un modelo que tenga relación con la realidad, y preferiblemente lo más cercano a ella.
Si Prival ha hecho un modelo así, lo cual es muy posible, alábenlo. Y el deseo de ganar mucho dinero con él y gastarlo en buenas causas, pero manteniendo su modelo alejado de las masas. Si no lo ha hecho ya, el valor de esa generación es puramente técnico. IMHO
Yura, entonces el sesgo de los gráficos para la volatilidad H en relación con el coeficiente de correlación cero, es causado por la discreción de la PA original. Creo que si las series de ticks fueran continuas (en el sentido matemático) no habría ningún problema.
Me resulta difícil de creer. Tanto los experimentos numéricos como los resultados analíticos convergen y dicen todo lo contrario.
El conjunto de indicadores da señales contradictorias, en parte para comprar y en parte para vender.
En este caso es posible elaborar una preferencia teniendo en cuenta la mayoría simple de "votados
para una u otra señal de trading, o puede atribuir algún peso a cada indicador experto, entonces será
será una votación teniendo en cuenta la antigüedad.
Pero es posible averiguar la "unidad" de las señales dentro de cada grupo, es decir
para averiguar la medida de consistencia de las señales de opinión, y luego puede ordenarlas con la ayuda de este
medida, clasificándolos con ella.
El conjunto de indicadores da señales contradictorias, en parte para comprar y en parte para vender.
En este caso es posible elaborar una preferencia teniendo en cuenta la mayoría simple de "votados
para una u otra señal de trading, o puede atribuir algún peso a cada indicador experto, entonces será
será una votación teniendo en cuenta la antigüedad.
Pero es posible averiguar la "unidad" de las señales dentro de cada grupo, es decir
para averiguar la medida de consistencia de las señales de opinión, y luego puede ordenarlas con la ayuda de este
la medida clasificándolos con ella.
... y luego tener en cuenta que la mayoría de la gente siempre pierde.
Hola Sergey.
Si realmente logras construir un modelo de flujo de garrapatas que satisfaga dos requisitos:
1. La coincidencia de la función de densidad de probabilidad para la primera serie de diferencias de la PA original y la PA modelo;
2. la coincidencia de los coeficientes de correlación entre las muestras separadas por un número entero positivo en la primera serie de diferencia y la serie de retorno del modelo.
Mis respetos para usted.
¿Puedes publicar los gráficos adecuados que confirmen tus ideas y contarnos un poco sobre tu método?
Se me pasó esta pregunta. No lo he visto. Lo siento
Aquí es donde publiqué el gráfico y una explicación de cómo y qué construí. " Teoría de los flujos aleatorios y FOREX
Lo único que mata a todos, no sólo a mis construcciones, sino a muchas. los que creen que el tiempo entre ticks es estacionario.