Pregunta sobre la teoría de la probabilidad... - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Supongamos que tenemos 5 indicadores, cada uno con probabilidad Dn en cada momento del tiempo muestra la dirección de entrada correcta. A continuación, calculemos la probabilidad de que la mayoría de ellos (3 de 5) muestren la dirección correcta. Esto se consigue con las combinaciones [1,2,3], [1,2,4],...[3,4,5]. Se acumulan las probabilidades correspondientes a estas combinaciones y se obtiene la probabilidad requerida. Es decir, D1*D2*D3 + ... D3*D4*D5.
Todo es brillantemente simple...
Пусть у нас есть 5 индикаторов, каждый с вероятностью Dn в каждый момент времени показывает правильное направление входа. Тогда посчитаем вероятность того, что большинстов (3 из 5) показывает правильное нарпавление. Это дотсигается комбинациями [1,2,3], [1,2,4],...[3,4,5]. Собираете соответствующие этим собятиям вероятности и получаете искомую вероятность. То есть, D1*D2*D3 + ... D3*D4*D5.
vizit писал (а) >>Independiente.
¿Qué te parece esto?
D1*D2*D3*(1-D4)*(1-D5)+...
Aunque tengo MÁS dudas sobre la independencia....
Supongamos que tenemos 5 indicadores, cada uno con probabilidad Dn en cada momento del tiempo muestra la dirección de entrada correcta. A continuación, calculemos la probabilidad de que la mayoría de ellos (3 de 5) muestren la dirección correcta. Esto se consigue con las combinaciones [1,2,3], [1,2,4],...[3,4,5]. Se acumulan las probabilidades correspondientes a estas combinaciones y se obtiene la probabilidad requerida. Es decir, D1*D2*D3 + ... D3*D4*D5.
¡¡¡Lo tengo!!!
¡¡¡Muchas gracias!!!
Independiente.
Pero si son independientes y la probabilidad de error es la misma para todos, entonces no es difícil de contar.
Y la versión de LeoV merece atención.
¡¡¡Lo tengo!!!
¡¡¡Muchas gracias!!!
Pero sigue siendo una cuestión abierta determinar la probabilidad de cada indicador...
¿Qué te parece esto?
D1*D2*D3*(1-D4)*(1-D5)+...
Sí, tienes razón, la fórmula no es del todo correcta. Hay que sumar los cuatros y cincos adivinados (y las probabilidades)
2 Mischek acerca de vizit - "prevenido es prevenido". :)
(Y sobre los gemelos y los "derivados del precio")
vizit, no te molestes, es inútil. Es mucho más fácil ejecutar todo el sistema en un probador. La gran mayoría de los indicadores están muy correlacionados, y no hay que dejarse engañar por el hecho de que las señales de cada uno sean confirmadas por los demás. Si toda la muchedumbre corre en una dirección de un toro enfurecido, no debes buscar la confirmación de tus vecinos que corren a tu lado. El comportamiento de un individuo en una multitud está fuertemente correlacionado con el comportamiento de otros en la misma multitud, porque la gente en esa situación suele comportarse de forma muy similar, y el principal factor de actuación es el mismo para todos (el toro es el precio). Pero esto no significa que todos actúen correctamente.
Podemos hablar de confirmación sólo en el caso de que las señales de los indicadores individuales no estén correlacionadas (o mejor aún, sean independientes). Por cierto, aunque el coeficiente de correlación entre cada uno de los dos indicadores es de aproximadamente 0,6-0,7, la estimación del grado de fiabilidad de las predicciones es mucho peor de lo que parece. Aunque pongas mil de estos indicadores, habrá un límite de probabilidad de error no nulo.
Una vez más: la tarea no tiene que ver con los indicadores. Esto es a modo de ejemplo.
vizit - quieres una respuesta no sobre indicadores, pregunta no sobre indicadores :)